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數理金融初步(原書第3版)/華章數學譯叢

  • 作者：(美)羅斯|責編:遲振春|譯者:冉啟康
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111411093
  • 出版日期：2019/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：236
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    本書清晰簡潔地闡述了數理金融學的基本問題，主要包括套利、Black-scholes期權定價公式以及效用函數、最優資產組合原理、資本資產定價模型等知識，並將書中所討論的問題的經濟背景、解決這些問題的數學方法和基本思想系統地展示給讀者。
    本書內容選擇得當、結構安排合理，既適合作為高等院校學生(包括財經類專業及應用數學專業)的教材，同時也適合從事金融工作的人員閱讀。
作者介紹
(美)羅斯|責編:遲振春|譯者:冉啟康
    羅斯，Sheldon M．Ross 國際知名概率與統計學家，南加州大學工業工程與運籌繫系主任。1968年博士畢業於斯坦福大學統計系，曾在加州大學伯克利分校任教多年。研究領域包括：隨機模型、模擬模擬、統計分析、金融數學等。Ross教授著述頗豐，他的多種暢銷數學和統計教材均產生了世界性的影響，如《概率論基礎教程(第8版)》等。
目錄
譯者序
前言
第1章  概率論
  l.1  概率和事件
  1.2  條件概率
  l.3  隨機變數及其期望值
  1.4  協方差和相關性
  1.5  條件期望
  1.6  習題
第2章  正態隨機變數
  2.1  連續型隨機變數
  2.2  正態隨機變數
  2.3  正態隨機變數的性質
  2.4  中心極限定理
  2.5  習題
第3章  布朗運動與幾何布朗運動
  3.1  布朗運動
  3.2  作為更簡單模型極限的布朗運動
  3.3  幾何布朗運動
  3.4  最大變數
  3.5  Gameron-一Martin定理
  3.6  習題
第4章  利率和現值分析
  4.1  利率
  4.2  現值分析
  4.3  回報率
  4.4  連續變化利率
  4.5  習題
第5章  合約的套利定價
  5.1  期權定價的一個例子
  5.2  通過套利定價的其他例子
  5.3  習題
第6章  套利定理
  6.1  套利定理
  6.2  多期二叉樹模型
  6.3  套利定理的證明
  6.4  習題
第7章  Black—Scholes公式
  7.1  引言
  7.2  Black—Scholes公式
  7.3  ：Black—Scholes期權定價公式的一些性質
  7.4  delta對沖套利策略
  7.5  一些推導過程
    7.5.1  Black—Scholes公式
    7.5.2  偏導數
  7.6  歐式看跌期權
  7.7  習題
第8章  關於期權的其他結果
  8.1  引言
  8.2  分紅證券的看漲期權

    8.2.1  證券每股紅利以證券價格的固定比率f連續支付
    8.2.2  每股證券在時刻td單次分紅fS(ls)
    8.2.3  每股證券在時刻td以固定數量D分紅
  8.3  美式看跌期權的定價
  8.4  在幾何布朗運動中加入跳躍
    8.4.1  對數正態跳躍分佈
    8.4.2  一般跳躍分佈
  8.5  估計波動參數
    8.5.1  估計總體的均值和方差
    8.5.2  波動率的標準估計量
    8.5.3  使用開盤數據和收盤數據
    8.5.4  使用開盤數據、收盤數據和最高最低數據
  8.6  一些評論
    8.6.1  期權實際價格異於B1ack—Sch01es價格時
    8.6.2  利率發生變化時
    8.6.3  最後的評論
  8.7  附錄
  8.8  習題
第9章  期望效用估值法
  9.1  套利定價的局限性
  9.2  利用期望效用估計投資價值
  9.3  投資組合的選擇問題
  9.4  風險價值和條件風險價值
  9.5  資本資產定價模型
  9.6  回報率：單期幾何布朗運動
  9.7  習題
第10章  隨機序關係
  10.1  一階隨機占優
  10.2  隨機占優中的對偶方法
  10.3  似然比序
  10.4  單期投資問題
  10.5  二階占優
    10.5.1  正態隨機變數
    10.5.2  二階占優的進一步討論
  10.6  習題
第11章  最優化模型
  11.1  引言
  11.2  確定性最優化模型
    11.2.1  基於動態規劃的一般解法
    11.2.2  凹回報函數的解法
    11.2.3  背包問題
  11.3  概率最優化模型
    11.3.1  具有不確定獲勝概率的賭博模型
    11.3.2  投資分配模型
  11.4  習題
第12章  隨機動態規劃
  12.1  隨機動態規劃問題
  12.2  無限時間上的模型
  12.3  最優停止問題
  12.4  習題

第13章  奇異期權
  13.1  引言
  13.2  障礙期權
  13.3  亞式期權和回望期權
  13.4  蒙特卡羅模擬
  13.5  奇異期權的模擬定價
  13.6  更有效的模擬估計式
    13.6.1  亞式期權和回望期權價值模擬中的控制變數和對偶變數
    13.6.2  條件期望和重要性抽樣在障礙期權價值模擬中的作用
  13.7  非線性支付期權
  13.8  通過多期二叉樹模型近似定價
  13.9  障礙期權和回望期權的連續時間近似
  13.10  習題
第14章  非幾何布朗運動模型
  14.1  引言
  14.2  原油數據
  14.3  原油數據模型
  14.4  最後的評論
第15章  自回歸模型和均值回復
  15.1  自回歸模型
  15.2  用期望收益估計期權價值
  15.3  均值回復
  15.4  習題
索引

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