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中國收益率曲線分析

作者：王浩//周觀平//董陽//劉士達|責編:梁雲慈
出版社：清華大學
ISBN：9787302573890

出版日期：2021/11/01
裝幀：平裝
頁數：128

人民幣：RMB 98 元售價：元

內容大鋼

收益率曲線是固定收益分析的核心內容，也是資產定價的基礎。隨著我國債券市場的快速發展，收益率曲線分析已經成為重要的金融工具，被廣泛地應用於宏觀經濟分析、債券投資、風險管理和衍生產品定價。《中國收益率曲線分析》結合所羅門兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy等模型對我國收益率曲線進行了詳細的分析。我們的發現有助於理解我國收益率曲線變化的驅動因素、其如何幫助我們發現交易機會和如何構建相應的交易策略，以及我國債券市場與美國債券市場的異同。書中的分析框架可以方便地對接其他模型和方法。從內容上看，本書是對遠期收益率、久期和凸性、隨機利率模型和國債期貨等知識的拓展分析和應用。本書適用於金融從業人員、有一定固定收益基礎的本科學生、金融專業碩士研究生和從事債券領域研究的博士研究生。

作者介紹

王浩//周觀平//董陽//劉士達|責編:梁雲慈
王浩，清華大學經濟管理學院金融系長聘副教授，畢業於麥吉爾大學，金融學博士。主要研究方向包括：固定收益證券、信用風險管理和資產定價。

第1章  收益率曲線
  1.1  即期收益率與遠期收益率
  1.2  純預期假說、純風險溢價假說與凸性價值
  1.3  中國國債市場
  1.4  我國貸款市場報價利率（LPR）
第2章  市場預期與遠期收益率
  2.1  純預期假說和風險溢價假說概述
  2.2  純預期假說和風險溢價假說在中國債券市場的解釋
  能力
  2.3  穩健性檢驗
  2.4  預測即期收益率的變化
  2.5  結論
第3章  收益率與風險
  3.1  引文
  3.2  利率風險與收益率的關係
  3.3  國債組合投資回報率與風險
  3.4  結論
第4章  凸性偏差與收益率曲線
  4.1  凸性的基本概念
  4.2  凸性偏差對收益率曲線的影響
  4.3  凸性對債券投資組合的影響
  4.4  凸性與回報率的分解
  4.5  結論
第5章  中國國債收益率分解
  5.1  中國國債的遠期利率
  5.2  遠期利率的分解
  5.3  債券期望收益預測
  5.4  結論
第6章  預測債券超額回報率
  6.1  研究分析框架
  6.2  變數構建與分析
  6.3  投資策略分析
  6.4  結論
第7章  國債期貨交割期權定價
  7.1  國債期貨
  7.2  BDT模型
  7.3  交割期權的實證研究
  7.4  結論
參考文獻
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