內容大鋼
本書以衍生金融工具為核心內容，以風險管理為主線，全面介紹了衍生金融工具的發展歷程和市場現狀，對遠期、期貨、互換和期權產品的運行機制、定價理論和方法、套期保值的原理與運用、套利機會的識別與套利方案的設計進行了系統的介紹。全書在注重知識體系嚴謹性的同時，還對該領域的新進展進行了介紹，如介紹了奇異期權、信用衍生產品、結構化產品以及實物期權等衍生產品的創新發展。對於衍生金融產品特別是期權定價問題，全書在清晰闡釋定價原理與嚴格推演定價方法的同時，又注意避免了純數理表述的複雜艱深，在確保金融邏輯嚴謹的同時，力求推導過程簡潔。本書特別注重理論與實踐的結合，尤其是與中國衍生金融產品市場發展的結合，通過專欄、案例、討論題與延展閱讀等方式加深讀者對專業知識與技術的領悟。全書設置了多個二維碼，鏈接豐富的學習資源。
目錄
前言
第一章 衍生金融工具概述
第一節 衍生金融工具的概念及特點
第二節 衍生金融工具的類型
第三節 衍生金融工具市場概述
第四節 全球衍生金融工具市場的發展
第五節 我國衍生金融工具市場的發展
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第二章 遠期合約與期貨合約
第一節 遠期合約
第二節 期貨合約
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第三章 遠期和期貨的定價
第一節 準備知識
第二節 基於無套利均衡定價法的遠期（期貨）定價
第三節 基於持有成本模型的遠期（期貨）定價
第四節 期貨價格與現貨價格的關係
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第四章 利率期貨
第一節 利率期貨市場的發展
第二節 短期利率期貨交易
第三節 中長期國債期貨交易
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第五章 遠期和期貨交易策略
第一節 期貨的投機與杠桿風險
第二節 遠期和期貨的套利策略
第三節 遠期和期貨的套期保值策略
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第六章 互換
第一節 互換的產生與發展
第二節 互換的定價
第三節 互換的應用
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第七章 期權產品與期權市場
第一節 期權交易與期權合約
第二節 期權的類別
第三節 期權市場及其制度
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第八章 期權的價值分析和交易策略
第一節 期權頭寸的損益和價值
第二節 期權價值的無套利分析
第三節 期權的組合和交易策略
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第九章 期權的定價
第一節 期權定價的一般思路
第二節 離散時間二叉樹模型
第三節 離散時間模型的隨機差分方程形式
第四節 連續時間模型
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第十章 期權的套期保值
第一節 期權頭寸的風險與抵補
第二節 Delta套期保值
第三節 Theta
第四節 Gamma
第五節 Vega
第六節 Rho
第七節 希臘值在交易中的運用
第八節 情景分析
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第十一章 奇異期權
第一節 非標準美式期權
第二節 遠期開始期權
第三節 複合期權
第四節 后定期權
第五節 障礙期權
第六節 兩值期權
第七節 回望期權
第八節 叫停期權
第九節 亞式期權
第十節 資產交換期權
第十一節 一籃子期權
第十二節 靜態複製
本章小結
重要術語
複習思考題
討論題
延展閱讀
第十二章 信用衍生產品
第一節&nbs
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