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金融工程(新編21世紀金融學系列教材)

作者：編者:馮建芬//鄧軍//余湄|責編:張然
出版社：中國人民大學
ISBN：9787300336206

出版日期：2025/03/01
裝幀：平裝
頁數：410

人民幣：RMB 58 元售價：元

內容大鋼

《金融工程》是金融工程學科的核心必修課程，本教材主要針對我國高校本科生層次，基於編者十多年的教學經驗、實踐經驗和教學資源積累編製而成。內容涉及：金融工程在金融產品創新、衍生產品定價、金融風險管理和交易策略設計等方面的應用。本書按照認識事物的邏輯思維習慣，以「總-分-綜」的整體化設計，展現金融工程的概念、工具和歷史發展、金融工程定價分析理論，以及金融工程理論在產品創新、衍生工具定價、交易策略設計和套期保值方面的應用，最後通過一個綜合應用案例展現如何使用金融工程解決現實問題。

作者介紹

編者:馮建芬//鄧軍//余湄|責編:張然

第一章  金融工程引論
  第一節  金融工程是什麼
  第二節  金融工程幹什麼
  第三節  金融工程怎麼干
第二章  金融衍生產品市場簡介
  第一節  金融衍生產品的定義與特點
  第二節  金融衍生產品的發展歷史與現狀
  第三節  中國衍生產品市場發展
第三章  遠期合約
  第一節  遠期合約簡介
  第二節  遠期利率協議
  第三節  遠期外匯協議
第四章  期貨市場簡介
  第一節  期貨合約簡介
  第二節  期貨的交易機制
  第三節  利率期貨
  第四節  期貨與遠期的區別與聯繫
第五章  金融工程定價原理
  第一節  金融產品定價原則
  第二節  利息的度量
  第三節  金融工程的定價原理
  第四節  定價的目的和用途
第六章  遠期與期貨定價
  第一節  已知現金收益資產的遠期和期貨定價
  第二節  已知收益率資產的遠期和期貨定價
  第三節  遠期和期貨定價的其他問題
第七章  遠期與期貨應用
  第一節  遠期與期貨的套利策略
  第二節  遠期與期貨的套期保值策略
  第三節  遠期和期貨在企業運營中的應用
第八章  互換的定價與應用
  第一節  互換簡介
  第二節  互換的定價
  第三節  互換的應用
第九章  期權市場簡介
  第一節  期權產品簡介
  第二節  期權產品的創新與應用
  第三節  期權的交易機制
第十章  期權價格的無套利關係
  第一節  期權價格的影響因素分析
  第二節  期權價值的構成
  第三節  期權價格的上下限
  第四節  看漲看跌期權平價關係
第十一章  期權交易策略
  第一節  積木分析法簡介
  第二節  與基礎資產組合的策略
  第三節  期權的趨勢交易策略
  第四節  期權的波動性交易策略
第十二章  期權的二又樹定價模型
  第一節  二叉樹模型簡介

  第二節  單步二叉樹模型
  第三節  多步二叉樹模型
  第四節  期權的動態套期保值與套利
  第五節  二又樹模型的實際應用
第十三章  隨機積分與資產價格建模
  第一節  布朗運動與伊藤公式
  第二節  幾何布朗運動
第十四章  Black-Scholes-Merton期權定價模型
  第一節  標的資產價格建模
  第二節  Black-Scholes-Merton期權定價公式
  第三節  波動率的概念和計算
  第四節  Black-Scholes-Merton期權定價模型的擴展應用
第十五章  期貨期權定價模型及其應用
  第一節  Black模型簡介
  第二節  Black模型在現貨期權定價中的應用
  第三節  BAW模型及其應用
第十六章  期權的套期保值策略
  第一節  期權在風險管理中的應用
  第二節  期權希臘字母
第十七章  金融工程綜合應用案例
  第一節  含權貿易案例背景
  第二節  果糖企業的含權貿易方案設計
  第三節  含權貿易賣方的風險管理方案設計
  第四節  含權貿易方案的實施效果
  第五節  案例條款設計解析
  第六節  案例總結
參考文獻

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