同類熱銷排行榜

GARCH類模型的統計推斷(基於高頻數據)

作者：編者:鄧春亮//張興發//李元|責編:顏彥
出版社：暨南大學
ISBN：9787566840424

出版日期：2025/03/01
裝幀：平裝
頁數：152

人民幣：RMB 49.8 元售價：元

內容大鋼

本書分10章，主要通過高頻數據的特性及其對金融波動率的影響，闡述了基於高頻數據的GARCH類模型的參數估計與假設檢驗的理論方法及其漸近結果，其中包括參數GARCH類模型、非參數GARCH類模型和半參數GARCH類模型。還通過收集大量的金融市場數據，將模型運用於實證分析，測試了模型在實際金融市場中的應用效果。同時結合具體的應用分析，探討了模型在實際應用中的注意事項與改進方向。

作者介紹

編者:鄧春亮//張興發//李元|責編:顏彥

前言
第1章  緒論
  1.1  研究意義
  1.2  研究問題的提出
  1.3  研究現狀
  1.4  結構安排
第2章  GARCH模型與波動率代理模型
  2.1  GARCH模型
  2.2  尺度模型與波動率代理
  2.3  本章小結
第3章  基於高頻數據的GARCH模型擬極大似然估計
  3.1  模型建立
  3.2  擬極大似然估計
  3.3  最優波動率代理選擇
  3.4  數值模擬
  3.5  實證研究
  3.6  本章小結
第4章  基於高頻數據的GARCH模型擬極大指數似然估計
  4.1  模型建立
  4.2  擬極大指數似然估計
  4.3  最優波動率代理選擇
  4.4  數值模擬
  4.5  實證研究
  4.6  本章小結
第5章  最優波動率代理選擇的實證分析
  5.1  不同估計方法的波動率代理選擇方法
  5.2  幾種波動率代理函數
  5.3  實證研究
  5.4  本章小結
第6章  基於日內高頻數據的非參數ARCH(1)模型的估計
  6.1  模型及其估計
  6.2  漸近性質
  6.3  數值模擬
  6.4  實證研究
  6.5  定理的證明
  6.6  本章小結
第7章  基於日內高頻數據的半參數GARCH模型的估計
  7.1  日內半參數GARCH模型
  7.2  波動率函數估計
  7.3  定理的證明
  7.4  數值模擬
  7.5  實證研究
  7.6  本章小結
第8章  波動率代理模型的檢驗
  8.1  VP-GARCH模型的檢驗
  8.2  數值模擬
  8.3  實證研究
  8.4  本章小結
第9章  基於高頻數據的GARCH模型檢驗
  9.1  GARCH模型的檢驗

  9.2  基於高頻數據的GARCH模型檢驗
  9.3  數值模擬
  9.4  實證研究
  9.5  本章小結
第10章  基於高頻數據的ARCH類模型的混成檢驗
  10.1  ARCH類模型
  10.2  ARCH類模型混成檢驗研究現狀
  10.3  基於高頻數據的ARCH模型的參數估計
  10.4  傳統的混成檢驗
  10.5  利用高頻數據的混成檢驗
  10.6  定理的證明
  10.7  數值模擬
  10.8  實證研究
  10.9  討論與結論
  10.10  本章小結
參考文獻

Δ訂單支付
付款方式
運費計算方式

Δ關於我們
關於美商天龍
聯絡我們

首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

GARCH類模型的統計推斷(基於高頻數據)