幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

計量經濟學及其應用(第4版高等院校精品課程系列教材)

  • 作者：編者:杜江|責編:王洪波//章承林
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111777243
  • 出版日期：2025/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：375
人民幣：RMB 69 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書運用通俗易懂的語言，在深入淺出地介紹了計量經濟學基本理論的同時，還強調理解、掌握和應用計量經濟學的基本思想，並盡可能少地使用數學公式解釋計量經濟學的核心方法，幫助讀者學會如何使用計量經濟學軟體分析解決現實的經濟問題，是一本讀了就會懂，懂了就會用，兼具理論性與實用性的優秀教材。此外，書中還設計了豐富的案例分析，涉及經濟學、管理學、社會學、心理學等領域，為讀者提供了運用EViews、Stata等軟體分析現實中經濟問題的有效方法，既實用又有趣。
    本書適合作為高等院校經濟、管理學專業本科生和碩士研究生的教材或相關專業教師的教學參考書，也適合作為具有一定數學、經濟學和經濟統計學基礎的經濟管理人員與研究人員的參考讀物。
作者介紹
編者:杜江|責編:王洪波//章承林
目錄
前言
教學建議
緒論  什麼是計量經濟學
  為什麼要學習計量經濟學
  如何學習計量經濟學
  計量經濟學的方法及步驟
  思考與練習
第1篇  經典假設下的計量經濟學模型
  第1章  EViews軟體簡介與數據處理方法
    1.1  EViews軟體簡介
    1.2  數據分類
    1.3  數據獲取
    1.4  數據處理（EViews）
    1.5  數據的統計特徵
    思考與練習
  第2章  Stata軟體簡介與基本操作
    2.1  Stata軟體簡介
    2.2  數據錄入和存儲
    2.3  數據處理（Stata）
    2.4  繪製圖形
    2.5  其他命令
    思考與練習
  第3章  最小二乘法及其應用
    3.1  散點圖
    3.2  函數的形式與參數的經濟意義
    3.3  最小二乘法
    3.4  案例分析
    思考與練習
  第4章  一元線性回歸
    4.1  傳統假設下的一元線性回歸模型
    4.2  一元線性回歸模型的基本假設
    4.3  最小二乘估計量的特徵
    4.4  判定係數
    4.5  最小二乘回歸的若干重要結論
    4.6  參數顯著性檢驗——t檢驗
    4.7  預測
    4.8  案例分析
    思考與練習
  第5章  多元回歸分析（一）
    5.1  多變數線性回歸模型
    5.2  多元線性回歸模型的若干假設
    5.3  多元線性回歸模型的參數估計
    5.4  多元回歸模型的擬合優度
    5.5  多元線性回歸模型的參數檢驗
    5.6  多元線性回歸模型的預測
    5.7  案例分析
    思考與練習
  第6章  多元回歸分析（二）
    6.1  帶有虛擬變數的回歸模型
    6.2  參數的標準化

    6.3  非標準線性模型的標準化
    6.4  案例分析
    思考與練習
第2篇  放寬假設的計量經濟學模型
  第7章  異方差性
    7.1  什麼是異方差性
    7.2  異方差產生的原因和後果
    7.3  異方差性的診斷
    7.4  如何消除異方差
    7.5  案例分析
    思考與練習
  第8章  序列相關性
    8.1  什麼是序列相關性
    8.2  序列相關性產生的原因和後果
    8.3  序列相關性的診斷
    8.4  如何消除序列相關性
    8.5  案例分析
    思考與練習
  第9章  多重共線性
    9.1  什麼是多重共線性
    9.2  多重共線性產生的原因和後果
    9.3  多重共線性的診斷
    9.4  如何消除多重共線性
    9.5  案例分析
    思考與練習
第3篇  聯立方程模型的理論及其應用
  第10章  聯立方程模型及模型識別
    10.1  聯立方程模型的概念
    10.2  結構式模型與簡約式模型
    10.3  模型識別的定義、方法與應用
    10.4  案例分析
    思考與練習
  第11章  聯立方程模型的參數估計方法
    11.1  OLS與遞歸模型
    11.2  IV估計法
    11.3  ILS
    11.4  2SLS
    11.5  案例分析
    思考與練習
第4篇  時間序列計量經濟學模型及其應用
  第12章  時間序列的平穩性及其檢驗
    12.1  時間序列數據的平穩性
    12.2  時間序列數據的平穩性檢驗
    12.3  案例分析
    思考與練習
  第13章  單變數時間序列模型
    13.1  AR模型
    13.2  MA模型
    13.3  ARMA模型
    13.4  案例分析

    思考與練習
  第14章  VAR模型及其應用
    14.1  VAR模型概述
    14.2  VAR模型的估計
    14.3  脈衝響應函數
    14.4  預測誤差方差分解
    14.5  Granger因果關係檢驗
    14.6  案例分析
    思考與練習
  第15章  協整與誤差修正
    15.1  協整理論
    15.2  ECM
    15.3  VECM
    15.4  案例分析
    思考與練習
第5篇  計量經濟學的高級應用
  第16章  虛擬被解釋變數模型
    16.1  線性概率模型
    16.2  二元logit模型
    16.3  案例分析
    思考與練習
  第17章  面板數據模型
    17.1  什麼是面板數據模型
    17.2  固定效應模型
    17.3  隨機效應模型
    17.4  Hausman檢驗
    17.5  案例分析
    思考與練習
附錄
參考文獻

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032