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打開量化投資的黑箱(原書第3版)/量化交易經典叢書

  • 作者：(美)里什·K.納蘭|責編:王穎//劉新艷|譯者:方志
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111802723
  • 出版日期：2026/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：342
人民幣：RMB 99 元      售價：元
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內容大鋼
    量化交易策略被投資大眾稱為「黑箱」，以難以理解且難以描述而得名。儘管量化投資方法具有一定的複雜度，但如果得到很好的指導，您同樣可以順利進入這個領域，領略到其中的奧妙。
    在最新修訂的《打開量化投資的黑箱》（第3版）中，資深演算法交易員和投資經理里什·納蘭提供了一種易於遵循且富有洞察力的展示，說明量化和演算法交易策略在現實世界中如何運作，並以非數學語言討論了自2013年上一版出版以來該領域的最新發展。
    讀者將看到更多引人入勝的金融市場軼事和真實的交易故事，納蘭用生動的文筆描述了華爾街的數量金融奇才們是如何工作的，他的寫作通俗易懂且富有洞察力，展示了量化和演算法交易策略在現實世界中如何運作，以幫助讀者理解掌握量化投資的實用策略。閱讀本書的過程，是掀開量化交易神秘面紗的過程，是循序漸進理解數量金融投資策略的過程，也可能是您對量化交易越來越感興趣的過程。
    第3版與時俱進，講解了量化交易演變和「Quant 3.0」的興起，探索了機器學習在阿爾法、信號混合、數據提取和執行中的爆炸性增長，並深入研究了另類數據的激增及其實戰應用。
    第3版還展示了主動投資與整體量化和高頻交易市場之間的關係，以及更簡單、更有效的投資組合優化新方法。它回顧了平台和模塊作為該領域主導力量的出現和增長，以及作為新人進入該領域的全新途徑。
    作者回答了關於量化和高頻交易的基礎問題和重要問題，包括：
    ·量化交易員如何捕捉阿爾法
    ·量化交易中的真實主觀程度是多少
    ·理論驅動系統和數據挖掘策略之間的區別是什麼
    ·量化交易員如何建模風險
    ·高頻交易及其風險管理和組合構建
    ·數據應用的相關問題
    本書適合所有有志於和正在從事量化交易的人士，書中沒有高深的術語和公式，以通俗易懂的方式對量化這一複雜且瞬息萬變的主題進行了闡述。這本書是非數學背景人士理解量化交易策略的核心參考書。
作者介紹
(美)里什·K.納蘭|責編:王穎//劉新艷|譯者:方志
目錄
譯者序
推薦序
第3版前言
致謝
第1部分  量化領域
  第1章  量化交易為何重要
    深度思考的價值
    風險的衡量與誤判
    紀律性執行
    小結
    註釋
  第2章  量化交易導論
    何為量化交易者
    量化交易系統的典型架構
    小結
    註釋
第2部分  量化黑箱解析
  第3章  阿爾法模型：量化交易如何盈利
    阿爾法模型類型：理論驅動與數據驅動
    理論驅動的阿爾法模型
    數據驅動的阿爾法模型
    策略實施
    阿爾法模型的混合
    小結
    註釋
  第4章  風險模型
    風險敞口約束
    風險類型限制
    風險模型之外的風險管理
    小結
    註釋
  第5章  交易成本模型
    交易成本的定義
    交易成本模型類型
    小結
    註釋
  第6章  投資組合構建模型
    規則驅動型投資組合構建模型
    組合優化器
    投資組合構建模型的輸出
    量化從業者如何選擇投資組合構建模型
    小結
    註釋
  第7章  交易執行
    訂單執行演算法
    交易基礎設施
    小結
    註釋
  第8章  數據
    數據的重要性

    數據類型
    數據來源
    數據清洗
    數據存儲
    小結
    註釋
  第9章  研究
    研究藍圖：科學方法論
    策略靈感來源
    回測
    小結
    註釋
第3部分  量化策略投資實用指南
  第10章  量化策略的固有風險
    模型風險
    制度變遷風險
    外生衝擊風險
    傳染性風險（共同投資者風險）
    量化風險監控工具
    小結
    註釋
  第11章  對量化交易的批評
    交易是藝術而非科學
    低估風險加劇市場波動
    無法應對突發事件或市場劇變
    量化策略同質化
    唯巨頭量化機構長盛不敗
    數據挖掘的質疑
    小結
    註釋
  第12章  量化交易員與策略評估
    信息收集
    量化交易策略評估
    量化交易員能力的考察
    競爭優勢分析
    職業道德評估
    量化策略在投資組合中的定位
    小結
    註釋
第4部分  高速與高頻交易
  第13章  高速與高頻交易導論
    註釋
  第14章  高速交易
    速度為何重要
    延遲來源
    小結
    註釋
  第15章  高頻交易
    合約做市商
    非合約做市商

    套利交易
    快速阿爾法策略
    高頻交易策略風險管理與組合構建
    小結
    註釋
  第16章  展望量化交易的未來
    商業模式
    機器學習與人工智慧
    資產類別與市場的拓展
    數字化與數據集
    人與機器的協作
    結論
附錄  高頻交易的爭議

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