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系統性金融風險的傳染與溢出效應研究(基於市場-行業-宏觀三維視角)

作者：姚登寶|責編:陳隆隆
出版社：中國科大
ISBN：9787312066573

出版日期：2026/06/01
裝幀：平裝
頁數：544

人民幣：RMB 128 元售價：元

內容大鋼

本書為國家自然科學基金青年項目研究成果，從「市場—行業—宏觀」三維視角系統研究中國系統性金融風險傳染與溢出的理論機制與影響效應。從流動性視角挖掘系統性金融風險的市場特徵並識別其影響因素；從網路、時頻、時變、周期等多視角探究不同金融市場、各類金融行業及金融系統與實體經濟之間系統性金融風險跨市場、跨行業傳染與溢出的機制與效應；從宏觀維度關注數字金融發展、區域金融風險、地方政府隱性債務風險及經濟增長波動等熱點問題；從金融監管與金融調控兩方面建立防範化解系統性金融風險的政策體系。本研究為防範系統性金融風險傳染提供新的理論和經驗證據，對維護金融穩定、建設金融強國具有重要意義。
本書可供金融風險管理者、金融市場從業人員以及政府相關管理決策部門參考，也適合高等院校金融、經濟、統計、管理等相關專業教師與研究生閱讀。

作者介紹

姚登寶|責編:陳隆隆

前言
第一章緒論
  第一節研究背景與意義
  第二節研究內容、思路與方法
  第三節研究創新
第二章流動性視角下中國金融市場的特徵分析
  第一節金融杠桿視角下中國股市流動性的狀態轉換效應
  第二節股指期貨、現貨市場流動性之間的周期聯動效應
  第三節兩類貨幣政策對債券市場流動性的時變影響效應
第三章系統性金融風險的影響因素分析
  第一節金融杠桿對中國商業銀行系統性風險的異質性影響
  第二節金融周期視角下中國系統性金融風險的狀態轉換效應
  第三節金融周期、系統性金融風險與經濟高質量發展
  第四節跨境資本流動、利率衝擊與系統性金融風險
  第五節美元指數與人民幣匯率之間的周期聯動效應
第四章基於市場視角的系統性金融風險傳染與溢出效應研究
  第一節重大突發事件下中國金融風險跨市場多周期溢出效應
  第二節波動溢出視角下亞洲主要經濟體匯率風險的傳染效應及其溯源
  第三節重大突發事件衝擊下中國原油期貨風險的跨市場傳染效應
  第四節「新冠疫情」下國際油價風險的匯率傳導效應：基於「一帶一路」主要國家的實證檢驗
  第五節「新冠疫情」非同步演化下中美股指期貨市場間的風險溢出效應
  第六節國際大宗商品市場尾部風險的測度與傳染效應
  第七節「新冠疫情」衝擊下國內外大宗商品市場間的風險溢出效應
第五章基於行業視角的系統性金融風險傳染與溢出效應研究
  第一節基於銀行間網路的流動性風險形成與傳染機制
  第二節中國銀行體系金融風險跨機構傳染及系統重要性識別
  第三節重大突發事件下全球主權債務風險傳染效應
  第四節中國碳市場與泛能源市場間的風險傳遞共振效應與氣候政策不確定性的影響
  第五節中國系統性金融風險的跨行業傳染及影響因素識別
第六章數字金融、金融風險與經濟增長
  第一節數字金融影響區域金融風險的機制檢驗及門檻效應
  第二節數字金融與地方政府隱性債務風險：空間溢出與政策效應
  第三節負債型經濟增長模式還能持續多久？
第七章金融監管、金融調控與系統性金融風險防範
  第一節中國碳金融市場壓力：指數構建、狀態識別與趨勢預測
  第二節「提質增效」抑或「減質低效」：金融強監管何以影響金融服務實體經濟的質效？
  第三節有意栽花還是無心插柳：美聯儲言辭溝通能否引導中國投資者情緒？
  第四節兩類貨幣政策對系統性金融風險的異質性影響研究
參考文獻

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