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信用債違約風險預警

作者：編者:于曉紅|責編:田玉肖
出版社：中譯
ISBN：9787500186014

出版日期：2026/04/01
裝幀：平裝
頁數：314

人民幣：RMB 89 元售價：元

內容大鋼

本書聚焦信用債違約風險預警，核心圍繞多模態數據融合技術在信用債評級、定價及違約風險預警中的應用展開，系統梳理了信用債市場現狀、風險影響因素，在依次回顧了信用債評級、定價和信用債違約風險預警的相關基礎理論與方法的基礎上，分別構建了基於多模態信息的信用債評級模型、定價模型和信用債違約風險預警模型，並基於實驗數據展開信用債違約風險預警的評估和分析，為信用債風險管理提供了全面的解決方案，並提出了一些政策建議。

作者介紹

編者:于曉紅|責編:田玉肖
于曉紅，哈工大（深圳）經濟管理學院院長、教授、博士生導師，主持省級、市級項目10余項，在國內外期刊發表高水平論文20余篇，主編教材2本。

第一章  信用債市場概述
  1.1  引言
  1.2  債券市場的發展歷程
  1.3  中國債券市場的現狀
  1.4  債券評級和評級機構
  1.5  信用債違約和信貸利差
  1.6  國外信用債市場概況及與國內差異
  1.7  小結
第二章  信用違約風險與影響因素
  2.1  引言
  2.2  信用債市場的相關概念界定
  2.3  信用債市場發展現狀
  2.4  信用類債券的違約現狀
  2.5  信用類債券的違約特徵
  2.6  信用債違約的影響因素與違約風險測度模型
  2.7  小結
第三章  多模態數據分析基礎和方法
  3.1  引言
  3.2  多模態學習的基礎理論與發展
  3.3  傳統信用債研究數據分析
  3.4  多模態數據類型與特點
  3.5  多模態數據融合與分析框架
  3.6  小結
第四章  基於多模態信息的信用債評級模型
  4.1  引言
  4.2  信用評級的模式與方法
  4.3  深度學習在信用評級中的應用
  4.4  基於多模態信息的債券評級模型
  4.5  實驗設定與實驗結果
  4.6  小結
第五章  基於多模態數據的信用債定價模型
  5.1  引言
  5.2  債券定價的現有方法回顧
  5.3  多模態建模
  5.4  基於多模態信息的信用債定價
  5.5  實驗設定與實驗結果
  5.6  小結
第六章  基於多模態信息的信用債違約風險預警模型
  6.1  引言
  6.2  信用債違約風險預警理論基礎與現有方法
  6.3  基於多模態信息的信用債違約風險預警模型
  6.4  實驗設計和結果分析
  6.5  小結
第七章  總結與展望
  7.1  總結
  7.2  政策建議
參考文獻

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