幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

金融時間序列分析(第3版)/圖靈數學統計學叢書

  • 作者：(美)蔡瑞胸|責編:盧秀麗|譯者:王遠林//王輝//潘家柱
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115287625
  • 出版日期：2012/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：571
人民幣：RMB 99.8 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書全面闡述了金融時間序列，並主要介紹了金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些最新研究成果，尤其是風險值計算、高頻數據分析、隨機波動率建模和馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，本書還系統闡述了金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據和建模中的應用，所有模型和方法的運用均採用實際金融數據，並給出了所用電腦軟體的命令。較之第2版，本版不僅更新了上一版中使用的數據，而且還給出了R命令和實例，從而使其成為理解重要統計方法和技術的奠基石。
    本書可作為時間序列分析的教材，也適用於商學、經濟學、數學和統計學專業對金融的計量經濟學感興趣的高年級本科生和研究生，同時，也可作為商業、金融、保險等領域專業人士的參考用書。
作者介紹
(美)蔡瑞胸|責編:盧秀麗|譯者:王遠林//王輝//潘家柱
目錄
第1章  金融時間序列及其特徵
  1.1  資產收益率
  1.2  收益率的分佈性質
    1.2.1  統計分佈及其矩的回顧
    1.2.2  收益率的分佈
    1.2.3  多元收益率
    1.2.4  收益率的似然函數
    1.2.5  收益率的經驗性質
  1.3  其他過程
  附錄  R程序包
  練習題
  參考文獻
第2章  線性時間序列分析及其應用
  2.1  平穩性
  2.2  相關係數和自相關函數
  2.3  白雜訊和線性時間序列
  2.4  簡單的自回歸模型
    2.4.1  AR模型的性質
    2.4.2  實際中怎樣識別AR模型
    2.4.3  擬合優度
    2.4.4  預測
  2.5  簡單滑動平均模型
    2.5.1  MA模型的性質
    2.5.2  識別MA的階
    2.5.3  估計
    2.5.4  用MA模型預測
  2.6  簡單的ARMA模型
    2.6.1  ARMA（1，1）模型的性質
    2.6.2  一般的ARMA模型
    2.6.3  識別ARMA模型
    2.6.4  用ARMA模型進行預測
    2.6.5  ARMA模型的三種表示
  2.7  單位根非平穩性
    2.7.1  隨機遊動
    2.7.2  帶漂移的隨機遊動
    2.7.3  帶趨勢項的時間序列
    2.7.4  一般的單位根非平穩模型
    2.7.5  單位根檢驗
  2.8  季節模型
    2.8.1  季節性差分
    2.8.2  多重季節性模型
  2.9  帶時間序列誤差的回歸模型
  2.10  協方差矩陣的相合估計
  2.11  長記憶模型
  附錄  一些SCA的命令
  練習題
  參考文獻
第3章  條件異方差模型
  3.1  波動率的特徵
  3.2  模型的結構

  3.3  建模
  3.4  ARCH模型
    3.4.1  ARCH模型的性質
    3.4.2  ARCH模型的缺點
    3.4.3  ARCH模型的建立
    3.4.4  一些例子
  3.5  GARCH模型
    3.5.1  實例說明
    3.5.2  預測的評估
    3.5.3  兩步估計方法
  ……
第4章  非線性模型及其應用
第5章  高頻數據分析與市場微觀結構
第6章  連續時間模型及其應用
第7章  極值理論、分位數估計與風險值
第8章  多元時間序列分析及其應用
第9章  主成分分析和因子模型
第10章  多元波動率模型及其應用
第11章  狀態空間模型和卡爾曼濾波
第12章  馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法及其應用
索引

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032