幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

再保險雙方的資產配置--基於魯棒優化的投資-再保險策略/湖南師範大學經濟管理學科叢書

  • 作者：黃婭//周傑明|責編:楊雪
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787509699218
  • 出版日期：2024/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：212
人民幣：RMB 88 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書致力於研究再保險業務雙方的資產配置問題，即一對被再保險保單聯結起來的保險公司如何對投資、再保險等業務進行分配。考慮模型不確定性這一因素對模型構建、目標求解等方面的影響，結合行為金融學的的思想，通過將保險公司和再保險公司視為「模糊厭惡」偏向的決策者，量化模型不確定性這一影響因素，將普通投資-再保險問題轉化為魯棒最優投資-再保險問題進行研究。同時，考慮到保險公司開展的再保險業務涉及再保險公司的利益，故本研究立足於解決保險公司和再保險公司的聯合最優投資-再保險問題，在風險資產的價格過程發生不同變化的情形下對問題進行系統研究。
作者介紹
黃婭//周傑明|責編:楊雪
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景與研究意義
    一、研究背景
    二、研究意義
  第二節  研究內容與創新之處
    一、研究內容
    二、創新之處
第二章  文獻綜述與研究回顧
  第一節  最優再保險問題研究
    一、不確定再保險形式的策略研究
    二、確定再保險形式的策略研究
  第二節  投資—再保險問題研究
    一、概率準則下的最優投資—再保險問題研究
    二、期望準則下的最優投資—再保險問題研究
    三、不同風險模型下的最優投資—再保險問題研究
  第三節  聯合資產配置問題研究
  第四節  魯棒優化問題研究
  第五節  文獻述評
第三章  保險風險管理中的隨機控制理論
  第一節  最優資產分配問題
    一、經典風險理論
    二、最優再保險問題
    三、最優投資問題
  第二節  資產分配問題的優化目標V
    一、效用理論
    二、時間不一致理論
  第三節  資產分配問題中的隨機控制理論
    一、擴散模型最優控制問題的構建
    二、HJB方程及最優策略的求解
第四章  基於Black-Scholes模型的聯合魯棒最優投資—再保險策略研究
  第一節  模型分析
    一、再保險策略下的資產盈餘過程
    二、基於Black-Scholes模型的聯合資產盈餘過程
  第二節  最優資產分配策略
    一、魯棒優化框架的構建
    二、求解最優投資—再保險策略
    三、最優投資—再保險策略的驗證定理
  第三節  敏感性與效用損失分析
    一、最優再保險策略的敏感性分析
    二、最優投資策略的敏感性分析
    三、魯棒最優資產分配策略的效用損失分析
  第四節  本章小結
第五章  基於Heston隨機波動模型的終端資產效用最大化策略研究
  第一節  模型分析
    一、再保險策略下風險模型的構建
    二、基於Heston隨機波動模型的聯合資產盈餘過程
  第二節  最優資產分配策略
    一、終端資產效用最大化目標下的HJBI方程
    二、最優投資—再保險策略的理論推導
    三、最優投資—再保險策略的驗證

  第三節  敏感性分析
    一、最優再保險策略的敏感性分析
    二、最優投資策略的敏感性分析
  第四節  本章小結
第六章  指數乘積效用下再保險雙方的魯棒最優投資—再保險策略研究
  第一節  模型分析
    一、經典風險模型的擴散逼近
    二、投資—再保險策略下的盈餘過程
  第二節  指數乘積效用下的最優資產分配策略
    一、指數乘積效用下魯棒優化問題及HJBI方程
    二、最優投資—再保險策略的理論推導
    三、最優投資—再保險策略的驗證
  第三節  敏感性分析
    一、最優再保險策略的敏感性分析
    二、最優投資策略的敏感性分析
  第四節  本章小結
第七章  時間不一致框架下的再保險雙方聯合最優投資—再保險策略研究
  第一節  模型分析
    一、再保險策略下資產盈餘過程的構建
    二、再保險雙方投資策略分析
  第二節  時間不一致的魯棒最優資產分配策略
    一、時間不一致框架下的優化目標
    二、魯棒優化模型的構建
    三、最優投資—再保險策略的理論推導
  第三節  敏感性分析
    一、最優再保險策略的敏感性分析
    二、最優投資策略的敏感性分析
  第四節  本章小結
第八章  風險相依下再保險雙方的聯合最優再保險策略研究
  第一節  模型分析
    一、複合Poisson風險模型下的聯合資產盈餘過程
    二、擴散逼近風險模型下的聯合資產盈餘過程
    三、值函數與驗證定理
  第二節  模型求解
    一、複合Poisson模型下的最優再保險策略
    二、擴散模型的最優解
  第三節  數值分析
  第四節  本章小結
第九章  研究結論
參考文獻

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032