幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

現代金融保險控制理論--基於BSDE方法

  • 作者：孫中洋//郭軍義|責編:申桂萍
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787524306719
  • 出版日期：2025/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：255
人民幣：RMB 98 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書圍繞複雜金融保險市場中的最優控制問題，系統構建了基於倒向隨機微分方程（BSDE）方法的理論分析框架，重點研究均值-方差準則下保險人最優再保險與投資策略的求解問題。針對具有現實意義的市場特徵，依次引入隨機波動率、隨機收益率、仿射擴散因子以及非馬氏機制轉換等典型模型，並結合隨機控制理論中的線性二次控制方法，對再保險-投資決策模型進行建模與解析求解。在此基礎上，深入分析均值-方差有效前沿結構，揭示市場參數對最優策略的影響機制。書中涵蓋的多個模型在理論表達、方法路徑和數值結果上均具有創新性，進一步拓展了BSDE在金融保險領域的應用邊界。全書內容理論性強、結構清晰、實例充分，適用於從事數理金融、保險精算與隨機控制研究的學者和研究生，也可為相關實務人員提供建模與策略制定的理論支持。
作者介紹
孫中洋//郭軍義|責編:申桂萍
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景與研究意義
    一、研究背景
    二、研究意義
  第二節  文獻綜述與研究回顧
    一、最優再保險/投資問題研究
    二、均值—方差問題研究
    三、機制轉換模型研究
  第三節  文獻述評
  第四節  創新點
第二章  隨機波動率模型的均值—方差問題
  第一節  CIR隨機波動率與擴散型保險風險下的最優控制
    一、預備知識
    二、問題引入
    三、BSDE的引入及求解
    四、有效策略與有效前沿
    五、敏感性分析
  第二節  Heston隨機波動率與共同衝擊相依風險下的最優控制
    一、問題表述
    二、無約束控制問題的最優解
    三、有效策略與有效前沿
    四、數值算例
  第三節  本章小結
第三章  隨機收益率模型的均值—方差問題
  第一節  複合泊松風險模型
    一、問題引入
    二、方差最小化問題的解
    三、有效策略與有效前沿
    四、敏感性分析
  第二節  共同衝擊相依風險模型
    一、模型建立與問題引入
    二、問題求解
    三、敏感性分析
  第三節  本章小結
第四章  隨機因子模型的均值—方差資產負債管理問題
  第一節  仿射擴散因子模型
    一、模型框架與最優控制問題設定
    二、BSDE的引入及求解
    三、有效策略與有效前沿
    四、數值算例
  第二節  非馬氏隨機因子模型
    一、問題表述
    二、主要結果
    三、3/2隨機波動率模型
    四、4/2隨機波動率模型
  第三節  本章小結
第五章  非馬氏機制轉換模型的均值—方差問題
  第一節  隨機時域均值—方差模型
    一、準備知識
    二、模型建立與問題引入

    三、無約束最小化問題的最優解
    四、有效策略和有效前沿
    五、線性BSDE的可解性
    六、兩個特例
  第二節  時間不一致均值—方差模型
    一、模型建立與問題引出
    二、均衡策略的存在性
    三、均衡策略的顯式表達式
    四、馬氏機制轉換模型的特例
  第三節  本章小結
第六章  研究結論與未來展望
參考文獻

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032