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固定收益證券的技術分析(金融專業學位研究生核心課程系列教材)

  • 作者：編者:許友傳|責編:王雅楠
  • 出版社：復旦大學
  • ISBN：9787309176063
  • 出版日期：2024/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：248
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書總結了常見的債項特徵及其結構設計方式，闡釋了利率債、公司債、信用債和部分利率相關的衍生品（含國債期貨、債券期權、利率期權）的估值方法，詳細推演了有關產品的定價過程及其基本原理。鑒於利率債和國債期貨的現實流行性和重要性，本書還介紹了利率債的風險管理策略和估值相關的基礎知識，以及國債期貨的報價與清算規則、交易策略和套保策略。
    結合國內結構化產品的實際情況，本書還闡釋了結構化產品的結構設計模式、基本特徵和內在本質，推演了部分簡單結構化產品和簡單結構性存款的定價原理和較為「普適性」的風險管理策略。同時，以部分有代表性的複雜結構性產品（如內嵌自動贖回結構的結構化產品、內嵌向上或向下敲出結構的結構化產品、同時內嵌敲入和敲出結構的結構化產品）的結構設計模式、狀態劃分方式、顯示定價過程、保本和風控策略，以及相關的技術性問題。
作者介紹
編者:許友傳|責編:王雅楠
    許友傳，男，經濟學博士（金融學/金融工程），副教授。曾供職于建行，現任教於復旦大學經濟學院（金融研究院）。對銀行風險與監管、利率衍生品、固定收益衍生品等有較為深入的研究。主持國家自然科學基金3項，主持教育部人文社科基金2項，出版專著1部，發表學術論文50多篇。
目錄
符號說明
第一章  隨機分析基礎
  一、常見隨機過程
    （一）維納過程
    （二）擴散過程
  二、伊藤展開
    （一）隨機過程函數的伊藤展開
    （二）伊藤展開的應用
  三、隨機積分
    （一）簡單過程的伊藤積分
    （二）布朗運動的伊藤公式
    （三）伊藤過程的積分
思考與練習
研究與探索
本章附錄
第二章  債項特徵及其結構設計
  一、債券報價與結算
    （一）全價與凈價
    （二）應計利息
    （三）報價與結算規則
  二、票面利率設計
    （一）是否浮動設計
    （二）浮動方式設計
    （三）浮動幅度設計
    （四）掛鉤標的設計
  三、清償結構設計
    （一）清償順序
    （二）清償方式
  四、權利結構設計
    （一）發行人的權利
    （二）投資者的權利
  五、交易結構設計
    （一）典型交易結構
    （二）關鍵角色
    （三）問題解決機制
    （四）創新機制與衍生問題
  六、產品結構設計
    （一）內嵌數字期權
    （二）內嵌看漲期權
    （三）內嵌組合期權
    （四）內嵌障礙期權
  七、典型案例
思考與練習
研究與探索
第三章  利率表現形式及其關係
  一、利率表現形式
    （一）連續複利
    （二）普通複利
    （三）單利
  二、利率表示的極限關係

    （一）普通複利與連續複利
    （二）單利和連續複利
  三、隨機視角下的即期利率和遠期利率
  四、利率表示的使用原則
  五、債券收益評價
    （一）常見的收益率評價指標
    （二）債券收益來源與結構分解
思考與練習
研究與探索
本章附錄
第四章  利率債估值的基本原理
  一、非隨機視角的債券估值
    （一）固定利率債券
    （二）浮動利率債券
  二、隨機視角的債券估值
    （一）基於瞬時即期利率的債券估值
    （二）基於瞬時遠期利率的債券估值
  三、債券價格變動及其特徵
    （一）債券價格與YTM的關係
    （二）債券價格波動
思考與練習
研究與探索
本章附錄
第五章  基於瞬時即期利率的債券估值
  一、Merton模型的債券估值
    （一）即期利率的動態特徵
    （二）零息債券價格
  二、Vasicek模型的債券估值
    （一）即期利率的動態特徵
    （二）零息債券價格
  三、cIR模型的債券估值
    （一）即期利率的動態特徵
    （二）CIR模型與零息債券價格
  四、仿射模型與零息債券價格
    （一）零息債券價格的通式
    （二）零息債券的估值示意
思考與練習
研究與探索
本章附錄
第六章  債券估值模型的校準」
  一、時間非齊次模型與債券估值
  二、Ho-Lee模型
    （一）未校準零息債券價格
……
第七章  基於瞬時遠期利率的債券估值
第八章  利率期限結構模型與估計
第九章  利率債的風險管理
第十章  信用債估值
第十一章  公司債估值
第十二章  國債期貨的報價與交割規則

第十三章  國債期貨的就交易策略
第十四章  國債期貨的套保策略
第十五章  國債期貨的估值理論
第十六章  債券期權
第十七章  利率期權
第十八章  結構化產品及其結構設計
第十九章  簡單結構化產品
第二十章  簡單結構性存款
第二十一章  內嵌自動贖回結構的結構化產品
第二十二章  內嵌向下敲出結構的結構化產品
第二十三章  內嵌向上敲出結構的結構化產品
第二十四章  雪球產品
參考文獻

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