幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

利率期限結構的量子定價理論及其應用研究

  • 作者：雷麗梅|責編:甄志忠
  • 出版社：吉林大學
  • ISBN：9787576845747
  • 出版日期：2025/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：286
人民幣：RMB 98 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書從量子金融視角，創新性地將量子場理論在處理隨機動態系統方面的技術優勢應用於利率期限結構的定價研究。通過用一個二維量子場代替傳統利率模型中的布朗運動，分別重構了傳統HJM模型和BGM模型框架下的利率期限結構模型，並將其用於為國債遠期利率和地方政府債券利率定價；此外，分別以波動率是遠期利率的函數和將波動率作為一個獨立的量子場引入隨機波動率，分別構建隨機波動率下的利率期限結構問題，有效納入不同到期期限的遠期利率在日曆時間和到期時間兩個維度上的不完全相關性和隨機波動性，以改進只能考慮日曆時間方向上的相關性的傳統遠期利率模型；最後，將所構建的遠期利率的量子場理論模型應用於國債期貨以及國債期貨期權等利率衍生產品的定價，同時對其在宏觀經濟和金融風險預警效應方面的預期作用進行研究。研究成果在理論上能發展和完善傳統的利率期限結構和利率衍生品定價模型，應用上可為利率風險管理者提供系統便捷的計算和決策方法。
作者介紹
雷麗梅|責編:甄志忠
    雷麗梅，女，現就職于福建商學院，講師。畢業於福州大學經濟與管理學院金融工程專業，博士研究生學歷，主要研究方向為量子金融、資產定價、金融風險管理、資本市場等。先後在《系統工程學報》《物理學報》《中國管理科學》一類權威刊物發表論文3篇，二類核心刊物1篇，本科學報1篇，作為主要執筆人撰寫的決策咨詢報告獲省領導批示4篇；屬雙師雙能型教師，曾獲福建商學院青年科研之星。目前主持福建省人民政府發展研究中心重大課題1項（在研），主持並完成福建省科技廳項目1項、福建商學院科研創新團隊項目1項、校級科研項目1項；作為主要參與人，參與國家級課題1項、省部級課題3項。
目錄
第一章  緒論
  第一節  選題背景和意義
    一、選題背景
    二、研究意義
  第二節  國內外研究綜述
    一、動態利率期限結構和利率衍生品定價的相關研究
    二、量子場論在金融定價領域中的應用
    三、國債期貨定價的相關研究
    四、利率期貨期權定價的相關研究
    五、利率期限結構與宏觀經濟之間關係的相關研究
    六、文獻述評
  第三節  研究內容、方法與技術路線
    一、研究的基本內容
    二、研究方法與技術路線
  第四節  主要創新點
第二章  金融基礎知識與量子金融基礎
  第一節  金融基礎知識
    一、金融衍生品市場
    二、國債期貨和期權定價理論
    三、利率期限結構的形成機制理論
    四、動態利率期限結構理論
    五、隨機過程
  第二節  量子金融基礎
    一、量子力學基礎
    二、量子場理論基礎
    三、量子金融下的期權定價
  第三節  本章小結
第三章  HJM模型框架下的國債遠期利率的量子場論模型構建
  第一節  遠期利率的量子場理論概述
    一、傳統金融上的HJM模型
    二、遠期利率的量子場理論模型
  第二節  遠期利率的量子場理論模型構建
    一、波動率期限結構和市場相關性
    二、傳統金融上的兩因子HJM模型的參數估計
    三、剛性作用量下的量子場理論模型的參數估計
    四、引入心理感知剩餘時間變數后的量子場理論模型的參數估計
  第三節  最優模型的預測結果分析
    一、二維高斯量子場的離散化
    二、與兩因子HJM模型的預測效果比較
  第四節  本章小結
第四章  BGM模型框架下地方政府債利率期限結構的量子場理論建模
  第一節  地方政府債務現狀及其遠期利率期限結構的界定
    一、地方政府債務概述
    二、我國地方政府債務現狀分析
    三、地方政府債券相關概述
    四、地方政府債遠期利率期限結構的界定
  第二節  BGM模型框架下遠期利率的量子場理論概述
    一、傳統金融上的BGM模型
    二、量子場論下的BGM模型
    三、量子場論下的BGM模型和傳統BGM模型的理論對比

  第三節  地方政府債遠期利率的量子場論模型構建
    一、波動率期限結構
    二、標準化傳播子
    三、二維高斯量子場的離散化
    四、量子場論下的地方政府債遠期利率期限結構
  第四節  地方政府債遠期利率量子場論模型的實證分析
    一、樣本數據選取和數據來源
    二、地方政府債遠期利率的波動率期限結構
    三、傳統金融上BGM模型的參數估計
    四、BGM模型框架下量子場理論模型的非線性參數估計
    五、最優模型的預測結果分析
    六、實證結果分析與討論
  第五節  本章小結
第五章  隨機波動率下的地方政府債券利率的量子場理論模型構建
  第一節  隨機波動率下利率期限結構的場理論建模
    一、確定性波動率下的BGM量子場理論模型
    二、隨機波動率下的BGM量子場理論模型
  第二節  隨機波動率下地方政府債遠期利率的量子場論模型構建
    一、基於波動率是遠期利率函數的地方政府債遠期利率更新方程
    二、波動率場和遠期利率場共同作用下的地方政府債遠期利率更新方程
  第三節  隨機波動率下地方政府債遠期利率的量子場論模型的實證分析
    一、樣本數據選取和數據來源
    二、隨機波動率下量子場論模型的參數估計結果
    三、模型的穩健性檢驗
  第四節  本章小結
第六章  基於晶格場理論和動態規劃的國債期貨定價研究
  第一節  中國國債期貨概況
    一、轉換因子和應計利息
    二、最便宜可交割券及其選擇方法
    三、交割時國債期貨的交割貨款
  第二節  遠期利率的晶格場理論模型
  第三節  基於晶格場理論和動態規劃的國債期貨定價模型構建
    一、我國國債期貨交易交割規則研究
    二、基本假設和符號設定
    三、國債期貨的定價模型構建
  第四節  我國國債期貨定價的實證分析
    一、數據選取和處理
    二、基於晶格場理論確定期貨合約上市期間的利率期限結構
    三、一攬子可交割國債的期望價格求解
    四、基於晶格場理論和動態規劃的國債期貨定價
  第五節  本章小結
第七章  量子場論下的國債期貨期權定價研究
  第一節  量子場論中關於期權定價的相關理論
    一、波函數與薛定諤方程
    二、傳播子算符
    三、費曼路徑積分
    四、基於薛定諤方程的期權定價
    五、路徑積分測度下的期權定價
  第二節  量子場論下的國債期貨期權定價的計價單位選取
    一、LIBOR市場測度

    二、貨幣市場測度
    三、遠期測度
  第三節  歐式國債期貨期權定價的量子場理論模型構建
    一、基本假設
    二、國債期貨期權定價模型的哈密頓算符與薛定諤方程
    三、國債期貨價格的拉格朗日算符及其費曼定價核
    四、量子場論下的國債期貨期權定價模型構建
    五、量子場論下的歐式國債期貨期權定價模型構建
  第四節  量子場論下歐式國債期貨期權的算例分析
    一、樣本數據的選取與來源
    二、數值算例分析
  第五節  本章小結
第八章  利率期限結構的宏觀經濟和金融風險預警效應研究
  第一節  利率期限結構與經濟增長和金融風險預警之間關係的相關理論基礎
    一、預期理論
    二、貨幣政策效應
    三、跨期消費者選擇效用最大化理論
  第二節  利率期限結構的宏觀經濟和金融風險預警效應的理論模型構建
    一、長短期地方政府債遠期利率利差的定義與特徵
    二、理論模型構建
  第三節  利率期限結構的宏觀經濟和金融風險預警效應的實證分析
    一、數據來源
    二、實證分析
    三、穩健性分析
  第四節  本章小結
第九章  結論與展望
  第一節  主要結論
  第二節  未來展望
參考文獻
附錄
  附錄A  實證部分涉及的相關數據
  附錄B  國債期貨期權定價中涉及相關公式的推導過程
  附錄C  文中涉及到的MATLAB部分程序

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032