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BLACK-SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：杜玉林|责编:申桂萍出版社：经济管理
本书由五章内容构成，第一章介绍基本概念和基础知识，如期权、期权定价公式以及书中要用到的随机最优控制基础知识；第二章是对波动率常数假设的改进，假设波动率在一个区间中变动得到期权定价模型，同时给出模型的延伸，对考虑交易成本的期权定价模型和波动率区间假设下的多元资产期权的定价问题进行了讨论；第三章对无风险利率常数假设进行了改进，假设其在一个区间中变动得到期权定价模型；第四章讨论了波动率和无风险利率同时在一个区间变动下的期权定价模型，同时讨论了标的资产相关系数区间假设下的期权定价模型；第五章是结论，对全书进行了总结，并指出了未来的研究方向。
人民币：RMB 78.00 元售价：NT$ 312.00 元

数理金融初步(原书第3版)/华章数学译丛
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：(美)罗斯|责编:迟振春|译者:冉启康出版社：机械工业
丛书项：华章数学译丛
本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-scholes 期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。本书内容选择得当、结构安排合理，既
人民币：RMB 49.00 元售价：NT$ 196.00 元

衍生金融工具(21世纪经济与管理精编教材)/金融学系列
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：编者:王德河出版社：北京大学
丛书项：金融学系列
本书着眼中国金融市场，结合国内外金融衍生品实际情况，并配以大量业界案例，系统介绍了衍生金融工具的演进历史、主要类别、基本原理和运作机制。内容涵盖远期套利及定价方法、期货对冲策略、期权交易机制，以及二叉树期权定价、Black-Scholes 期权定价、美式期权定价、奇异期权、互换套利、信用
人民币：RMB 56.00 元售价：NT$ 224.00 元

中国收益率曲线分析
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：王浩//周观平//董阳//刘士达|责编:梁云慈出版社：清华大学
收益率曲线是固定收益分析的核心内容，也是资产定价的基础。随着我国债券市场的快速发展，收益率曲线分析已经成为重要的金融工具，被广泛地应用于宏观经济分析、债券投资、风险管理和衍生产品定价。《中国收益率曲线分析》结合所罗门兄弟公司的研究方法和 Black-Derman-Toy等模型
人民币：RMB 98.00 元售价：NT$ 392.00 元

金融数学引论(第2版)/现代数学基础丛书
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：严加安|责编:李欣//李香叶|总主编:杨乐出版社：科学
丛书项：现代数学基础丛书
本书由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型、 Black-Scholes模型及其修正、奇异期权的定价和对冲、 Ito过程和扩散过程模型、利率期限结构模型、最优投资组合与投资-消费策略、
人民币：RMB 128.00 元售价：NT$ 512.00 元

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