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2025年中國公募基金研究報告

  • 作者：曹泉偉//陳卓//吳海峰|責編:初少磊
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521869200
  • 出版日期：2025/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：305
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書系統地分析了我國公募基金行業自1991年至2024年的發展概況，探討主動管理的股票型公募基金能否戰勝被動管理的指數型基金，深入評估公募基金管理團隊的選股能力和擇時能力，以及基金業績的持續性。特別地，本書以基金經理為主線，對在職和已離職的基金經理的選股和擇時能力進行了評估；此外，新增我國ETF市場發展與科創企業融資章節，探討了全球和我國ETF市場的發展情況及其對科創企業融資的推動作用。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，研究我國公募基金行業的重大問題，以期為關注公募基金行業的各界人士提供參考。
作者介紹
曹泉偉//陳卓//吳海峰|責編:初少磊
目錄
第一章  中國公募基金行業發展概覽
  一、公募基金簡介
  二、行業發展歷程
  三、2024年行業發展動態
    （一）優化行業發展生態，加強監管
    （二）降低公募基金交易費用
    （三）REITs常態化發行工作穩步有序推進
    （四）強化公募基金ESG投資價值導向
    （五）養老金新規助力中長期資金入市
    （六）布局全球，資產配置多元化發展
  四、發展現狀
    （一）基金數量
    （二）基金資產管理規模
    （三）基金分類
    （四）基金費率
  五、小結
第二章  股票型基金能否跑贏大盤指數
  一、絕對收益分析
    （一）股票型基金與大盤指數年度收益率比較
    （二）跑贏大盤指數的股票型基金數量占比
    （三）股票型基金與大盤指數累計收益率比較
  二、風險調整后收益分析
    （一）夏普比率
    （二）索丁諾比率
  三、評估基金業績的指標選擇
  四、小結
第三章  股票型基金的優秀業績從何而來
  一、回歸模型及樣本
  二、選股能力分析
  三、擇時能力分析
  四、選股能力與擇時能力的穩健性檢驗
  五、基金經理的業績表現來自能力還是運氣
  六、小結
第四章  公募基金業績的持續性
  一、收益率持續性的Spearman秩相關檢驗
  二、收益率持續性的績效二分法檢驗
  三、收益率持續性的描述統計檢驗
  四、夏普比率持續性的描述統計檢驗
  五、小結
第五章  股票型基金經理的選股與擇時能力
  一、樣本空間
    （一）在職與離職基金經理數量
    （二）基金經理的任職期限
    （三）基金經理合併收益序列
  二、基金經理的選股能力
    （一）在職基金經理選股能力
    （二）離職基金經理選股能力
  三、基金經理的擇時能力
    （一）在職基金經理擇時能力
    （二）離職基金經理擇時能力

  四、小結
第六章  我國ETF市場發展與科創企業融資
  一、指數投資興起與ETF市場發展
    （一）指數投資優點與全球發展現狀
    （二）我國ETF發展與「耐心資本」建設
  二、ETF發展與服務科創企業融資
  三、小結
附錄一  股票型公募基金近五年業績描述統計表（按年化收益率排序）：2020?2024年
附錄二  股票型公募基金經理的選股能力和擇時能力（按年化α排序）：2020?2024年
附錄三  收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年、檢驗期為一年）：2021?2024年
附錄四  收益率在排序期和檢驗期分別排名前30位的基金
附錄五  夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年、檢驗期為一年）：2021?2024年
參考文獻
後記

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