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金融數學(金融普通高等學校應用型教材)

  • 作者：編者:方傑//馮玲|責編:秦丹萍
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300331782
  • 出版日期：2024/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：212
人民幣：RMB 39 元      售價：元
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內容大鋼
    本書在介紹金融數學相關基礎理論時，著重使用圖表等多種形式，形象地展示課程的脈絡。在介紹部分難以理解的知識點時，本書附有相關的Matlab和Python軟體代碼，學生可以使用這些代碼自行操作，以便更深入地理解相關的知識點。對於複雜的數學推導，本書在不影響閱讀的前提下，一律將其放到各章的附錄中，以供學有餘力的學生參考學習。另外，書中還穿插介紹了金融數學發展過程中湧現出的國內外重要學者及其研究問題的基本思路和方法，以培養學生的家國情懷和責任擔當，激勵學生樹立學術志向，培養良好的思維習慣和科學精神。
作者介紹
編者:方傑//馮玲|責編:秦丹萍
目錄
第一章  引論
  第一節  事件與概率
  第二節  隨機變數和隨機向量
  第三節  隨機變數的數字特徵
  第四節  隨機過程的概念
  本章附錄
第二章  布朗運動
  第一節  隨機遊走
  第二節  布朗運動及其性質
  第三節  布朗運動的首中時刻
  第四節  反射原理與布朗運動的最大值
  第五節  馬氏過程
  第六節  布朗運動的變化形式
  本章附錄
第三章  鞅事件
  第一節  條件期望
  第二節  鞅的概念和性質
  第三節  可選抽樣定理
第四章  隨機積分概論
  第一節  普通積分回顧
  第二節  隨機積分的構造
  第三節  伊藤積分的性質
  第四節  伊藤引理
  本章附錄
第五章  隨機微分方程概論
  第一節  引言
  第二節  線性隨機微分方程的分類
  第三節  線性隨機微分方程的求解
  本章附錄
第六章  金融市場及其數學基礎
  第一節  金融市場的相關概念
  第二節  無套利原理
  第三節  市場的完備性和狀態價格
  第四節  風險中性和測度變換
  第五節  馬氏過程和鞅
  本章附錄
第七章  連續時間下的期權定價
  第一節  期權的價格分析
  第二節  期權與標的資產的對沖
  第三節  期權定價的偏微分方程法
  第四節  期權的風險中性定價法
  第五節  費曼-卡茨公式
  第六節  B-S模型的不足及拓展
  本章附錄
第八章  期權定價的離散模型
  第一節  單期二項式模型
  第二節  多期二項式模型
  第三節  CRR模型
  本章附錄
符號說明

參考文獻

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