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國際原油價格波動及預測方法

  • 作者：編者:于楠//孫仁金//秦曼曼//王文文|責編:李玄璇
  • 出版社：中國經濟
  • ISBN：9787513677813
  • 出版日期：2024/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：250
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    影響國際原油市場變動趨勢的因素複雜且龐大，其中涉及供給、需求、庫存、金融市場、宏觀經濟、地緣政治風險和技術指標等，然而大多研究一般僅僅考慮單一或極個別維度的因素或指標，尚未有研究將交易情緒、權威言論和關鍵事件整合納入預測體系，構建一個信息豐富全面的指標集。隨著市場的發展，原油市場逐步呈現出新的結構特徵，過於簡單的供需基本面因素已經不足以解釋原油市場的複雜性，新的影響因素對國際原油市場的影響和衝擊逐漸凸顯。
    本書構建了涵蓋供給、需求、交易情緒、權威言論、關鍵事件和金融等六個不同維度的多元分析指標框架，將盡可能多的預測因子納入指標集，採用多元回歸方法，更完整、更全面地預測半年或一年的國際油價趨勢，對國際油價的異常波動更具解釋性。
作者介紹
編者:于楠//孫仁金//秦曼曼//王文文|責編:李玄璇
目錄
第1章  國際原油價格預測理論基礎
  1.1  石油供求理論
  1.2  市場經濟理論
  1.3  市場預期理論
  1.4  機構言論影響理論
  1.5  關鍵事件影響理論
    1.5.1  社會性重大突發事件
    1.5.2  自然性重大突發事件
  1.6  波及效應理論
  1.7  國際原油價格波動
  1.8  國際原油價格預測方法
    1.8.1  傳統計量模型方法
    1.8.2  機器學習方法
    1.8.3  組合預測方法
第2章  石油地緣政治、石油美元及國家石油儲備
  2.1  石油地緣政治
    2.1.1  烏克蘭危機引發的石油地緣政治
    2.1.2  中美關係的石油地緣政治
    2.1.3  中東地區的石油地緣政治
    2.1.4  非洲的石油地緣政治
    2.1.5  中亞?海地區的石油地緣政治
    2.1.6  美洲地區石油地緣政治
  2.2  地緣政治對國際油價的影響
  2.3  石油美元
  2.4  典型國家石油儲備管理體制
    2.4.1  美國的石油儲備管理體制
    2.4.2  日本的石油儲備管理體制
    2.4.3  德國的石油儲備管理體制
  2.5  典型國家石油儲備運行機制
    2.5.1  美國的石油儲備運行機制
    2.5.2  日本的石油儲備運行機制
    2.5.3  德國的石油儲備運行機制
  2.6  典型國家石油儲備管理體制和運行機制的國際經驗
第3章  世界石油發展格局及特點
  3.1  世界石油資源格局及特點
    3.1.1  世界石油資源格局
    3.1.2  世界石油資源特點
  3.2  世界石油供給格局及特點
    3.2.1  世界石油供給格局
    3.2.2  世界石油供給特點
  3.3  世界石油消費格局及特點
    3.3.1  世界石油消費格局
    3.3.2  世界石油消費特點
  3.4  原油海運貿易流向
    3.4.1  主要油輪分類
    3.4.2  全球航運要塞
    3.4.3  原油海運流向
  3.5  世界石油貿易格局及特點
    3.5.1  世界石油貿易格局
    3.5.2  世界石油貿易特點

  3.6  頁岩油革命對石油供給格局的影響
    3.6.1  美國由最大原油進口國轉變為最大石油出口國
    3.6.2  OPEC聯合其他國家減產應對新局面
    3.6.3  短期內原油價格向頁岩油成本靠攏
    3.6.4  輕質原油市場價格競爭激烈
  3.7  新能源對石油消費格局的影響
    3.7.1  降低市場的石油需求，但短期內很難體現
    3.7.2  石油公司紛紛轉型，打造綜合能源公司
    3.7.3  新能源快速發展，加速原油消費向煉化產品轉變
  3.8  世界石油發展新格局
    3.8.1  全球化能源替代進程加速
    3.8.2  生產和消費中心多元化，消費中心向東遷移
    3.8.3  天然氣地位明顯提升，基本實現油氣並舉
    3.8.4  供需緊平衡、供大於需成為基本趨勢
    3.8.5  油氣從戰略資源向商品回歸
第4章  國際原油價格體系演變及形成機制
  4.1  國際原油價格體系演變及現狀
    4.1.1  國際原油定價體系的演變進程
    4.1.2  國際原油定價體系現狀
  4.2  國際原油價格形成機制
    4.2.1  國際原油期貨定價能力
    4.2.2  國際原油期貨定價影響力
    4.2.3  國際原油定價機制
    4.2.4  中國原油定價機制存在的問題
    4.2.5  國際原油定價機制經驗及啟示
  4.3  WTI和Brent原油價差關係
    4.3.1  WTI-Brent原油價差演變歷史
    4.3.2  WTI-Brent原油價差波動原因
第5章  國際原油價格波動規律及特點
  5.1  國際原油價格波動與石油危機
    5.1.1  穩定運行期
    5.1.2  緩慢上升期
    5.1.3  震蕩下降期
    5.1.4  低位平穩運行期
    5.1.5  急速上升期
    5.1.6  國際金融危機期間國際原油價格暴跌
    5.1.7  恢復性回升后維持高位震蕩期
    5.1.8  油價暴跌期
    5.1.9  油價高位震蕩期
  5.2  數據來源和研究方法
    5.2.1  數據來源
    5.2.2  研究方法
  5.3  國際原油價格的HP濾波測度
    5.3.1  HP濾波測度結果分析
    5.3.2  BP濾波測度結果分析
    5.3.3  Daubechies小波測度結果分析
  5.4  國際原油價格波動規律成因
    5.4.1  國際原油價格波動的理論分析
    5.4.2  國際原油價格波動的實證分析
第6章  國際原油價格影響因素分析

  6.1  原油供給
    6.1.1  世界石油產量
    6.1.2  OPEC成員國石油產量
    6.1.3  非OPEC國家石油產量
    6.1.4  美國頁岩油產量
    6.1.5  石油儲量
  6.2  原油需求
    6.2.1  世界原油總需求
    6.2.2  非OECD國家需求
    6.2.3  OECD國家需求
    6.2.4  替代能源
    6.2.5  天然氣價格
    6.2.6  全球經濟
  6.3  原油庫存
    6.3.1  OECD國家石油庫存
    6.3.2  美國石油庫存
    6.3.3  美國石油戰略儲備庫存
  6.4  金融期貨
    6.4.1  美元匯率波動
    6.4.2  石油金融衍生工具
    6.4.3  投機因素
  6.5  機構言論
  6.6  關鍵事件
  6.7  交易情緒
  6.8  國際原油價格影響因素解釋結構模型分析
    6.8.1  解釋結構模型建立
    6.8.2  解釋結構模型分析
第7章  國際原油價格預測資料庫建立
  7.1  資料庫建立的必要性
    7.1.1  提供業務參考
    7.1.2  提升信息查詢效率
    7.1.3  為油價預測提供依據
  7.2  資料庫建立的原則
    7.2.1  一致性原則
    7.2.2  完整性原則
    7.2.3  安全性原則
    7.2.4  可擴展性原則
    7.2.5  規範化原則
    7.2.6  準確性原則
  7.3  國際油價預測資料庫建立
    7.3.1  國際油價客觀因素資料庫的建立
    7.3.2  國際油價主觀因素資料庫的建立
第8章  國際原油價格預測模型構建及預測
  8.1  國際油價預測模型及建模方法
    8.1.1  國際原油價格預測模型構建
    8.1.2  多元回歸分析
    8.1.3  誤差檢驗
  8.2  基於供需、言論和交易情緒的國際油價預測模型構建
    8.2.1  原油供給模型構建
    8.2.2  原油需求模型構建

    8.2.3  交易情緒模型構建
    8.2.4  國際原油價格預測模型構建
  8.3  國際原油價格總預測模型及最終預測結果
    8.3.1  國際油價預測總模型構建
    8.3.2  國際油價預測結果
第9章  中國能源結構、原油儲備及運行機制
  9.1  中國能源結構現狀及特點
  9.2  中國原油供需現狀及特點
    9.2.1  原油產量持續震蕩，整體走勢穩定
    9.2.2  原油加工量持續上升，燃料需求加大
    9.2.3  原油消費量增速總體呈增加趨勢
  9.3  中國原油貿易現狀及特點
    9.3.1  原油進口量持續增加，進口來源多元化
    9.3.2  原油對外依存度持續增加，依賴性逐漸增強
    9.3.3  原油進口金額除疫情期間呈增長趨勢
    9.3.4  原油非國營貿易進口允許量上漲，使用效率逐漸提升
  9.4  中國石油儲備管理體制和運行機制現狀及問題
    9.4.1  中國石油儲備體系基本情況
    9.4.2  中國石油商業儲備基本情況
    9.4.3  中國石油儲備管理體制和運行機制
    9.4.4  中國石油儲備管理體制和運行機制存在的問題
第10章  「雙碳」目標下國際油價波動趨勢
  10.1  「雙碳」發展趨勢
  10.2  「雙碳」目標下國際原油價格將緩慢下降
  10.3  「雙碳」目標下國際原油價格波動對中國的影響
第11章  中國應對國際原油價格波動的建議
  11.1  穩定國內原油期貨市場，力爭人民幣石油定價權
  11.2  發展國內石油期貨市場，完善國內能源金融系統
  11.3  原油採購期貨與現貨相結合
  11.4  加強與主要產油國的交流，積極投資海外優良資產
  11.5  研發生產利用技術降低能耗，大力發展新能源業務
  11.6  積極研究能源趨勢，增強應對風險能力
  11.7  推進天然氣更大規模開發利用，規避國際減碳壓力
  11.8  規劃員工職業培訓，提前應對能源轉型趨勢
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