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中級計量經濟學與Stata應用(山東財經大學研究生教育精品教材)

  • 作者：編者:楊冬梅|責編:白留傑//凌敏
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521866469
  • 出版日期：2025/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：325
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書定位於先修過微積分、線性代數和概率統計的經管類研究生及低年級博士研究生，力圖做到計量經濟學原理、現代計量經濟方法及Stata軟體應用的合理兼顧與有機融合。在回顧橫截面數據計量經濟建模基本思想的基礎上，本書對時間序列數據模型、面板數據模型、特殊因變數模型、結構突變模型及基於實驗設計的因果推斷方法等現代計量方法進行了較深入的闡述，內容較為全面。
作者介紹
編者:楊冬梅|責編:白留傑//凌敏
目錄
  第一章  緒論
    第一節  計量經濟學的一般問題
    第二節  Stata軟體簡介
    習題
第一篇  橫截面數據回歸模型
  第二章  經典線性回歸模型
    第一節  線性回歸模型的一般形式
    第二節  線性回歸模型的參數估計
    第三節  OLSE的統計性質及其假定
    第四節  線性回歸模型參數的統計推斷
    第五節  模型函數形式與模型設定檢驗
    第六節  分類變數作為自變數
    第七節  模型應用
    習題
  第三章  古典假定的違背
    第一節  多重共線性
    第二節  條件異方差
    第三節  內生解釋變數
    習題
第二篇  時間序列數據模型
  第四章  時間序列回歸的一般問題
    第一節  時間序列回歸的特殊性
    第二節  時間序列回歸中OLSE的統計性質及假定
    第三節  隨機過程的平穩性與遍歷性
    第四節  誤差項自相關
    習題
  第五章  結構型時間序列模型
    第一節  時間序列結構建模方法
    第二節  單位根過程與單位根檢驗
    第三節  協整關係與誤差修正模型
    第四節  分佈滯后模型
    習題
  第六章  動態時間序列模型
    第一節  動態時間序列建模前提
    第二節  ARMA模型
    第三節  向量自回歸模型
    第四節  自回歸條件異方差
    習題
第三篇  擴展的計量經濟學方法
  第七章  估計方法擴展
    第一節  極大似然估計
    第二節  廣義矩估計
    第三節  非線性回歸模型及參數估計方法
    習題
  第八章  面板數據模型
    第一節  面板數據與面板數據模型
    第二節  不變係數模型
    第三節  變截距模型
    第四節  變係數模型
    第五節  面板數據模型的其他問題

    習題
  第九章  特殊因變數模型
    第一節  二值選擇模型
    第二節  多值選擇模型
    第三節  計數模型
    第四節  限值因變數回歸模型
    習題
  第十章  結構突變模型
    第一節  結構突變檢驗
    第二節  門限回歸模型
    習題
  第十一章  基於實驗設計的因果推斷方法
    第一節  潛在結果框架
    第二節  隨機化實驗
    第三節  傾向得分匹配
    第四節  雙重差分法
    習題
附錄：常用統計表
參考文獻

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