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期貨統計與計量實務

  • 作者：金縵|責編:趙晨子
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522026961
  • 出版日期：2025/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：317
人民幣：RMB 80 元      售價：元
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內容大鋼
    本書專註于投資者在期貨市場交易實務中的統計與計量分析，涵蓋了交易風險的辨識與管理、合約及交易制度、市場行情的統計與計算、交易案例分析、基本面與技術面分析，以及期權和資本定價的統計方法。本書旨在幫助讀者對中國期貨市場中的核心理論和分析方法有具體而深入的理解和掌握。與市面上其他期貨交易實務書籍不同，本書提供的所有實務分析和案例均貼合中國期貨市場的實際情況，通過詳盡的講解和程序演示，深入闡釋了統計分析在中國期貨市場中的具體應用和操作，使得內容更具本土特色。
作者介紹
金縵|責編:趙晨子
    金縵，中國社會科學院大學西方經濟學博士，南京天學理論經濟學博士后，巢湖學院經濟與法學學院講師。主要研究領域為數字經濟、公司治理。主持和參與相關課題研究十余項，公開發表相關學術論文10余篇，參與出版專著4部。
目錄
第一章  期貨統計與計量基礎
  第一節  R統計軟體的介紹
    一、R語言的歷史和特點
    二、下載與安裝
    三、R語言擴展包
    四、舉例說明
  第二節  期貨統計與計量的產生和基本作用
    一、全球期貨市場統計與計量現狀
    二、國內期貨市場統計與計量現狀
  第三節  投資者實務中的統計與計量
    一、交易風險識別和控制
    二、資金安全風險和交易限制
  本章小結
  課後習題
第二章  合約和交易制度
  第一節  交易的逐日清算以及標準化合約
    一、期貨標準化合約
    二、逐日清算制度
  第二節  交易參數
    一、合約參數
    二、交易參數
    三、結算參數
  第三節  報價方式、價位最小變動和最大波動
    一、報價方式
    二、價位最小變動
    三、價位最大波動
  第四節  交易賬戶計算
    一、盈虧計算
    二、權益計算
    三、保證金計算
    四、資金餘額計算
  第五節  期貨交易制度
    一、組成制度的主要內容
    二、制度下的爆倉風險
    三、監管風險案例
  本章小結
  課後習題
第三章  行情的統計與計量
  第一節  當日結算價計算
    一、競價方式
    二、期貨行情表
    三、開盤價、收盤價
  第二節  成交量和持倉量分析
    一、開倉、持倉和平倉
    二、多頭和空頭
    三、換手交易
    四、市場總持倉量的變化
  第三節  與股票交易統計與計量的差別
    一、共同點
    二、不同點

    三、回報率的可比性
  本章小結
  課後習題
第四章  套期保值
  第一節  套期保值功能特性和原則
    一、避險功能
    二、價格發現功能
    三、套期保值的原則
  第二節  買入、賣出和交割
    一、買入套期保值
    二、賣出套期保值
    三、交割
  第三節  最優套保比率的計算
    一、套保比率計算基礎
    二、套保力度
    三、最優套保比率
  本章小結
  課後習題
第五章  套利交易
  第一節  套利風險管理
    一、什麼是套利
    二、套利的作用
    三、交易優惠和交易指令
  第二節  期現套利
    一、正向套利
    二、反向套利
    三、無套利區間
  第三節  跨市套利
    一、什麼是跨市套利
    二、注意事項
    三、舉例說明
  第四節  跨品種套利
    一、什麼是跨品種套利
    二、商品產品套利
    三、舉例說明
  本章小結
  課後習題
第六章  投機交易
  第一節  投機交易和投機者風險
    一、期貨投機的風險
    二、與股市風險的比較
    三、風險事件解析
  第二節  建倉時機和建倉策略
    一、建倉時機
    二、建倉策略
  第三節  資金管理
    一、為什麼要資金管理
    二、如何資金管理
  本章小結
  課後習題

第七章  基本面分析
  第一節  「基本面分析」分析什麼
    一、供需關係
    二、價格波動
    三、庫存和政府儲備
    四、基本面分析的作用
  第二節  基本面中影響價格的主要因素
    一、經濟周期
    二、經濟政策
    三、國際市場行情
    四、匯率和利率變動
    五、自然因素
    六、政治因素
    七、季節性因素
    八、投機行為和動機
  第三節  基本面分析的主要方法
    一、多元時間序列分析
    二、脈衝分析
  本章小結
  課後習題
第八章  技術面分析
  第一節  「技術面分析」分析什麼
    一、技術面分析假設
    二、與基本面分析的聯繫和區別
  第二節  趨勢分析
    一、當日趨勢
    二、趨勢
  第三節  波動率分析
    一、形態判別
    二、期價的平均線
  第四節  成交量分析
    一、成交量和價格
    二、持倉量和價格
  本章小結
  課後習題
第九章  期權交易
  第一節  期權交易是什麼
    一、定義和特點
    二、現貨期權和期貨期權
    三、歐式期權和美式期權
    四、實值期權、虛值期權和平值期權
  第二節  期權定價模型
    一、期權定價的時間價值
    二、期權定價的其他影響因素
    三、期權的理論價格
  第三節  組合策略風險分析
    一、看漲期權
    二、看跌期權
  本章小結
  課後習題

習題答案

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