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多源文本數據賦能的中小企業違約預測模型研究

作者：邢晉|責編:杜菲
出版社：經濟管理
ISBN：9787524310402

出版日期：2026/08/01
裝幀：平裝
頁數：207

人民幣：RMB 88 元售價：元

內容大鋼

中小企業是國民經濟的重要支柱，貢獻了半數以上的稅收、逾六成GDP及城鎮八成以上的就業崗位，但受制于信息不透明與治理不規範，銀行信貸評估困難，惜貸現象普遍，融資瓶頸長期存在。針對該問題，本書以深市中小板上市企業為對象，在財務指標基礎上引入年報管理層討論、財經新聞與機構研報三類文本，構建了含103項文本特徵的評價體系，圍繞指標篩選、代價敏感建模與動態集成預測展開遞進研究。重點解決多源文本指標組合的優選、兼顧錯判代價與分類難度的損失函數設計，以及面向企業異質性的局部加權動態集成策略。本書的研究成果為中小企業信用風險評估提供了系統的技術路徑與實踐參考。

作者介紹

邢晉|責編:杜菲
邢晉，山西臨汾人，管理學博士。2024年畢業於大連理工大學企業管理專業，獲管理學博士學位。2016~2019年任職于晉商銀行，2024年11月加入運城學院經濟管理系從事教學與科研工作。主要研究方向為金融風險管理、智能風險預警。在Research in International Business and Finance、Journal of Credit Risk等SSCI及《數學的實踐與認識》等北大核心期刊發表學術論文多篇，參與國家自然科學基金面上項目及多項橫向課題研究，主持山西省高等學校哲學社會科學研究項目、運城市「1331工程」旅遊管理重點學科建設等數項科研項目。

1 緒論
  1.1 研究背景與意義
    1.1.1 研究背景
    1.1.2 研究意義
  1.2 研究內容與技術路線
    1.2.1 研究內容
    1.2.2 篇章結構
    1.2.3 技術路線
  1.3 本書的研究特色
    1.3.1 最優指標組合遴選的特色
    1.3.2 違約預測模型構建方法的特色
    1.3.3 對比分析的特色
2 國內外相關研究綜述
  2.1 金融業界典型信用風險評價指標體系的研究現狀
    2.1.1 監管機構層面的信用風險評價指標體系
    2.1.2 評級機構層面的信用風險評價指標體系
    2.1.3 金融機構層面的信用風險評價指標體系
    2.1.4 現有文獻的數值型信用風險評價指標體系
  2.2 融入文本數據的文本型指標的研究現狀
    2.2.1 基於單一數據源構建的文本型指標
    2.2.2 基於多種數據源構建的文本型指標
    2.2.3 文本型指標的賦值
  2.3 信用風險評價指標遴選方法的研究現狀
    2.3.1 單指標遴選方法
    2.3.2 指標組合遴選方法
    2.3.3 指標遴選的混合方法
  2.4 違約預測中非平衡學習方法的研究現狀
    2.4.1 代價敏感學習方法的違約預測研究
    2.4.2 結合數據採樣方法的違約預測研究
  2.5 違約預測模型構建的研究現狀
    2.5.1 違約預測模型中權重向量的研究
    2.5.2 違約預測模型中違約判別臨界點的研究
  2.6 研究評述
3 融入多源文本數據的最優指標組合的遴選
  3.1 問題的提出
    3.1.1 科學問題及難點
    3.1.2 解決問題的思路
    3.1.3 研究框架
  3.2 文本型指標的構建
    3.2.1 文本內容的預處理
    3.2.2 情緒特徵指標的賦值
    3.2.3 可讀性特徵指標的賦值
    3.2.4 關鍵詞特徵指標的賦值
    3.2.5 主題特徵指標的賦值
    3.2.6 文本型指標構建的特色和差別
  3.3 數據的標準化處理與精度標準
    3.3.1 數據的標準化處理
    3.3.2 精度標準
    3.3.3 違約標識
  3.4 最優指標組合的遴選方法

    3.4.1 基於相關分析方法的第一次遴選
    3.4.2 最優指標組合遴選的基礎模型
    3.4.3 基於最優實例選擇和加權綜合精度方法的第二次遴選
    3.4.4 最優指標組合遴選方法的特色和差別
  3.5 實證研究
    3.5.1 數據來源與樣本定義
    3.5.2 文本型指標的確定
    3.5.3 信用風險評價指標的標準化
    3.5.4 基於相關分析的第一次遴選
    3.5.5 基於最優實例選擇和加權綜合精度的第二次遴選
    3.5.6 指標重要程度的對比分析
    3.5.7 精度對比分析
    3.5.8 精度顯著性水平檢驗
  3.6 本章小結
    3.6.1 主要工作
    3.6.2 研究發現
    3.6.3 主要特色
4 融入多源文本數據的中小企業違約預測的代價敏感學習模型
  4.1 問題的提出
    4.1.1 科學問題及難點
    4.1.2 解決問題的思路
    4.1.3 研究框架
  4.2 實例依賴的誤分類代價矩陣的構建
    4.2.1 實例分類近似難度的定義
    4.2.2 實例誤分類代價的測算思路
  4.3 實例依賴誤分類損失函數的確定
  4.4 實例依賴誤分類代價敏感的邏輯回歸模型的構建
    4.4.1 IMCSLR 模型的基本參數
    4.4.2 最優參數的確定
    4.4.3 最優參數的 IMCSLR 模型
    4.4.4 IMCSLR 模型構建的特色和差別
  4.5 實證研究
    4.5.1 數據來源與樣本定義
    4.5.2 計算 IMCSLR 模型的最優參數
    4.5.3 精度對比分析
    4.5.4 精度顯著性水平檢驗
  4.6 本章小結
    4.6.1 主要工作
    4.6.2 研究發現
    4.6.3 主要特色
  4.7 本章附錄
    4.7.1 第二組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.2 第三組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.3 第四組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.4 第五組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.5 第六組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.6 第七組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.7 第八組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.8 第九組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式
    4.7.9 第十組劃分樣本構建 IMCSLR 模型的違約預測表達式

5 融入多源文本數據的中小企業違約預測集成模型
  5.1 問題的提出
    5.1.1 科學問題及難點
    5.1.2 解決問題的思路
    5.1.3 研究框架
  5.2 局部加權動態集成模型的構建
    5.2.1 基礎違約預測模型
    5.2.2 最優基礎模型的確定
    5.2.3 局部加權動態集成的處理方法
    5.2.4 局部加權動態集成模型的特色和差別
  5.3 實證研究
    5.3.1 數據來源與樣本定義
    5.3.2 中小企業違約預測集成模型的構建
    5.3.3 精度對比分析
    5.3.4 精度顯著性水平檢驗
  5.4 本章小結
    5.4.1 主要工作
    5.4.2 研究發現
    5.4.3 主要特色
6 結論與展望
  6.1 本書主要工作
    6.1.1 中小企業違約預測的最優指標組合研究
    6.1.2 基於代價敏感學習的中小企業違約預測模型構建研究
    6.1.3 基於局部加權動態集成模型的中小企業違約預測研究
  6.2 研究主要結論
    6.2.1 中小企業信用風險評價指標體系方面的研究發現
    6.2.2 基於代價敏感學習的違約預測模型方面的研究發現
    6.2.3 基於局部加權動態集成模型的違約預測方面的研究發現
  6.3 研究的主要創新
    6.3.1 融入多源文本數據的最優指標組合遴選的主要創新
    6.3.2 基於代價敏感學習的違約預測模型構建的主要創新
    6.3.3 構建違約預測的局部加權動態集成模型的主要創新
  6.4 管理啟示
    6.4.1 融入多源化的文本數據對於完善中小企業信用風險評價指標體系至關重要
    6.4.2 監管違約預測的關鍵指標對於識別中小企業的違約風險具有舉足輕重的作用
    6.4.3 建立和完善中小企業的數字化平台有助於市場經濟的穩步運行
    6.4.4 考慮中小企業局部特徵的差異性對於防範企業主體的違約風險不可或缺
  6.5 研究展望
參考文獻
附錄

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