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金融投資學(使用Python融媒體新形態教材)/數字經濟和管理創新叢書

作者：編者:朱順泉|責編:劉暢//馬新娟
出版社：機械工業
ISBN：9787111782827

出版日期：2025/06/01
裝幀：平裝
頁數：273

人民幣：RMB 65 元售價：元

內容大鋼

本書內容主要包括：金融市場環境；Python在金融資產時間價值中的應用；Python在金融投資收益與風險中的應用；Python在金融資產組合均值方差模型中的應用；Python在存在無風險資產的均值方差模型中的應用；Python在資本資產定價模型中的應用；Python在指數模型中的應用；Python在套利定價理論中的應用；有效市場假說；證券收益的實證依據；Python在固定收益證券中的應用；Python在權益類證券中的應用；期權合約及其交易策略；Python在BlackScholes期權定價中的應用；Python在二項式期權定價中的應用；Python在期貨合約定價、套期保值中的應用；投資組合管理與策略。本書最後提供了應用Python的兩個附錄。本書緊跟數字經濟與財經數據科學時代潮流，內容新穎、全面，實用性強，集理論、方法、應用於一體，可作為投資學、金融學、保險學、經濟學、財政學、財務管理、統計學、數量經濟學等相關專業的本科生與研究生教材或教學參考用書。

作者介紹

編者:朱順泉|責編:劉暢//馬新娟

前言
第1章  金融市場環境
  1.1  國內外金融學發展歷史
  1.2  金融市場
  1.3  金融機構
  1.4  金融產品或工具
  練習題
第2章  Python在金融資產時間價值中的應用
  2.1  Python計算單利計息和複利計息
  2.2  Python計算多期現金流複利終值和現值
  練習題
第3章  Python在金融投資收益與風險中的應用
  3.1  持有期收益率
  3.2  金融資產的期望收益率(期望)
  3.3  金融資產的風險(方差或標準差)
  3.4  Python計算期望和方差的統計估計量
  3.5  Python計算金融資產之間的協方差與相關係數
  3.6  Python計算金融資產組合的期望收益和風險
  練習題
第4章  Python在金融資產組合均值方差模型中的應用
  4.1  金融資產組合的可行集
  4.2  有效邊界與有效組合
  4.3  Python應用於標準均值方差模型
  4.4  兩基金分離定理
  4.5  Python繪製資產組合的有效邊界
  4.6  Python計算Markowitz最優資產組合
  練習題
第5章  Python在存在無風險資產的均值方差模型中的應用
  5.1  Python應用於存在無風險資產的均值方差模型
  5.2  無風險資產對最小方差組合的影響
  5.3  Python應用於存在無風險資產的兩基金分離定理
  5.4  預期收益率與貝塔關係式
  5.5  Python計算一個無風險資產和兩個風險資產的組合
  5.6  Python應用於默頓定理
  5.7  Python應用於布萊克-利特曼(Black-Litterman)模型
  練習題
第6章  Python在資本資產定價模型中的應用
  6.1  資本資產定價模型假設
  6.2  Python應用於資本市場線
  6.3  Python應用於證券市場線
  6.4  Python應用於價格型資本資產定價模型
  6.5  Python應用於資本資產定價模型檢驗
  練習題
第7章  Python在指數模型中的應用
  7.1  單指數模型
  7.2  指數模型與分散化
  7.3  Python應用於指數模型的證券特徵線估計
  練習題
第8章  Python在套利定價理論中的應用
  8.1  套利資產組合

  8.2  單因子套利定價線
  8.3  套利定價的多因子模型
  8.4  APT與CAPM的一致性
  8.5  APT和CAPM的聯繫與區別
  8.6  關於模型的檢驗問題
  8.7  Python在三因素套利定價模型的滾動回歸中的應用
  練習題
第9章  有效市場假說
  9.1  有效市場描述
  9.2  有效市場的三種形式
  9.3  異常現象
  9.4  有效市場實證研究的證據
  9.5  弱式有效市場的檢驗
  9.6  有效市場對投資者的啟示
  練習題
第10章  證券收益的實證依據
  10.1  資本資產定價模型CAPM的實證模型
  10.2  上海A股市場Carhart四因素模型的反轉與動量效應研究
  練習題
第11章  Python在固定收益證券中的應用
  11.1  債券的定義與分類
  11.2  Python計算附息債券的價格
  11.3  Python計算零息債券的價格
  11.4  債券的到期收益率
  11.5  Python計算債券的贖回收益率
  11.6  Python應用於利率期限結構
  11.7  Python應用於債券組合管理
  練習題
第12章  Python在權益類證券中的應用
  12.1  Python應用於股息折現模型
  12.2  市盈率
  12.3  現金流定價
  12.4  證券分析
  練習題
第13章  期權合約及其交易策略
  13.1  期權的概念與分類
  13.2  期權價格
  13.3  影響期權價格的因素
  13.4  到期期權定價
  13.5  到期期權的盈虧
  13.6  期權交易策略
  練習題
第14章  Python在Black-Scholes期權定價中的應用
  14.1  Black-Scholes期權定價公式的推導
  14.2  Python應用於Black-Scholes期權定價模型
  14.3  Python應用於紅利對歐式期權價格的影響
  14.4  Python應用於風險對沖
  14.5  Python應用於計算隱含波動率
  練習題
第15章  Python在二項式期權定價中的應用

  15.1  單期的二項式期權定價模型
  15.2  兩期與多期的二項式看漲期權定價
  15.3  二項式看跌期權定價與平價原理
  15.4  二項式法的解析式與計算步驟
  15.5  Python計算二項式法的無收益資產歐式期權定價
  15.6  Python計算二項式法的無收益資產美式期權定價
  15.7  Python計算二項式法的支付連續紅利率美式期權定價
  15.8  Python應用於二項式期權定價模型進行項目投資決策
  練習題
第16章  Python在期貨合約定價、套期保值中的應用
  16.1  期貨合約的概念及要素
  16.2  期貨合約交易制度
  16.3  期貨合約的類型
  16.4  Python應用於期貨合約定價
  16.5  期貨合約的套期保值
  16.6  期貨合約的套期保值計算方法
  16.7  Python應用於最優套期保值策略
  練習題
第17章  投資組合管理與策略
  17.1  投資組合績效評價
  17.2  單因素整體績效評價模型
  17.3  選股和擇時能力
  17.4  投資組合策略
  17.5  積極投資組合管理
  17.6  投資組合管理步驟和投資政策陳述
  17.7  T先生的戰略性資產配置
  練習題
附錄
  附錄A  金融投資學的Python工作環境
    A.1  下載安裝Python可執行文件
    A.2  Anaconda的下載
    A.3  Anaconda的安裝
    A.4  Python的啟動和退出
    A.5  Python數據分析程序包
    A.6  Python數據分析快速入門
  附錄B  Python基礎知識與編程
    B.1  Python基礎知識
    B.2  Python容器
    B.3  Python函數
    B.4  Python的條件分支與循環
    B.5  Python的類與對象
    練習題
參考文獻

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