內容大鋼
本書系統、完整地介紹了證券投資學的經典理論和市場交易方法。全書共分十章，前七章主要介紹市場交易，后三章主要介紹投資理論。其中第一、二章為導論與證券交易一般策略，主要包括投資基本概念，投資內涵屬性，投資交易方式、規則，短線交易與價值投資策略，一般風險規避策略，K線基礎知識，牛市與熊市特徵及其市場策略等內容。第三、四章為證券市場投資工具和證券投資基金工具。第五章為證券投資基本分析，從國家、行業以及公司三個層面闡述公司股票價值投資的分析方法。第六、七章為證券價格形態分析和證券指標技術分析，包括隨機漫步理論、道氏理論等五大技術分析原理，8種市場整理與反轉形態，10種常用股價分析指標以及近30種K線組合形態判斷等內容。第八章為證券估值基本原理與方法，包括債券估值、債券風險分析、利率期限結構以及多階段紅利折現模型、自由現金流折現模型等。第九章為證券投資經典理論。第十章為量化投資交易概述。各章附有章前導讀、案例引入、名人金句、關鍵詞、知識點、要點提示、例題分析或圖示講解；各章末尾設置了本章小結、練習與思考、實踐案例。
本書屬於中級證券投資學學習教材，可作為普通高等院校經濟金融類專業的本科學生相關課程教材，也可供其他非經濟類本科學生及研究生學習使用。
目錄
第一章 導論
第一節 證券投資概述
一、證券投資的概念
二、虛擬投資與實物投資
三、證券投資的收益
四、證券投資的風險
五、風險偏好分析與測試
第二節 證券投資產品簡述
一、權益資產證券
二、固定收益證券
三、金融衍生證券
第三節 證券發行市場與交易市場
一、證券發行市場
二、證券交易市場
三、證券中介機構
第四節 我國證券市場板塊結構
一、我國證券市場板塊概述
二、主板市場
三、創業板市場
四、科創板市場
五、三板市場
六、上市條件比較
第五節 證券發行定價、申購與交易
一、證券發行定價
二、一級市場新股申購
三、二級市場證券交易
四、A股市場交易規則
本章小結
練習與思考
實踐案例
第二章 證券交易一般策略
第一節 短線投資選股策略
一、短線投資基本概念
二、短線目標股發現
三、短線策略要點
四、短線盤面信息
第二節 中長線價值投資策略
一、中長線投資基本概念
二、價值投資基本理念和原則
三、中長線價值選股目標
第三節 投資風險規避常用方法
一、分段獲利法
二、順勢投資法
三、x%計劃法
四、進三退一法
五、加碼買入攤平法
第四節 牛市與熊市特徵及策略
一、牛市及其特徵
二、熊市及其特徵
三、牛市策略要點
四、熊市策略要點
第五節 證券投資K線基礎知識
一、K線基本形態
二、單日K線價格信息內涵
第六節 證券市場指數及其作用
一、股票價格指數概念
二、股票價格指數樣本選擇
三、股票價格指數編製步驟
四、股票價格指數計算
五、股票指數的應用
第七節 融資融券交易
一、融資融券的含義
二、融資融券交易規則
三、融資融券策略一般應用
本章小結
練習與思考
實踐案例
第三章 證券市場投資工具
第一節 貨幣市場投資工具
一、短期國債
二、可轉讓大額存單
三、商業票據
四、商業承兌匯票與銀行承兌匯票
五、銀行同業存單
六、回購協議與逆回購協議
第二節 資本市場固定收益投資工具
一、中長期國債
二、地方政府債券
三、政策性銀行債券
四、金融債券
五、公司債券與企業債券
六、可轉換債券
七、資產證券化債券
第三節 資本市場權益證券投資工具
一、普通股股票
二、優先股股票
三、投資基金
四、金融衍生證券
本章小結
練習與思考
實踐案例
第四章 證券投資基金工具
第一節 證券投資基金概述
一、投資基金基本概念
二、投資基金分類
第二節 投資基金的收益與風險特徵
一、股票基金
二、債券基金
三、貨幣基金
四、混合基金
五、保本基金
六、ETF基金
七、其他基金
第三節 優選基金策略
一、基金投資前的必做功課
二、優選基金的重要指標
本章小結
練習與思考
實踐案例
第五章 證券投資基本分析
第一節 證券投資基本分析概述
一、基本分析法的概念
二、證券投資分析的必要性
第二節 證券投資宏觀環境分析
一、國際政治、經濟環境分析
二、國民經濟發展現狀分析
三、國家宏觀經濟政策分析
四、經濟發展周期與證券市場
第三節 證券投資的中觀分析——
行業分析
一、行業分析的必要性概述
二、行業增長的內生驅動性與
外生驅動性
三、行業增長的經濟周期性
四、行業的市場壟斷性
五、行業生命周期特徵
第四節 證券投資的微觀分析——
公司分析
一、公司經營狀況分析
二、公司財務報表
三、財務報表分析方法
四、杜邦系統分析法與沃爾比重
評分法
本章小結
練習與思考
實踐案例
第六章 證券價格形態分析
第一節 技術分析概述
一、技術分析的概念
二、技術分析要素工具
三、技術分析方法分類
第二節 技術分析理論概述
一、隨機漫步理論
二、循環周期理論
三、道氏理論
四、波浪理論
五、相反理論
第三節 K線組合的趨勢信號識別
一、上升趨勢行情識別
二、反彈趨勢行情識別
三、下跌趨勢行情識別
第四節 K線組合反轉形態辨識
一、頭肩頂(底)反轉形態
二、M頂和W底反轉形態
三、潛伏頂(底)反轉形態
四、V形反轉形態
第五節 K線組合整理形態辨識
一、三角形整理形態
二、矩形整理形態
三、旗形整理形態
四、價格跳空缺口形態
第六節 價格趨勢切線分析
一、趨勢線
二、支撐線與壓力線
三、價格軌道線
本章小結
練習與思考
實踐案例
第七章 證券指標技術分析
第一節 技術指標分析方法概述
一、技術指標的概念
二、技術指標研判技術
三、技術指標分析的不足
第二節 技術分析常用指標
一、移動平均線
二、相對強弱指數
三、隨機指數
四、平滑異同移動平均線
五、乖離率
六、能量潮
七、人氣意願指標
第三節 大盤分析技術指標
一、騰落指數
二、漲跌比率
三、超買超賣線
本章小結
練習與思考
實踐案例
第八章 證券估值基本原理與方法
第一節 固定收益證券估值
一、債券價值模型
二、債券估值要素
三、馬爾基爾定理
四、債券收益計算
五、債券風險分析
第二節 債券的利率期限結構
一、利率期限結構基本概念
二、利率期限結構理論
三、收益率曲線的應用
第三節 股票估值理論方法
一、紅利現金流折現模型
二、多階段紅利折現模型
三、自由現金流折現模型
四、估值模型的選擇探析
本章小結
練習與思考
實踐案例
第九章 證券投資經典理論
第一節 馬科維茨投資組合最優化
一、投資組合概述
二、馬科維茨投資組合優化思想
三、投資組合理論發展概述
四、馬科維茨投資組合最優化
路徑
五、證券組合最優化模型
第二節 資本資產定價模型
一、資本市場線
二、證券市場線
三、投資組合的?分析
四、?的市場性
第三節 套利定價方程
一、套利原理與因素模型特徵
二、套利組合方程
三、套利存在性定理
第四節 無套利定價原理及應用
一、無套利定價的基本概念與
特徵
二、等價性條件與等價性推論
三、無套利定價應用
第五節 有效市場假說與EMH異象
一、有效市場假說的產生
二、有效市場的定義及分類
三、證券市場EMH異象
四、基於分形市場假說的
EMH理論
五、我國證券市場有效性實證
研究
本章小結
練習與思考
實踐案例
第十章 量化投資交易概述
第一節 量化投資及其發展
一、量化投資
二、量化策略研發基礎
三、量化投資發展概述
第二節 量化投資策略概述
一、量化選股方法
二、量化資產配置方法
三、基於數據挖掘的股票價格
預測
四、行為金融指導下的投資策略
五、程序化交易和演算法交易
六、交易成本分析
七、交易模型和模擬
八、基金績效評�
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