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金融工程(經濟管理類課程教材)/金融系列

  • 作者：編者:郭彪//何林|責編:薛鋒
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300343266
  • 出版日期：2025/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：163
人民幣：RMB 42 元      售價：元
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內容大鋼
    金融工程學是一門集金融理論、數理建模與技術工具于一體的綜合性學科。它以無套利定價為核心原理，以金融衍生工具為主要研究對象，強調通過工程化和結構化的方式解決金融實踐問題，是實現金融創新和風險管理的重要抓手。隨著全球金融市場不斷深化發展，金融工程已成為現代金融體系不可或缺的關鍵組成部分。
    全書共十二章，從金融工程的基本概念和資本資產定價模型出發，逐步講解遠期、期貨、期權、互換等衍生工具及其定價技術，系統呈現從單步和多步二叉樹、布萊克-斯科爾斯-默頓模型到蒙特卡羅模擬法、希臘字母敏感性分析與結構化產品定價的完整知識鏈條。本教材將教學內容與建模工具緊密結合，力求在知其然的基礎上引導學生知其所以然。
作者介紹
編者:郭彪//何林|責編:薛鋒
目錄
第1章  金融工程概述
  1.1  金融工程的定義
  1.2  支撐金融工程發展的金融理論和技術方法
  1.3  金融工程應用的領域與案例
  1.4  本章小結
第2章  資本資產定價模型
  2.1  投資組合理論的發展和基本假設
  2.2  分散投資可以降低非系統性風險的量化描述
  2.3  馬科維茨投資組合理論
  2.4  兩基金分離定理
  2.5  資本市場線和證券市場線
  2.6  本章小結
第3章  套利定價理論
  3.1  單指數模型
  3.2  單因素套利定價模型
  3.3  多因素套利定價模型
  3.4  資本資產定價模型和套利定價理論的比較
  3.5  本章小結
第4章  遠期和期貨
  4.1  遠期的定義和定價原則
  4.2  期貨的定義和定價原則
  4.3  期貨和遠期的價格比較
  4.4  利用期貨合約進行套期保值、投機和套利的方法
  4.5  基差風險
  4.6  本章小結
第5章  期權和互換
  5.1  期權的定義和定價原則
  5.2  期權的價格關係
  5.3  利用期權進行風險對沖、投機和構造結構化產品
  5.4  互換的定義和應用
  5.5  本章小結
第6章  單步二叉樹
  6.1  單步股票二叉樹
  6.2  二叉樹的無套利定價
  6.3  未來現金流的現值貼現定價法
  6.4  風險中性定價法
  6.5  本章小結
第7章  多步二叉樹及其應用
  7.1  兩步二叉樹
  7.2  多步二叉樹
  7.3  美式期權
  7.4  二叉樹方法的改進
  7.5  本章小結
第8章  利率二叉樹與債券定價
  8.1  利率二叉樹與零息債券定價
  8.2  含權債券定價
  8.3  可提前清償抵押貸款定價
  8.4  本章小結
第9章  布萊克-斯科爾斯-默頓期權定價
  9.1  布朗運動

  9.2  股票價格運動過程
  9.3  伊藤引理
  9.4  布萊克-斯科爾斯-默頓模型
  9.5  有股息分紅的歐式期權定價
  9.6  本章小結
第10章  蒙特卡羅模擬法
  10.1  蒙特卡羅模擬法介紹
  10.2  運用蒙特卡羅模擬法對衍生品估值
  10.3  方差縮減技術
  10.4  本章小結
第11章  期權價值敏感性分析——希臘字母
  11.1  Delta
  11.2  Vega
  11.3  Gamma
  11.4  Theta
  11.5  Rho
  11.6  有分紅付息的期權的希臘字母
  11.7  希臘字母的應用
  11.8  本章小結
第12章  非標準化衍生品定價及風險分析——以雪球為例
  12.1  雪球結構化產品介紹
  12.2  雪球產品估值
  12.3  風險分析
  12.4  本章小結

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