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高級計量經濟學(西安交通大學研究生十四五規劃精品系列教材)

  • 作者：編者:嚴明義|責編:史菲菲
  • 出版社：西安交大
  • ISBN：9787569337402
  • 出版日期：2024/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：333
人民幣：RMB 65 元      售價：元
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內容大鋼
    本書依據計量經濟學的基本理論、目前實證研究中廣泛使用的方法，並充分考慮學科研究的前沿與發展趨勢，從計量經濟學學科的基礎理論、熱點方法、前沿方法、操作軟體、典型案例等五個方面出發，精心選擇了內容。全書共分為十六章。本書注重理論與應用有機結合，注重方法學習與上機操作有效銜接。本書既可作為應用經濟學、管理學、社會學等專業高年級碩士生和博士生的教材，也可作為相關領域研究人員及實際工作者進行量化分析的參考書。
    總體來看，本書的一個特點體現在「新」，介紹了近些年來快速發展的因果識別和政策評估的方法，以及函數性數據的線性回歸模型。另一個特點體現在「特」，以學生進行研究的基本理論與論文寫作的方法需求為目標設計相關內容，較好地協調了理論性與實用性。
作者介紹
編者:嚴明義|責編:史菲菲
    嚴明義，經濟學博士，西安交通大學經濟與金融學院統計系教授，博士生導師；全國應用統計專業學位研究生教育指導委員會委員，《統計與資訊理論壇》期刊編委，全國數理經濟學會副會長，中國數量經濟學會常務理事，入選全國教育扶貧和鄉村振興專家人才庫；曾任西安交通大學經濟與金融學院副院長，陝西省扶貧開發辦公室成效評估專家組組長，陝西省貧困縣退出專項評估檢查工作專家；出版專著和教材3部，主持國家社科基金重點項目、一般項目及其他項目15項，2005年以來在《光明日報·理論版》及《統計研究》《當代經濟科學》等期刊發表學術論文30余篇；獲陝西省哲學社會科學優秀成果獎2項，獲西安交通大學教書育人先進個人、西安交通大學王寬誠育才獎。
目錄
第1章  緒論
  1.1  計量經濟學及其概率方法
  1.2  經濟學實證研究及其範式
  1.3  數據及其結構
  1.4  函數性數據實例與函數性變數
  1.5  本書內容安排
  練習題
第2章  一般回歸分析與模型設定
  2.1  條件概率分佈
  2.2  條件數學期望與回歸分析
  2.3  線性回歸建模
  2.4  條件均值的模型設定
  練習題
第3章  經典線性回歸模型
  3.1  基本假設條件
  3.2  普通最小二乘估計
  3.3  擬合優度與模型選擇準則
  3.4  普通最小二乘估計量的性質
  3.5  OLS估計量的抽樣分佈
  3.6  OLS估計量協方差矩陣的估計
  3.7  模型參數的假設檢驗
  3.8  模型參數性檢驗的應用
  3.9  廣義最小二乘估計
  練習題
第4章  協方差矩陣估計量的進一步討論
  4.1  杠桿值
  4.2  同方差情況下協方差矩陣的估計
  4.3  異方差情況下協方差矩陣的估計
  4.4  標準誤的計算
  4.5  存在稀疏虛擬變數時協方差矩陣的估計
  練習題
第5章  非線性回歸模型
  5.1  非線性回歸模型及其基本假設
  5.2  非線性回歸模型參數的估計
  5.3  迭代演算法的初值和收斂性
  5.4  非線性回歸模型評價與假設檢驗
  練習題
第6章  基於ML估計的檢驗與GMM估計
  6.1  極大似然估計法
  6.2  似然比檢驗、沃爾德檢驗和拉格朗日乘數檢驗
  6.3  廣義矩法估計
  練習題
第7章  分位數回歸
  7.1  中位數回歸
  7.2  分位數回歸模型
  7.3  分位數回歸的應用與分析
  7.4  精準扶貧措施成效的分位數回歸分析
  練習題
第8章  重複抽樣方法
  8.1  問題引入

  8.2  留一法回歸
  8.3  刀切法與方差的刀切法估計
  8.4  集群觀測的刀切法
  8.5  自助法及其原理
  8.6  自助方差和標準誤
  8.7  百分位區間和自助假設檢驗
  8.8  自助重複次數和種子值的設置
  練習題
第9章  二值離散選擇模型
  9.1  二值選擇問題與響應概率
  9.2  二值選擇的線性概率模型與潛變數模型
  9.3  二值選擇模型的估計
  9.4  二值選擇模型的應用
  9.5  二值離散選擇模型的檢驗
  練習題
第10章  多項離散選擇模型
  10.1  多項響應與多項logit模型
  10.2  混合logit模型與無關方案獨立性
  10.3  嵌套logit模型
  10.4  簡單多項probit模型
  10.5  排序選擇模型
  10.6  計數模型
  10.7  多項離散選擇模型的應用
  練習題
第11章  受限被解釋變數模型
  11.1  截斷數據與歸併數據
  11.2  截斷回歸
  11.3  零截斷泊松回歸與負二項回歸
  11.4  偶然截斷與樣本選擇
  11.5  歸併回歸
  11.6  歸併跨欄模型
  練習題
第12章  因果效應與實驗方法
  12.1  因果推斷與研究框架
  12.2  理想的隨機實驗與自然實驗
  12.3  選擇性偏誤
  12.4  實驗數據的回歸分析
  練習題
第13章  採用回歸策略的因果分析
  13.1  飽和模型和主效應有關知識回顧
  13.2  回歸與因果的關係
  13.3  匹配估計量的原理與傾向得分匹配
  13.4  基於Stata的PSM實例分析
  13.5  處理效應的偏差校正匹配估計
  13.6  回歸與匹配
  練習題
第14章  雙重差分法
  14.1  個體固定效應
  14.2  雙重差分及其回歸模型
  14.3  最低工資效應雙重差分估計的Stata命令與計算

  14.4  基於外生性事件的雙重差分應用
  14.5  雙重差分中趨勢的處理方法與應用
  14.6  聚類方差估計與集群數量
  練習題
第15章  斷點回歸設計
  15.1  斷點回歸的原理
  15.2  清晰斷點回歸
  15.3  模糊斷點回歸
  15.4  斷點回歸的應用
  練習題
第16章  函數性線性模型
  16.1  引言
  16.2  函數性被解釋變數和標量型解釋變數模型
  16.3  函數性被解釋變數和函數性解釋變數模型
  16.4  標量型被解釋變數和函數性解釋變數模型
  16.5  標量型被解釋變數和混合解釋變數模型
  練習題
參考文獻

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