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基於機器學習和文本分析的原油期貨資產配置研究

作者：鍾浩|責編:張巧梅
出版社：經濟管理
ISBN：9787524310938

出版日期：2026/09/01
裝幀：平裝
頁數：209

人民幣：RMB 98 元售價：元

內容大鋼

機器學習和新聞文本在股票、期權和債券等金融產品中已取得一系列重要應用成果，然而在原油期貨中的研究相對較少。作為經濟社會發展基礎能源原油的重要金融衍生品，原油期貨對能源市場風險管控、政府方針政策制定乃至經濟社會穩定發展均有著重大影響。本書基於馬科維茨現代投資組合理論的兩個核心變數，探索機器學習和新聞文本信息挖掘能否提升原油期貨收益率和波動率的預測精度，進而根據預測結果構造原油期貨的最優投資組合。此外，本書在時間序列動量金融異象的框架下，將收益率除以波動率得到投資權重，研究收益率和波動率的組合預測對原油期貨資產配置的影響。

作者介紹

鍾浩|責編:張巧梅
鍾浩，金融學博士，金融風險管理師（FRM），碩士研究生導師，江西財經大學金融學院講師，江西財經大學與江西金融發展研究院聯合培養博士后（在站）。研究方向為金融科技、資產定價和數字經濟。主持江西省職業早期青年科技人才培養項目1項，參與國家自然科學基金項目和社會科學基金項目多項。在《經濟學家》、《財經科學》、《國際經貿探索》、Energy Economics、Pacific-Basin Finance Journal等期刊發表多篇學術論文。

1 導論
  1.1 研究背景
  1.2 研究意義
  1.3 研究思路、內容與方法
  1.4 本書的創新點
  1.5 章節結構
2 文獻綜述
  2.1 機器學習和文本大數據在經濟金融領域的應用綜述
  2.2 機器學習和新聞文本在收益率預測視角下的資產配置相關研究
  2.3 機器學習和新聞文本在波動率預測視角下的資產配置相關研究
  2.4 機器學習和新聞文本在時間序列動量異象視角下的資產配置相關研究
  2.5 整體文獻評述
3 基於機器學習和新聞文本的原油期貨資產配置：來自收益率預測視角
  3.1 引言
  3.2 數據來源和變數構造
  3.3 收益率預測結果
  3.4 資產配置應用
  3.5 可解釋性探索
  3.6 本章小結
4 基於機器學習和新聞文本的原油期貨資產配置：來自波動率預測視角
  4.1 引言
  4.2 數據來源和變數構造
  4.3 波動率預測結果
  4.4 資產配置應用
  4.5 可解釋性探索
  4.6 本章小結
5 基於機器學習和新聞文本的原油期貨資產配置：來自時間序列動量視角
  5.1 引言
  5.2 數據來源和變數構造
  5.3 時間序列動量驗證
  5.4 資產配置應用
  5.5 可解釋性探索
  5.6 本章小結
6 結論、建議與展望
  6.1 研究結論
  6.2 啟示與建議
  6.3 不足與展望
參考文獻

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