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隨機市場環境下繳費確定型養老金投資決策模型與應用

作者：常浩//王春峰|責編:周華娟
出版社：中國人民大學
ISBN：9787300346816

出版日期：2026/05/01
裝幀：平裝
頁數：310

人民幣：RMB 88 元售價：元

內容大鋼

    養老金問題的核心是養老金金融問題，其關鍵在於資產定價、最優資產配置及投資與風險的平衡。隨著我國養老金入市的推進，研究繳費確定型養老金投資決策問題具有重要的理論價值與實踐意義。
    本書聚焦繳費確定型養老金投資決策模型與應用，系統分析了其面臨的利率風險、波動風險、通脹風險等市場風險，以及隨機工資、保費返還條款、最低擔保等影響參保人養老金水平的隨機因素。本書結合新的市場環境、新的隨機因素及不同目標函數，豐富和發展了養老金投資理論，既為繳費確定型養老金相關問題的解決提供了方法論支撐，也為實踐操作提供了理論依據。
    本書適合從事金融投資領域研究的高校教師、研究生，以及金融機構的決策者和研究人員閱讀，以期為相關研究與實踐提供參考，拋磚引玉，推動繳費確定型養老金投資決策研究的進一步發展。

作者介紹

常浩//王春峰|責編:周華娟

第一章緒論
  1.1 研究背景
  1.2 國內外研究動態
  1.3 本書主要內容
  1.4 主要創新點
第二章預備知識
  2.1 兩類常微分方程的求解
  2.2 隨機微分方程
  2.3 隨機分析相關結論
  2.4 金融市場環境
  2.5 效用函數
  2.6 風險計量方法
第三章基於確定繳費率的DC型養老金投資決策
  3.1 隨機利率與隨機波動率環境下的DC型養老金計劃
  3.2 通脹環境下基於HARA效用的DC型養老金計劃
  3.3 均值-方差準則下考慮利率風險的DC型養老金計劃
第四章基於隨機工資的DC型養老金投資決策
  4.1 均值-方差準則下考慮利率風險和隨機工資的DC型養老金計劃
  4.2 均值-方差準則下考慮波動風險和隨機工資的DC型養老金計劃
第五章基於保費返還條款的DC型養老金投資決策
  5.1 HARA效用下考慮利率風險與波動風險的DC型養老金計劃
  5.2 利率風險和波動風險下DC型養老金計劃的時間一致策略
第六章基於最低擔保的DC型養老金投資決策
  6.1 利率風險與通脹風險下帶最低擔保的均值-方差有效策略
  6.2 4/2隨機波動率模型下帶最低擔保的均值-方差有效策略
第七章模糊厭惡情形下的DC型養老金投資決策
  7.1 均值-方差準則下帶有隨機波動和隨機工資的魯棒有效策略
  7.2 跳擴散模型下帶有保費返還條款的魯棒時間一致策略
  7.3 利率風險與通脹風險下帶有最低擔保的魯棒時間一致策略
第八章結論與展望
  8.1 本書主要結論
  8.2 未來展望
參考文獻

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