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基於金融物理與貝葉斯方法的複雜金融系統價格預測研究

  • 作者：李江城//徐藝榛//鍾光艷|責編:李一心
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521866599
  • 出版日期：2025/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：206
人民幣：RMB 60 元      售價：元
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內容大鋼
    本書聚焦于複雜金融系統價格預測，運用金融物理與貝葉斯方法展開研究。
    首先在緒論部分闡述研究問題、意義、動態、思路及方案。接著介紹金融系統價格預測基礎理論，包括有效市場假說、混沌市場理論和協同市場假說。然後詳細講解金融物理與貝葉斯方法，並分別探討隨機動力學方程和隨機波動模型中的貝葉斯應用。
    書中還以原油價格和我國股市價格為例，運用貝葉斯結合極大似然法、似然函數方法進行動態預測研究，同時對金融市場進行動態預測和流動性評估，涉及損失函數、預測能力檢驗等多種方法。
    最後得出研究結論，提出啟示與建議，並對未來研究進行展望，為複雜金融系統價格預測提供了理論支持與實踐參考。
作者介紹
李江城//徐藝榛//鍾光艷|責編:李一心
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究問題與意義
  第二節  研究動態概述
  第三節  研究思路、科學意義與應用前景
  第四節  研究方案
第二章  金融系統價格預測基礎理論
  第一節  有效市場假說
  第二節  混沌市場理論
  第三節  協同市場假說
第三章  金融物理與貝葉斯方法
  第一節  金融物理學基礎
  第二節  貝葉斯方法
第四章  隨機動力學方程的貝葉斯
  第一節  隨機動力學簡介
  第二節  福克爾-普朗克（Fokker-Planck）方程
  第三節  隨機動力學方程中的貝葉斯方法
第五章  隨機波動模型的貝葉斯
  第一節  平均限時崩盤率
  第二節  赫斯頓（Heston）隨機波動率模型
  第三節  基於逃逸模型的股票價格限時平均崩潰率模型
第六章  基於貝葉斯和極大似然法的原油價格動態預測研究
  第一節  極大似然估計法
  第二節  信息熵預測分析
  第三節  原油價格預測分析
  第四節  穩定性比較
第七章  基於貝葉斯和似然函數方法對我國股市價格波動預測研究
  第一節  似然函數方法
  第二節  滬深300指數預測比較分析
  第三節  預測結果與檢驗
第八章  基於金融物理與貝葉斯方法的金融市場動態預測和流動性評估研究
  第一節  損失函數
  第二節  優越預測能力檢驗
  第三節  赤池和貝葉斯信息準則方法
  第四節  似然估計和貝葉斯估計的動態預測方法
  第五節  動態預測性能測試
第九章  結論、建議與展望
  第一節  研究結論
  第二節  啟示與建議
  第三節  未來展望
參考文獻

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