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市場預測的新視角--來自流動性空頭與信息流的證據/學術探賾系列/育見未來教育創新系列叢書

  • 作者：王亞寧|責編:朱金葉
  • 出版社：中國大百科
  • ISBN：9787520224420
  • 出版日期：2026/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：176
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    本書首先研究了收益預測性與公司層面流動性之間的相關性，發現流動性較差的公司要求更高的超額收益。其次，我們探討了空頭權益比率（shortinterestratio）的收益預測能力，指出Rapach等人（2016）的研究結論存在一定局限性，且該預測能力無法持續超過一年。此外，我們驗證了被大量做空的股票表現略遜於空頭頭寸較小的股票。最後，本書發現在美國證監會推行EDGAR系統后，信息流會影響公司的流動性波動和交易量。
作者介紹
王亞寧|責編:朱金葉
目錄
1  引言
2  公司流動性和收益預測能力
  2.1  引言
  2.2  相關文獻
  2.3  數據來源與變數構造
  2.4  描述性統計分析
  2.5  實證研究設計與方法
  2.6  實證分析
  2.7  Regulation Fair Disclosure：事件研究分析
  2.8  本章結論
  2.9  圖形與表格
3  融券餘額是否能夠預測股票市場風險溢價？
  3.1  引言
  3.2  文獻綜述
  3.3  數據選取以及變數構建
  3.4  實證檢驗及方法設計
  3.5  實證結果
  3.6  基於經濟學的檢驗：控制融券比率的單變數組合分析
  3.7  本章結論
  3.8  本章圖表
4  企業信息流改善的影響效應：基於EDGAR分階段實施的橫截面證據
  4.1  引言
  4.2  相關文獻綜述
  4.3  EDGAR系統的分階段實施
  4.4  實證策略與結果
  4.5  穩健性檢驗
  4.6  結論
  4.7  本章圖表
  4.8  附錄1：控制變數定義
5  結論
參考文獻

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