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計量經濟學(第6版高等學校經濟學類核心課程教材)

  • 作者：編者:李子奈//潘文卿|責編:吳淑麗
  • 出版社：高等教育
  • ISBN：9787040655629
  • 出版日期：2025/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：287
人民幣：RMB 51 元      售價：元
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內容大鋼
    本書融計量經濟學理論、方法與應用為一體；以中級水平內容為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。全書形成了一個獨具特色的內容體系。
    全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了現代時間序列計量經濟學模型和幾類非經典橫截面數據模型的理論方法。在計量經濟學應用模型中，本書著重討論了模型類型設定、總體回歸模型設定、模型函數關係設定和模型變數設定的原則與方法。在詳細介紹線性回歸模型數學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明，而是對實際應用中出現的問題的處理，並盡可能與中國的模型實例相結合。
    本書適合作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定數學、經濟學以及經濟統計學基礎的經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。
作者介紹
編者:李子奈//潘文卿|責編:吳淑麗
目錄
第一章  緒論
  §1.1  計量經濟學概述
    一、計量經濟學的定義
    二、計量經濟學模型
    三、計量經濟學的內容體系
    四、計量經濟學是一門經濟學科
    五、計量經濟學方法論
    六、計量經濟學教科書的內容與局限
  §1.2  建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點
    一、理論模型的設計
    二、樣本數據的收集
    三、模型參數的估計
    四、模型的檢驗
    五、計量經濟學模型成功的三要素
    六、計量經濟學應用軟體介紹
  §1.3  計量經濟學模型的應用
    一、結構分析
    二、經濟預測
    三、政策評價
    四、檢驗與發展經濟理論
  §1.4  本書內容安排說明
    一、關於經典單方程計量經濟學模型
    二、關於聯立方程計量經濟學模型
    三、關於時間序列計量經濟學模型
    四、關於非經典橫截面數據計量經濟學模型
    五、關於計量經濟學應用模型
  本章練習題
  即測即評
第二章  經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
  §2.1  回歸分析概述
    一、回歸分析基本概念
    二、總體回歸函數
    三、隨機誤差項
    四、樣本回歸函數
  §2.2  一元線性回歸模型的參數估計
    一、參數估計的普通最小二乘法
    二、擬合優度
  §2.3  基本假設與普通最小二乘估計量的統計性質
    一、一元線性回歸模型的基本假設
    二、普通最小二乘估計量的統計性質
  §2.4  一元線性回歸模型的統計檢驗
    一、參數估計量的概率分佈及隨機干擾項方差的估計
    二、變數的顯著性檢驗
    三、參數檢驗的置信區間估計
  §2.5  一元線性回歸分析的應用：預測問題
    一、預測值是條件均值或個別值的一個無偏估計
    二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間
  §2.6  建模實例
  本章練習題
  即測即評

第三章  經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型
  §3.1  多元線性回歸模型
    一、多元線性回歸模型的形式
    二、多元線性回歸模型的基本假定
  §3.2  多元線性回歸模型的參數估計
    一、普通最小二乘估計
    二、矩估計（MM）
    三、極大似然估計（ML）
    四、擬合優度
    五、多元線性回歸模型估計實例
  §3.3  多元線性回歸模型的統計性質與統計檢驗
    一、參數估計量的統計性質
    二、變數的顯著性檢驗
    三、參數的置信區間
    四、方程的顯著性檢驗（F檢驗）
    五、樣本容量問題
  §3.4  多元線性回歸模型的預測
    一、E（Y0）的置信區間
    二、Y0的置信區間
  §3.5  可化為線性的多元非線性回歸模型
    一、模型的類型與變換
    二、可以化為線性的非線性回歸實例
    三、非線性普通最小二乘法
  §3.6  含有虛擬變數的多元線性回歸模型
    一、含有虛擬變數的模型
    二、虛擬變數的引入
    三、虛擬變數的設置原則
  §3.7  受約束回歸
    一、模型參數的線性約束
    二、對回歸模型增加或減少解釋變數
    三、檢驗不同組之間回歸函數的差異
    四、非線性約束
    本章練習題
    即測即評
第四章  經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型
  §4.1  多重共線性
    一、多重共線性的含義
    二、實際經濟問題中的多重共線性
    三、多重共線性的後果
    四、多重共線性的檢驗
    五、克服多重共線性的方法
    六、案例——中國糧食生產函數
  §4.2  異方差性
    一、異方差的類型
    二、實際經濟問題中的異方差性
    三、異方差性的後果
    四、異方差性的檢驗
    五、異方差的修正
    六、案例——中國農村居民人均消費函數
  §4.3  內生解釋變數問題

    一、內生解釋變數問題的提出
     二、實際經濟問題中的內生解釋變數問題
    三、內生解釋變數的後果
    四、工具變數法
    五、內生性檢驗與過度識別約束檢驗
    六、案例——商品房需求
  §4.4  模型設定偏誤問題
    一、模型設定偏誤的類型
    二、模型設定偏誤的後果
    三、模型設定偏誤的檢驗
    本章練習題
    即測即評
第五章  時間序列計量經濟學模型
  §5.1  時間序列模型的序列相關性
    一、序列相關性
    二、實際經濟問題中的序列相關性
    三、序列相關性的後果
    四、序列相關性的檢驗
    五、序列相關的補救
    六、虛假序列相關問題
    七、案例
  §5.2  時間序列的平穩性及其檢驗
    一、問題的提出
    二、時間序列數據的平穩性
    三、平穩性的圖示判斷
    四、平穩性的單位根檢驗
    五、單整時間序列
    六、案例——中國居民消費總量序列單位根檢驗
    七、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
  §5.3  協整檢驗與誤差修正模型
    一、長期均衡關係與協整
    二、協整的檢驗
    三、關於均衡與協整關係的再討論
    四、誤差修正模型
  §5.4  格蘭傑因果關係檢驗
    一、時間序列自回歸模型
    二、自回歸分佈滯后模型
    三、格蘭傑因果關係檢驗及其應用
    四、時間序列向量自回歸模型
    本章練習題
    即測即評
第六章  非經典橫截面數據計量經濟學模型
  §6.1  選擇性樣本計量經濟學模型
    一、經濟生活中的選擇性樣本問題
    二、「截斷」問題的計量經濟學模型
    三、「歸併」問題的計量經濟學模型
  §6.2  二元離散選擇模型
    一、二元離散選擇模型的經濟背景
    二、二元離散選擇模型的建立
    三、二元離散選擇模型的參數估計

    四、一個實際案例
    五、二元離散選擇模型的檢驗
  §6.3  固定效應面板數據模型
    一、面板數據模型概述
    二、固定效應模型
    三、隨機效應模型
    四、模型的設定檢驗
    本章練習題
    即測即評
第七章  計量經濟學應用模型
  §7.1  計量經濟學應用模型類型設定
    一、問題的提出
    二、單方程應用模型類型對被解釋變數數據類型的依賴性
    三、單方程模型和聯立方程模型的選擇對經濟行為的依賴性
  §7.2  計量經濟學應用模型總體回歸模型設定
    一、問題的提出及其重要性
    二、計量經濟學模型總體設定的「一般性」原則
    三、計量經濟學模型總體設定的「現實性」原則
    四、計量經濟學模型總體設定的「統計檢驗必要性」原則
    五、計量經濟學模型總體設定的「經濟主體動力學關係導向」原則
    六、案例——消費理論與消費函數模型
  §7.3  計量經濟學應用模型函數關係設定
    一、模型的關係類型
    二、模型關係誤設的後果
    三、模型關係設定的指導原則
    四、模型關係設定檢驗
    五、案例——以要素替代性質描述為線索的生產函數模型的發展
  §7.4  計量經濟學應用模型變數設定
    一、問題的提出
    二、變數之間的直接影響與間接影響
    三、變數的內生性和外生性
    四、變數的隨機性和確定性
    本章練習題
    即測即評
附錄  統計分佈表
    一、標準正態分佈表
    二、χ2分佈表
    三、t分佈表
    四、F分佈表
    五、D.W.檢驗上下界表
    六、協整檢驗臨界值表
參考文獻

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