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固定收益證券分析(原書第4版)/CFA協會投資系列

  • 作者：(美)詹姆斯·F.亞當斯//唐納德·J.史密斯|責編:張競余//戴樟奇|譯者:陳煥華
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111768999
  • 出版日期：2025/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：636
人民幣：RMB 199 元      售價：元
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內容大鋼
    這是一本股權估值領域的權威之作。它深入剖析股權估值的底層原理，系統梳理多種實用估值方法，還結合豐富真實案例，讓讀者能直觀感受理論應用。無論是金融專業人士，還是對投資感興趣的普通讀者，都能從中獲取寶貴知識，是助力精準把握股權價值的實用寶典。
作者介紹
(美)詹姆斯·F.亞當斯//唐納德·J.史密斯|責編:張競余//戴樟奇|譯者:陳煥華
目錄
前言
致謝
關於「CFA協會投資系列」
第一部分　固定收益概要
  第1章　固定收益證券：基本概念
  　1.1　本章內容簡介
  　1.2　固定收益證券概覽
  　1.3　法律、監管和稅務考慮
  　1.4　債券的現金流結構
  　1.5　附帶或有條款的債券
  　本章內容小結
  第2章　固定收益證券市場：發行、交易和融資
  　2.1　本章內容簡介
  　2.2　全球固定收益證券市場概況
  　2.3　債券的一級和二級市場
  　2.4　主權債券
  　2.5　非主權政府債券、准政府債券和超國家債券
  　2.6　公司債務
  　2.7　結構性金融工具
  　2.8　銀行可用的其他短期融資工具
  　本章內容小結
  第3章　固定收益估值簡介
  　3.1　本章內容簡介
  　3.2　債券價格和貨幣的時間價值
  　3.3　價格和收益率：跟報價和計算有關的市場慣例
  　3.4　利率的期限結構
  　3.5　利差
  　本章內容小結
  第4章　資產支持證券簡介
  　4.1　本章內容簡介
  　4.2　資產證券化對經濟和金融市場的好處
  　4.3　資產證券化的原理
  　4.4　住房抵押貸款
  　4.5　住房抵押貸款支持證券
  　4.6　商業地產抵押貸款支持證券
  　4.7　非抵押貸款資產支持證券
  　4.8　擔保債務憑證
  　本章內容小結
  第5章　理解固定收益的風險和回報
  　5.1　本章內容簡介
  　5.2　固定利率債券的收益來源
  　5.3　固定利率債券的利率風險
  　5.4　利率風險與投資期限的關係
  　5.5　流動性風險和信用風險
  　本章內容小結
  第6章　信用分析基礎
  　6.1　本章內容簡介
  　6.2　信用風險
  　6.3　資本結構、優先順序和回收率
  　6.4　信用評級機構、信用評級以及它們在債務市場中的作用

  　6.5　傳統信用分析：公司債券
  　6.6　信用風險與回報：收益率與利差
  　6.7　關於高收益評級的公司債券、主權債務和非主權政府債券信用分析的特別考慮
  　本章內容小結
第二部分　固定收益期限結構：高級估值技巧和信用分析
  第7章　期限結構和利率的動態變化
  　7.1　本章內容簡介
  　7.2　即期利率和遠期利率
  　7.3　利率互換曲線
  　7.4　利率期限結構的傳統理論
  　7.5　現代利率期限結構模型
  　7.6　收益率曲線的因子模型
  　本章內容小結
  第8章　無套利估值框架
  　8.1　本章內容簡介
  　8.2　無套利估值的定義
  　8.3　利率二叉樹和無套利估值
  　8.4　蒙特卡洛方法
  　本章內容小結
  第9章　內嵌期權債券的估值與分析
  　9.1　本章內容簡介
  　9.2　嵌入式期權概述
  　9.3　可贖回債券和可回售債券的估值和分析
  　9.4　內嵌期權債券的利率風險
  　9.5　有利率上限和下限的浮動利率債券的估值和分析
  　9.6　可轉換債券的估值與分析
  　9.7　債券分析軟體
  　本章內容小結
  　參考文獻
  第10章　信用分析模型
  　10.1　本章內容簡介
  　10.2　信用風險建模與信用估值調整
  　10.3　信用評分和信用評級
  　10.4　信用分析的結構模型和簡約模型
  　10.5　使用無套利框架為有風險債券定價
  　10.6　信用利差變化的解讀
  　10.7　信用利差的期限結構
  　10.8　證券化債務的信用分析
  　本章內容小結
  　參考文獻
  第11章　信用違約互換
  　11.1　本章內容簡介
  　11.2　基本定義和概念
  　11.3　估價和定價的基礎知識
  　11.4　信用違約互換的應用
  　本章內容小結
第三部分　固定收益投資組合管理
  第12章　固定收益投資組合管理概述
  　12.1　本章內容簡介
  　12.2　固定收益證券在投資組合中的作用

  　12.3　固定收益授權策略
  　12.4　債券市場流動性
  　12.5　一個固定收益證券收益率的分解模型
  　12.6　杠桿
  　12.7　稅收對固定收益證券組合的影響
  　本章內容小結
  　參考文獻
  第13章　負債型驅動和基於指數的策略
  　13.1　本章內容簡介
  　13.2　負債驅動型投資
  　13.3　利率免疫策略：管理單一負債的利率風險
  　13.4　利率免疫策略：管理多重負債的利率風險
  　13.5　負債驅動型投資：一個固定福利養老金計劃的例子
  　13.6　負債驅動型投資的風險
  　13.7　債券指數以及用投資組合匹配債券指數的挑戰
  　13.8　建立被動型債券市場敞口的替代方法
  　13.9　基準債券指數的選擇
  　13.10　梯式投資組合
  　本章內容小結
  　參考文獻
  第14章　收益率曲線策略
  　14.1　本章內容簡介
  　14.2　收益曲線主動管理策略要用到的一些基本概念
  　14.3　收益率曲線策略的主要類型
  　14.4　根據對市場的觀點來制定投資組合調倉策略
  　14.5　市場間曲線策略
  　14.6　各種久期中性投資組合在利率曲線不同變化場景下的表現
  　14.7　一個評估收益率曲線交易的框架
  　本章內容小結
  第15章　固定收益主動管理：信用策略
  　15.1　本章內容簡介
  　15.2　投資級和高收益公司債券組合
  　15.3　信用利差
  　15.4　信用投資組合策略
  　15.5　信用證券投資組合中的流動性風險和尾部風險
  　15.6　國際信用證券投資組合
  　15.7　結構性金融工具
  　本章內容小結
  　參考文獻
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