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國際原油與中國大宗商品(風險傳導與管理策略)

作者：劉映琳|責編:趙靜宜
出版社：中國經濟
ISBN：9787513683982

出版日期：2026/04/01
裝幀：平裝
頁數：213

人民幣：RMB 98 元售價：元

內容大鋼

本書依托于作者的博士畢業論文和在研的國家自然科學基金青年項目，通過多學科的理論方法，從風險識別、風險度量和風險預測三個角度，揭示了中國大宗商品期貨市場的風險特徵。從整體市場和個體市場兩個維度，構建了國際原油風險對大宗商品風險傳導的理論分析框架，並考慮供需端和產業鏈的作用，對大宗商品綜合市場進行了全面的風險畫像。本書還比較了常態風險和極端風險的差異，並度量了不同階段下的風險狀態，為未來的風險預測提供了基礎。研究中採用了多個模型，對國際原油與中國五大類23種商品期貨的長期風險動態變化進行了研究，並對相關性結構斷點后的風險變化進行了對比分析。

作者介紹

劉映琳|責編:趙靜宜
劉映琳，上海財經大學經濟學博士，現任教於上海立信會計金融學院金融科技學院，副教授，國家自然科學基金青年項目主持人，管理科學與工程學會金融計量與風險管理分會理事。主要研究方向：風險管理、能源金融、行為金融等。曾在SCI、SSCI與國內權威期刊發表論文數篇，擔任《中國管理科學》《國際商務研究》、Finance Research Letters等期刊審稿人。

第一章  國際原油市場概況
  第一節  國際原油市場的全球市場形成
    一、國際原油市場的歷史演變
    二、國際原油市場的定價機制簡述
  第二節  能源經濟學與能源金融學
    一、能源經濟學的起源與發展
    二、能源金融學的興起與發展
  第三節  石油危機簡史
    一、第一次石油危機（1973—1974年）
    二、第二次石油危機（1979—1986年）
    三、第三次石油危機（1990年）
    四、21世紀的石油危機
第二章  國際原油對中國大宗商品市場的影響
  第一節  中國大宗商品市場的發展歷程
    一、國內市場介紹
    二、中國大宗商品市場特徵總結及國際比較
  第二節  中國大宗商品市場與國際原油市場的關聯
    一、國際原油與大宗商品綜合指數的關聯研究
    二、國際原油與分市場之間的關聯研究
    三、研究評述
第三章  國際原油與中國貴金屬市場的動態相關性研究
  第一節  中國貴金屬市場基本面分析
    一、貴金屬市場概況
    二、貴金屬市場的價格驅動因素
  第二節  國際原油與中國貴金屬市場的動態相關性分析
  第三節  國際原油價格變動對中國貴金屬市場的傳導機制
  本章小結
第四章  國際原油與中國金屬市場的動態相關性研究
  第一節  中國金屬市場基本面分析
  第二節  國際原油與中國金屬市場的動態相關性分析
  第三節  國際原油價格變動對中國金屬市場的傳導機制
  本章小結
第五章  國際原油與中國農產品市場的動態相關性研究
  第一節  中國農產品市場基本面分析
  第二節  國際原油與中國農產品市場的動態相關性分析
  第三節  國際原油價格變動對中國農產品市場的傳導機制
  本章小結
第六章  國際原油與中國工業品市場的動態相關性研究
  第一節  中國工業品市場基本面分析
    一、工業品市場概況
    二、主要工業品介紹
  第二節  國際原油與中國工業品市場的動態相關性分析
  第三節  國際原油價格變動對中國工業品市場的傳導機制
  本章小結
第七章  國際原油與中國能源化工市場的動態相關性研究
  第一節  中國能源化工市場基本面分析
    一、能源化工市場概況
    二、影響能源化工期貨價格的外部條件
  第二節  國際原油與中國能源化工市場的動態相關性分析
  第三節  國際原油價格變動對中國能源化工市場的傳導機制

  本章小結
第八章  中國期貨市場的風險管理——常規石油風險
  第一節  國際原油價格波動對重點品種期貨的差異化傳導機制研究
    一、變數選取與數據處理
    二、國際原油對滬銅、滬膠、豆一的風險傳導效應
  第二節  常規風險下全市場傳染的風險特徵
    一、變數選取與數據處理
    二、國際原油對23種大宗商品期貨的風險傳導效應
  本章小結
第九章  中國期貨市場的風險管理——極端石油風險
  第一節  極端事件的統計界定
  第二節  極端風險下中國商品期貨市場的風險特徵
    一、三次極端事件中各商品的風險特徵畫像
    二、三次極端事件中各商品的風險結構異質性
    三、三次極端事件中各商品的風險聚類
  第三節  2008年、2014年、2020年石油危機前後的風險溢出動態測度
    一、2008年金融危機期間的風險特徵
    二、2014年石油危機期間的風險特徵
    三、2020年石油危機期間的風險特徵
  本章小結
第十章  中國期貨市場的風險預測
  第一節  國際原油對中國期貨市場風險預測前瞻性分析
  第二節  中國大宗商品整體市場的風險預測
  第三節  中國大宗商品個體市場的風險預測
  本章小結
第十一章  中國的大宗商品市場前景與石油安全
  第一節  石油安全的戰略意義
    一、戰略地位
    二、面臨挑戰
    三、應對路徑
  第二節  大宗商品市場與石油安全的戰略協同
    一、政策制定者層面
    二、市場參與者層面
    三、風險管理者層面
  第三節  研究展望與未來方向
    一、面向能源轉型與「雙碳」目標的市場聯動研究
    二、強化極端事件與地緣政治情境下的動態刻畫
    三、方法論與數據維度的升級
    四、從單一品種風險傳導向跨市場系統性風險研究拓展
參考文獻

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