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基於大數據的量化投資策略研究/西南大學經濟管理學院雙一流建設學術專著

  • 作者：沈冰|責編:李炎
  • 出版社：西南大學
  • ISBN：9787569724264
  • 出版日期：2024/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：253
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書將大數據引入量化選股策略和擇時策略的研究中，把財務數據與市場數據相結合，從而把公司財務理論、市場微觀結構理論、市場有效理論等有機地融合在一起，使研究更為全面、深入，為相關的研究提供了新的視角和思路。本書構建了多因子量化選股策略、量化擇時策略、套利交易策略和事件驅動策略，並採用我國證券市場的大數據對相關策略進行實證檢驗、回測和優化，為投資者提供了新的投資策略和投資技術，有利於引導證券市場的投資方法和技術走向多元化和規範化，對投資者有一定的借鑒價值和參考價值，有利於培養正確的理性投資觀念，以促進我國證券市場的有序、健康發展。
作者介紹
沈冰|責編:李炎
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景與意義
  1.2  研究目標與思路
  1.3  研究內容與方法
  1.4  研究特色與創新
第2章  量化投資的理論基礎
  2.1  量化投資的理論內涵
  2.2  量化投資的主要方法
  2.3  量化投資的理論借鑒
  2.4  量化投資的研究綜述
第3章  量化投資產生的背景與發展狀況
  3.1  量化投資產生的背景
  3.2  國外量化投資基金的發展歷程
  3.3  國內量化投資基金的發展狀況
  3.4  量化投資存在的問題
第4章  基於大數據的量化投資策略的開發與評價
  4.1  量化投資策略的開發流程
  4.2  量化投資策略的陷阱
  4.3  量化投資策略的評價標準
第5章  基於機器學習演算法的多因子量化選股策略
  5.1  多因子量化選股策略介紹
  5.2  研究設計
  5.3  基於機器學習演算法的中期量化選股策略
  5.4  基於機器學習演算法的短期量化選股策略
第6章  基於大數據的量化擇時策略
  6.1  量化擇時策略的內涵
  6.2  趨勢擇時投資策略
  6.3  趨勢擇時投資策略的回測
  6.4  市場情緒擇時投資策略
第7章  基於大數據的統計套利策略
  7.1  統計套利的概念及條件
  7.2  統計套利策略的理論基礎
  7.3  配對套利交易策略
  7.4  ETF套利交易策略
  7.5  分級基金套利策略
第8章  基於事件驅動的量化投資策略
  8.1  基於事件驅動的量化投資策略的內涵
  8.2  基於事件驅動的量化投資策略的研究框架
  8.3  基於事件驅動的量化投資策略的類型
  8.4  基於事件驅動的量化投資策略的組合與優化
第9章  量化投資策略的風險及防範
  9.1  量化投資策略的風險及其度量
  9.2  量化投資策略風險的表現
  9.3  量化投資策略的風險防範
參考文獻
附錄
  附錄1  2016年1月4日短期策略選出的500只股票
  附錄2  2016年1月4日短期策略優化后選出的500只股票
  附錄3  2007—2021年月度市場情緒指數
  附錄4  同行業相關係數大於0.9的配對股票

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