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演算法交易系統與策略

  • 作者：(美)維多利亞·多爾曾科|責編:賈小紅|譯者:黃剛
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302699644
  • 出版日期：2025/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：254
人民幣：RMB 89 元      售價：元
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內容大鋼
    本書詳細闡述了與演算法交易系統相關的基本解決方案，主要包括開發交易系統的流行方法、開發交易系統導論、架構解決方案、技術棧和庫、優化演算法、優化演算法的實現、Core模塊的實現、最終實現方法等內容。此外，本書還提供了相應的示例、代碼，以幫助讀者進一步理解相關方案的實現過程。
    本書既適合作為高等院校電腦及相關專業的教材和教學參考書，也可作為相關開發人員的自學用書和參考手冊。
作者介紹
(美)維多利亞·多爾曾科|責編:賈小紅|譯者:黃剛
    維多利亞·多爾曾科:     我成為一名程序員的夢想始於我家第一台電腦出現的那一刻。小時候，我喜歡編程，並定期參加各種編程比賽。今天，我在開發複雜系統方面已經擁有10多年的經驗。     我的本職工作是設計各種複雜的應用程序，但就個人而言，我對演算法交易更感興趣。為了將這兩者結合起來，我決定建立一個系統，它可以自己搜索和找到可盈利的策略。開發這樣一個演算法交易系統對於我來說是一項有趣而艱巨的任務。     本書將分享我的發現和結論，以幫助每一個試圖建立自己的演算法系統的人，避免浪費時間創建無效的系統。讀者可以從我的經驗中學習，以從自己創建的演算法交易系統中獲得最大的利益。     Viktoria Dolzhenko
目錄
第1章  開發交易系統的流行方法
  1.1  人工交易
  1.2  現成的信號和演算法
    1.2.1  信號
    1.2.2  第三方演算法
  1.3  專業服務
  1.4  獨立創建交易平台
    1.4.1  測試單一策略
    1.4.2  不同開發人員的方法
  1.5  僱用第三方開發者
  1.6  我的方法
  1.7  小結
第2章  開發交易系統導論
  2.1  一般理論
    2.1.1  訂單執行
    2.1.2  保證金和杠桿
  2.2  交易系統的構成
  2.3  交易理論
    2.3.1  技術分析
    2.3.2  基本面分析
    2.3.3  混合方法
    2.3.4  波動
    2.3.5  信號
  2.4  資本管理
    2.4.1  固定頭寸規模
    2.4.2  凱利標準
    2.4.3  最優f
    2.4.4  鞅
    2.4.5  反鞅
    2.4.6  固定比例頭寸規模
  2.5  風險控制
    2.5.1  最大損失金額
    2.5.2  止損單
    2.5.3  止盈單
    2.5.4  追蹤止損單
    2.5.5  投資組合多樣化
    2.5.6  監測市場波動
  2.6  測試
  2.7  績效指標
    2.7.1  盈利能力
    2.7.2  獲利因子
    2.7.3  回撤
    2.7.4  夏普比率
    2.7.5  盈利交易的平均盈利規模和虧損交易的平均虧損規模
    2.7.6  期望值
  2.8  優化
  2.9  小結
第3章  架構解決方案第1部分：識別需求
  3.1  確定需求
    3.1.1  信號

    3.1.2  客戶對系統的願景
  3.2  理論生成器
    3.2.1  策略搜索
    3.2.2  選擇和前向測試
    3.2.3  金融工具的選擇
    3.2.4  盈利策略搜索設置
    3.2.5  搜索盈利策略的邏輯
    3.2.6  真實交易
  3.3  重要問題
    3.3.1  頭寸的生命周期
    3.3.2  資本管理
    3.3.3  風險控制
    3.3.4  指標的可伸縮性
  3.4  小結
第4章  架構解決方案第2部分：服務和子系統
  4.1  微服務架構
  4.2  Kubernetes
  4.3  子系統
  4.4  策略搜索子系統
    4.4.1  生成器
    4.4.2  隊列
    4.4.3  有限狀態機
    4.4.4  理論處理步驟的概念
    4.4.5  子理論計算
    4.4.6  生成器過程檢查
    4.4.7  優化演算法
    4.4.8  任務
    4.4.9  核心
    4.4.10  沙盒交易所
  4.5  真實交易子系統
    4.5.1  集成交易所
    4.5.2  策略的啟動和運行
    4.5.3  啟用和禁用策略
    4.5.4  檢查金融工具的類型
    4.5.5  主數據
  4.6  小結
第5章  技術棧和庫
  5.1  選擇框架
  5.2  應用程序架構
    5.2.1  義大利麵條式代碼
    5.2.2  整潔架構
    5.2.3  域驅動設計與貧血模型
  5.3  對象關係映射器
    5.3.1  使用Dapper的方法
    5.3.2  遷移
  5.4  有限狀態機
    5.4.1  工作原理
    5.4.2  托管服務
    5.4.3  後台運行機制
  5.5  小結

第6章  優化演算法
  6.1  問題的形式
  6.2  種群演算法
  6.3  遺傳演算法
    6.3.1  突變運算元
    6.3.2  交叉運算元
    6.3.3  篩選運算元
    6.3.4  選擇運算元
    6.3.5  限制
    6.3.6  局部無約束優化演算法
  6.4  小結
第7章  優化演算法的實現
  7.1  總體願景
  7.2  暴力演算法
    7.2.1  獲取信息
    7.2.2  獲取一組值
    7.2.3  使用方法
  7.3  遺傳演算法
    7.3.1  步驟
    7.3.2  獲取信息
    7.3.3  獲取一組值
    7.3.4  初始化步驟
    7.3.5  突變步驟
    7.3.6  篩選步驟
    7.3.7  繁殖步驟
  7.4  測試函數
  7.5  子理論示例
  7.6  小結
第8章  Core模塊的實現
  8.1  用例
  8.2  上下文
  8.3  更新K線事件
  8.4  檢查信號
    8.4.1  策略模型
    8.4.2  計算信號
    8.4.3  指標計算
    8.4.4  平均真實範圍
  8.5  頭寸處理
    8.5.1  ProcessBot Lite
    8.5.2  處理步驟
    8.5.3  事件
    8.5.4  處理操作
  8.6  小結
第9章  最終實現方法
  9.1  Binance適配器
    9.1.1  功能目標
    9.1.2  具體實現
  9.2  Docker
    9.2.1  容器化技術發展簡史
    9.2.2  需要Docker的理由

    9.2.3  Docker組件
    9.2.4  啟動應用程序
  9.3  Kubernetes
    9.3.1  組件
    9.3.2  Pod
    9.3.3  部署
    9.3.4  服務
    9.3.5  helm
  9.4  小結

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