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複雜期權的數值方法

作者：周志強//吳紅英|責編:丁楠//常毅
出版社：中國經濟
ISBN：9787513678452

出版日期：2024/08/01
裝幀：平裝
頁數：153

人民幣：RMB 88 元售價：元

內容大鋼

本書研究多資產期權定價的高維PDE計算方法，以及WT方法在非高斯過程驅動下的期權定價演算法。這些數值演算法是近年來期權定價的最新研究結果，具有較為重要的理論意義和廣闊的實踐應用前景。

作者介紹

周志強//吳紅英|責編:丁楠//常毅

1  引言
2  巴黎期權快速拉普拉斯變換方法
  2.1  巴黎期權偏微分方程
  2.2  Parisian期權拉普拉斯變換
  2.3  Parasian期權拉普拉斯變換
  2.4  數值算例
  2.5  小結
3  高維期權定價RBF方法
  3.1  多資產期權高維偏微分方程
  3.2  RBF圍線積分方法
  3.3  股票價格離散
  3.4  數值算例
  3.5  小結
4  美式期權的拉普拉斯變換方法
  4.1  傳統拉普拉斯變換方法的缺陷
  4.2  CEV期權模型
  4.3  新型拉氏變換方法
  4.4  數值算例
  4.5  小結
5  Levy過程魯棒柳樹方法
  5.1  引言
  5.2  Levy過程
  5.3  柳樹方法
  5.4  歐式期權誤差分析
  5.5  數值算例
  5.6  小結
6  廣義雙曲Levy過程的柳樹方法
  6.1  引言
  6.2  GH Levy過程
  6.3  柳樹方法
  6.4  收斂性分析
  6.5  數值算例
  6.6  小結
7  結論與展望
  7.1  期權定價方法總結
  7.2  進一步研究方向
參考文獻
後記

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