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BLACK-SCHOLES期權定價公式中參數常數假設的改進研究

  • 作者：杜玉林|責編:申桂萍
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787509695777
  • 出版日期：2024/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：135
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本書由五章內容構成，第一章介紹基本概念和基礎知識，如期權、期權定價公式以及書中要用到的隨機最優控制基礎知識；第二章是對波動率常數假設的改進，假設波動率在一個區間中變動得到期權定價模型，同時給出模型的延伸，對考慮交易成本的期權定價模型和波動率區間假設下的多元資產期權的定價問題進行了討論；第三章對無風險利率常數假設進行了改進，假設其在一個區間中變動得到期權定價模型；第四章討論了波動率和無風險利率同時在一個區間變動下的期權定價模型，同時討論了標的資產相關係數區間假設下的期權定價模型；第五章是結論，對全書進行了總結，並指出了未來的研究方向。
作者介紹
杜玉林|責編:申桂萍
    杜玉林，上海財經大學金融學院金融數學與金融工程專業博士，華東政法大學商學院副教授，金融學碩士生導師，上海市數量經濟學會會員，研究方向為金融計量學與金融市場等。在《上海交通大學學報》《上海經濟研究》《統計與決策》等核心期刊上發表多篇論文，主持上海市教委課題一項、博士后基金課題一項，同時參與多項國家自然科學基金和社會科學基金課題。
目錄
第一章  基本概念和基礎知識
  第一節  期權概述
    一、期權
    二、我國期權市場的發展
  第二節  Black-Scholes期權定價公式
    一、Black-Scholes期權定價公式的基本假設以及推導
    二、Black-Scholes期權定價公式假設的改進
    三、本書解決的重點問題
  第三節  隨機最優控制理論簡介
    一、最優控制問題概述與解的存在性定理
    二、變分法
    三、Bellman動態規劃原理
    四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正則性理論
第二章  波動率區間假設下的期權定價模型
  第一節  模型假設基礎
    一、股票價格波動率估計
    二、波動率區間假設
  第二節  不確定波動率模型的推導
    一、期權問題與最優控制系統
    二、利用Bellman動態規劃原理求解
    三、模型的正則性
    四、模型的數值解法
  第三節  模型在我國期權市場上的應用
    一、最優靜態對沖
    二、套利識別
    三、最大價格差風險控制
  第四節  模型的延伸
    一、交易費用的期權定價模型
    二、波動率區間假設下的多資產期權定價模型
第三章  無風險利率區間假設下的期權定價模型
  第一節  模型假設基礎
  第二節  不確定無風險利率模型的推導
    一、期權定價問題與最優控制系統
    二、利用Bellman動態規劃原理求解
    三、模型的正則性
    四、模型的數值解法
  第三節  模型在中國期權市場上的應用
    一、套利識別
    二、最大價格差風險控制
第四章  參數區間假設下的期權定價模型
  第一節  模型的推導
    一、模型假設
    二、期權定價問題與最優控制系統
    三、模型的正則性
    四、模型的數值解法
  第二節  模型在我國期權市場上的應用
    一、套利識別
    二、最大價格差風險控制
  第三節  標的資產間相關係數區間假設的期權定價模型
    一、多資產期權定價問題與最優控制系統

    二、利用Bellman動態規劃原理求解
    三、模型解的正則性
    四、模型的數值解法
    五、模型的應用
第五章  結論
    一、研究總結與建議
    二、未來的研究方向
附錄  本書所用的程序函數
參考文獻

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