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金融計量分析在中國證券市場中的應用研究

  • 作者：劉海嘯//楊靜|責編:王甜甜
  • 出版社：西南財大
  • ISBN：9787550466043
  • 出版日期：2025/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：348
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    我國證券市場發展很快，上市證券數量龐大，股票市場和期貨市場三十多年的歷史，積累了大量的交易數據，本書從金融計量分析這個視角對這些交易數據進行系統的特徵分析。本書首先簡要介紹金融計量分析（時間序列分析）的基本分析方法，然後使用專業的計量分析軟體Eviews，應用這些分析方法對我國證券市場各種證券交易數據進行分析，揭示我國證券市場的特徵，如趨勢性特徵、相關性特徵、因果關係特徵、協整關係特徵、波動性聚類特徵等，加深了對我國證券市場的認識，為證券市場的投資及風險防範提供依據。
作者介紹
劉海嘯//楊靜|責編:王甜甜
目錄
上篇  金融計量模型與分析極簡教程
1  單變數時間序列與自回歸移動平均模型（ARMA）
  1.1  單變數時間序列
  1.2  單變數時間序列的統計特徵
  1.3  單變數時間序列建模
  1.4  模型性質研究
2  自回歸移動平均模型的模型估計與模型解讀
  2.1  數據準備
  2.2  模型估計
  2.3  模型階數的確定
3  單變數時間序列的一般模型
  3.1  案例與數據
  3.2  單變數時間序列的一般模型
  3.3  趨勢類型與檢測
  3.4  單位根檢驗
  3.5  單位根檢驗的EViews實現
  3.6  輸出結果解讀
  3.7  一般建模方法
  3.8  CPI數據序列建模
4  自回歸條件異方差模型
  4.1  集聚現象與異方差
  4.2  集聚現象實例
  4.3  殘差序列的異方差檢驗
  4.4  ARCH 建模與檢驗
  4.5  對殘差序列建立ARCH（p）模型或GARCH（p,q）模型
5  向量自回歸模型
  5.1  向量自回歸模型形式
  5.2  向量自回歸模型（VAR估計
  5.3  向量自回歸模型分析
6  協整模型與誤差修正模型
  6.1  協整關係
  6.2  誤差修正模型（ECM）
  6.3  Engle-Granger協整分析方法（兩步法）
  6.4  Engle-Granger協整分析（兩步法）的EViews實現
  6.5  EViews 中專門的協整檢驗方法
下篇  金融計量分析在中國證券市場中的應用
7  證券市場商品價格波動模式研究
  7.1  股票價格的運動模式研究
  7.2  中國股票市場價格指數的運動模式研究——以創業板指數為例
  7.3  期貨價格運動模式研究——以玉米期貨為例
  7.4  匯率的運動方式——人民幣兌美元匯率走勢分析
  7.5  黃金價格運動方式研究
8  證券市場集聚現象研究
  8.1  上證指數的集聚現象研究
  8.2  期貨集聚現象研究
  8.3  美元兌人民幣匯率波動的集聚現象分析
  8.4  黃金價格波動中的集聚現象研究
9  證券市場中的因果關係研究
  9.1  中國與美國證券市場之間相互影響關係的研究——基於格蘭傑因果關係的實證分析
  9.2  美國與加拿大失業率影響關係研 ——基於格蘭傑因果關係的實證分析

  9.3  我國 PPI、CPI、上證指數及中證指數間的影響關係研究
  9.4  股票價格和成交量相互影響關係研究
10  證券市場中的協整關係研究
  10.1  上海貝嶺（600460）均值回歸研究
  10.2  南方航空上交所與聯交所兩地上市的股價間協整關係研究
  10.3  焦煤與甲醇、焦煤與焦炭期貨協整關係研究
  10.4  上海市場指數和深圳市場指數協整關係研究
  10.5  大豆及其衍生品期貨合約的協整關係與價格聯動性研究
參考文獻

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