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權益收益的極端性與模糊性--債券信用風險評估的新視角

作者：謝林利//歐陽婉樺|責編:曹亞豪
出版社：中國金融
ISBN：9787522029948

出版日期：2025/11/01
裝幀：平裝
頁數：165

人民幣：RMB 68 元售價：元

內容大鋼

本書基於債券信用風險評估的新視角，探討權益收益的極端性與模糊性對債券信用利差的影響。首先闡述研究背景、意義、文獻綜述、目標思路、內容結果及創新不足。接著進行指標選取、構建債券信用利差理論模型，分析權益極端風險和風險模糊性影響債券信用利差的理論邏輯。然後分章節研究權益尾部風險、波動率模糊性對債券信用利差的影響，包括引言、理論機制、數據樣本、實證結果分析及小結。再對權益極端風險與風險模糊性進行聯合分析，含基礎、穩健性、內生性檢驗及評論。最後得出主要結論，從監管、投資者、發債企業等角度提出政策建議，附錄還給出權益尾部風險的顯式表示及與杠桿率、資產預期收益的關係，為債券信用風險評估提供新的理論與實踐參考。

作者介紹

謝林利//歐陽婉樺|責編:曹亞豪

1  緒論
  1.1  研究背景及意義
  1.2  文獻綜述
  1.3  研究目標與思路
  1.4  研究內容與結果
  1.5  創新與不足
2  指標選取、理論邏輯與推論
  2.1  指標選取和度量
  2.2  債券信用利差理論模型
  2.3  權益的極端風險對債券信用利差產生影響的理論邏輯
  2.4  風險的模糊性對債券信用利差產生影響的理論邏輯
  2.5  本章小結
3  權益的尾部風險對債券信用利差的影響
  3.1  引言
  3.2  理論機制分析
  3.3  數據及樣本說明
  3.4  實證結果分析
  3.5  本章小結
4  權益的波動率模糊性對債券信用利差的影響
  4.1  引言
  4.2  理論機制分析
  4.3  數據及樣本說明
  4.4  實證結果分析
  4.5  本章小結
5  權益的極端風險與風險的模糊性聯合分析
  5.1  基礎檢驗
  5.2  穩健性檢驗
  5.3  內生性檢驗
  5.4  本章小結
  5.5  評論
6  主要結論及政策建議
  6.1  主要結論
  6.2  政策建議
附錄A  權益的尾部風險的顯式表示
附錄B  權益的尾部風險與杠桿率和資產預期收益的關係
參考文獻

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