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頻域因果關係檢驗理論與應用

作者：魏彥鋒|責編:邱曉春
出版社：科技文獻
ISBN：9787523513880

出版日期：2024/06/01
裝幀：平裝
頁數：167

人民幣：RMB 58 元售價：元

內容大鋼

因果關係檢驗已被廣泛應用於宏觀經濟和金融研究中，因果關係檢驗可以被用來檢測某一變數的變化是否有利於預測另一變數的變化。在Granger（1969）關於因果關係的開創性論文中，儘管他強調時域和頻域因果關係具有同等重要性，但現有的大部分理論和實證研究還是只關注時域因果關係。然而，在頻譜領域進行因果關係檢驗可以揭示變數在不同頻率處是否具有因果關係。由於頻率和周期一一對應，因此頻域因果關係檢驗可以揭示變數在不同周期內的因果關係，從而具有極高的應用價值。基於此，本書詳細闡述了因果關係在頻譜領域的分解，測度以及檢驗理論，同時基於宏觀經濟問題，介紹了如何對平穩和非平穩時間序列進行頻域因果關係檢驗，為廣大科研學者應用頻域因果關係檢驗研究實際宏觀經濟問題提供了相關參考方法。

作者介紹

魏彥鋒|責編:邱曉春
魏彥鋒，日本廣島大學經濟學博士，山西大學管理與決策研究所副教授，碩士研究生導師，研究方向為時間序列分析與應用。近年來，主持完成一項國家自然科學基金項目，在Econometric Reviews、Empirical Econom-ics、Applied Economics、Statistics and Probability Letters、International Review of Economics and Finance及Energy Economics等SCI和SSCI收錄期刊發表學術論文數十篇。

第一章  時間領域的因果關係及其檢驗
  1.1  時間領域因果關係的定義
  1.2  時間序列的平穩性
  1.3  時間領域因果關係的檢驗
  1.4  時間領域因果關係檢驗的應用
  1.5  本章小結
第二章  一元時間序列的譜分析
  2.1  頻譜分佈函數
  2.2  頻譜密度函數
  2.3  一些常見時間序列的譜密度
  2.4  譜密度的估計
  2.5  濾波
  2.6  本章小結
第三章  多元時間序列的譜分析
  3.1  平穩向量自回歸模型
  3.2  自協方差矩陣
  3.3  自協方差矩陣生成函數
  3.4  多元時間序列的譜密度
  3.5  向量移動平均過程和向量自回歸過程的譜密度
  3.6  多元時間序列濾波
  3.7  本章小結
第四章  頻域因果關係的測度
  4.1  Geweke的平穩時間序列頻域因果關係測度定義
  4.2  Hosoya的平穩時間序列頻域因果關係測度定義
  4.3  Pierce的平穩時間序列頻域因果關係測度定義
  4.4  非平穩時間序列頻城因果關係測度的定義
  4.5  平穩時間序列頻域因果關係測度舉例
  4.6  本章小結
第五章  頻域因果關係的檢驗與效力
  5.1  Breitung和Candelon的平穩時間序列的頻城因果關係檢驗
  5.2  非平穩時間序列的頻域因果關係檢驗
  5.3  Breitung和Candelon的平穩時間序列頻域因果關係檢驗效力的理論研究
  5.4  Breitung和Candelon的平穩時間序列頻域因果關係檢驗效力的蒙特卡羅模擬
  5.5  Lemmens等的平穩時間序列頻域因果關係檢驗
  5.6  本章小結
第六章  頻域因果關係檢驗的應用
  6.1  大宗商品價格是否有助於貨幣政策的制定：基於頻域因果關係檢驗的研究
  6.2  石油價格是否有助於預測中國宏觀經濟：基於頻域因果關係檢驗的研究
  6.3  本章小結
參考文獻
附錄
  第二章MATLAB代碼
  第四章MATLAB代碼
  第五章MATLAB代碼
  第六章MATLAB代碼

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