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系統性金融風險傳導與貨幣政策防控

  • 作者：賴玉潔//胡一博|責編:牛嘉斐
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121528675
  • 出版日期：2026/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：274
人民幣：RMB 89 元      售價：元
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內容大鋼
    本書緊扣2025年金融改革與開放戰略部署，系統解析系統性金融風險傳導機制與貨幣政策防控路徑。通過融合複雜網路分析與動態計量模型，構建覆蓋國際金融網路與本土市場的風險預警體系；突破傳統線性框架，運用時變參數與非線性模型精準捕捉中國金融市場的轉型特徵；創新打通「貨幣政策—股票市場—實體經濟」的傳導鏈條，為政策制定者、金融機構和市場參與者提供多維的決策支持。
作者介紹
賴玉潔//胡一博|責編:牛嘉斐
目錄
上篇  系統性金融風險的傳導與防範
  1  寫作背景
  2  國內外研究現狀綜述
    1.國外研究現狀
    2.國內研究現狀
    3.研究現狀述評
  3  本篇內容
    1.研究內容
    2.研究方法
    3.研究技術路線
  4  本篇的創新點
  第1章  系統性金融風險相關基礎理論
    1.1  系統性金融風險的定義
    1.2  系統性金融風險的演化機制
    1.3  系統性金融風險的研究方法
  第2章  全球系統性金融風險的傳導與溢出
    2.1  系統性金融風險複雜網路的構建及數據說明
      2.1.1  網路基本統計指標
      2.1.2  網路聯通性測量
      2.1.3  全球系統性金融體系巨災風險指標
      2.1.4  國際金融子系統及數據說明
    2.2  系統性金融風險關聯網路分析
      2.2.1  金融風險關聯網路的構建
      2.2.2  網路節點測度
    2.3  DCI和CATFIN的計算與分析
      2.3.1  全球金融風險網路體系整體關聯水平的計算與分析
      2.3.2  金融體系巨災風險指標的計算與分析
  第3章  國際系統性金融風險向我國傳導的路徑及分散效應
    3.1  引入極值理論的R-vine Copula函數的構建
      3.1.1  變數的邊緣分佈
      3.1.2  極值理論
      3.1.3  R-vine Copula函數
      3.1.4  引入極值的vine Copula對極端風險的測度
      3.1.5  VaR模型的回溯檢驗
    3.2  基於R-vine Copula-EVT的實證分析
      3.2.1  數據和描述性統計
      3.2.2  邊緣分佈模型估計結果
      3.2.3  經驗累計分佈函數估計結果
      3.2.4  三種vine Copula函數擬合效果比較
    3.3  國際金融市場的相依關係和風險傳導路徑
      3.3.1  系統性金融風險整體相依性度量
      3.3.2  尾部相依性分析
      3.3.3  風險聯接節點及向我國的傳導路徑
      3.3.4  模型預測效果的Kupiec回溯檢驗
  第4章  我國金融狀況指數估計與風險區制特徵
    4.1  TVP-FAVaR模型及變數選取
      4.1.1  TVP-FAVaR模型
      4.1.2  模型的估計
    4.2  我國金融子系統的構建及潛在因子的提取
      4.2.1  我國金融子系統的構建及變數選擇

      4.2.2  基於TVP-FAVaR模型各金融子系統因子的提取
      4.2.3  主要因子間的動態響應過程
    4.3  我國金融狀況指數估計及預警效用檢驗
      4.3.1  我國金融狀況指數估計
      4.3.2  金融狀況指數預警效用檢驗
      4.3.3  非線性Granger因果關係檢驗
    4.4  我國金融狀況的風險區制特徵
      4.4.1  馬爾可夫區制轉換向量自回歸模型的構建
      4.4.2  金融狀況指數的風險區制特徵
      4.4.3  FCI的非對稱宏觀經濟效應
    4.5  金融狀況指數預測
      4.5.1  Markov區制轉換基本濾波和預測模型
      4.5.2  金融穩定指數預測結果
  第5章  我國系統性金融風險預警及貨幣政策調控與防範
    5.1  邏輯平滑轉移向量自回歸（LSTVaR）模型的構建
      5.1.1  LSTVaR模型
      5.1.2  變數的選取與轉移函數的選擇
      5.1.3  傳導系統的非線性檢驗
    5.2  系統性金融風險的邏輯平滑轉移過程模擬
      5.2.1  DCI作為轉移變數的轉移過程模擬
      5.2.2  系統在不同機制下國際金融風險對我國的影響
    5.3  我國不同種類貨幣政策工具調控效應的時變測度分析
      5.3.1  LT-TVP-VaR模型
      5.3.2  變數的選取檢驗與模型估計結果
    5.4  貨幣政策變數對金融穩定的時變脈衝響應分析
      5.4.1  貨幣量調控金融穩定的有效性分析
      5.4.2  利率調控金融穩定的有效性分析
      5.4.3  外匯儲備調控金融穩定的有效性分析
      5.4.4  不同貨幣政策工具調控金融穩定的有效性對比
    5.5  系統性金融風險預警體系與防控策略
      5.5.1  建立系統性金融風險預警體系
      5.5.2  多種政策調控相結合的防控策略
    本篇小節
    本篇參考資料
下篇  貨幣政策傳導至股票市場的路徑研究
  1  寫作背景
  2  選題意義
  3  國內外研究現狀綜述
    1.貨幣政策對股票市場的影響
    2.貨幣政策由股票市場傳導至實體經濟
    3.研究現狀述評
  第6章  貨幣政策傳導至股票市場的路徑的理論基礎和模型建立
    6.1  股票價格形成和波動的數理模型
      6.1.1  股票的供給和需求
      6.1.2  股票的均衡價格
      6.1.3  股票的定價過程
      6.1.4  股票市場的均衡條件
    6.2  貨幣政策傳導至股票市場的作用機制
      6.2.1  貨幣量對股票市場的影響
      6.2.2  利率對股票市場的影響

    6.3  貨幣政策經由股市傳導至實體經濟的作用機制
      6.3.1  股票市場對物價水平的影響
      6.3.2  股票市場對實際產出水平的影響
      6.3.3  實體經濟的貨幣循環與金融投機數理模型
      6.3.4  資產價格波動與物價產出數理模型
  第7章  系統時變框架下貨幣政策對股票市場的影響
    7.1  貨幣政策控制變數的選取及股市量價指標體系的構成
      7.1.1  貨幣政策控制變數的選取
      7.1.2  股票市場描述變數的選取
      7.1.3  非線性Granger因果關係檢驗
      7.1.4  檢驗結果
    7.2  貨幣政策傳導至股票市場的時變特徵分析
      7.2.1  各變數的波動率的時變特徵分析
      7.2.2  貨幣政策傳導至股票市場的影響的時變特徵分析
      7.2.3  脈衝響應的時變特徵分析
    7.3  「貨幣政策—股票市場」隨機動態均衡系統的結構性突變檢驗
      7.3.1  Bai-Perron檢驗
      7.3.2  股改前後的系統結構性突變分析
      7.3.3  融資融券前後的系統結構性突變分析
  第8章  系統3區制下貨幣政策對股市穩定性的影響
    8.1  股市穩定性的評價指標與檢驗
      8.1.1  股市的波動性指標
      8.1.2  股市的流動性指標
      8.1.3  我國股市系統流動性的檢驗
      8.1.4  數據檢驗
    8.2  區制轉換向量自回歸模型的構建與估計
    8.3  區制轉換向量自回歸模型的估計結果
      8.3.1  MSIH(3)-VaR(2)模型的參數估計結果
      8.3.2  股票市場不同區制的無條件概率和周期性
      8.3.3  股票市場不同區制的轉換概率和貨幣政策原因
      8.3.4  股票市場處於不同區制下的累計脈衝響應
    8.4  股票市場的動態預測結果、累計預測結果與區制轉換概率預測結果
      8.4.1  股票市場的動態預測結果
      8.4.2  股票市場的累計預測結果
      8.4.3  股票市場區制轉換的預測概率結果
      8.4.4  模型預測能力的評價
  第9章  貨幣政策通過股票市場傳導至實體經濟的邏輯平滑轉移過程
    9.1  「貨幣政策—股票市場—實體經濟」的傳導過程
      9.1.1  貨幣政策傳導至股票市場的路徑
      9.1.2  「貨幣政策—股票市場—物價產出」模型
    9.2  變數的選取及數據檢驗
      9.2.1  變數的選取
      9.2.2  數據檢驗
    9.3  邏輯平滑轉移向量自回歸模型的構建
      9.3.1  模型設計思路
      9.3.2  邏輯平滑轉移函數的設置
      9.3.3  轉移函數的選擇
      9.3.4  傳導系統的非線性檢驗
      9.3.5  轉移變數的選擇
    9.4  貨幣政策作為轉移子系統
      9.4.1  貨幣量作為轉移變數的邏輯平滑轉移過程模擬
      9.4.2  貨幣量作為轉移變數的LSTVaR模型估計
      9.4.3  貨幣量作為轉移變數的廣義脈衝響應函數
    9.5  股票市場作為轉移子系統的邏輯平滑轉移過程
      9.5.1  股價作為轉移變數的邏輯平滑轉移過程模擬
      9.5.2  股價作為轉移變數的LSTVaR模型估計
      9.5.3  股價作為轉移變數的廣義脈衝響應函數
    本篇小節
    本篇參考資料

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