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金融市場收益率分佈預測--融合多源混頻數據與不確定性

  • 作者：姚燕雲|責編:杜鵬//常家鳳
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521859768
  • 出版日期：2024/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：204
人民幣：RMB 99 元      售價：元
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內容大鋼
    本書提出了將模型不確定性、評價不確定性和信息不確定性與收益率分佈預測融合的系統建模方法，既考慮模型的統計評價，又分析其經濟意義，借助合理的評價準則，遵循模型比較的思路，探索模型的改進方向及影響因素的預測效應。同時考察了金融市場收益率分佈預測的模型構建與評價。
作者介紹
姚燕雲|責編:杜鵬//常家鳳
    姚燕雲，女，福建泉州人，寧波財經學院金融與信息學院副教授，碩士生導師。2005年畢業於北京理工大學運籌學與控制論專業，獲理學碩士學位；2019年畢業於浙江工商大學數量經濟學專業，獲經濟學博士學位。長期從事金融計量學和應用統計學領域的科研與教學工作。在SSCI、EI、CSSCI等國內外期刊發表論文10余篇；主持或參與國家級和省部級項目10余項。
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景
  1.2  研究意義
  1.3  研究思路與方法
  1.4  特色與創新
第2章  研究綜述
  2.1  收益率分佈預測的模型構建
  2.2  分佈預測的統計評價
  2.3  金融收益率分佈的研究進展
第3章  相關模型與方法
  3.1  分佈預測的問題陳述
  3.2  選擇與構建的模型
  3.3  分佈預測的整體統計評價
第4章  單序列收益率分佈預測建模與基於風險厭惡的交易分析
  4.1  研究動機與問題分析
  4.2  模型與方法
  4.3  實證研究
  4.4  本章小結
第5章  單序列收益率分佈預測組合與市場可預測性研究
  5.1  市場可預測性問題分析
  5.2  模型與方法
  5.3  實證研究
  5.4  本章小結
第6章  融合高維同頻影響信息的收益率分佈預測與技術指標分析有效性研究
  6.1  研究動機與問題分析
  6.2  模型與方法
  6.3  實證研究
  6.4  穩健性檢驗
  6.5  模型組合與經濟評價
  6.6  本章小結
第7章  融合高頻影響信息的收益率分佈預測
  7.1  研究動機與問題分析
  7.2  數據描述與信息預處理
  7.3  模型與方法
  7.4  實證結果分析
  7.5  穩健性檢驗
  7.6  本章小結
第8章  融合低頻影響信息的收益分佈預測與經濟政策不確定性的股市影響效應
  8.1  研究動機與問題分析
  8.2  模型與方法
  8.3  經濟政策不確定性對中國股市的影響實證
  8.4  本章小結
第9章  研究結論及展望
  9.1  研究結論
  9.2  研究局限與展望
參考文獻

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