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中國原油期貨市場研究/上海期貨交易所期貨與金融衍生品系列叢書

  • 作者：高輝|責編:張瑩|總主編:田向陽
  • 出版社：中國財經
  • ISBN：9787522331492
  • 出版日期：2024/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：292
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書構建了影響原油期貨價格因素的宏觀、中觀及微觀三個維度的研究框架，採用協整及相關理論和多種計量經濟模型實證研究了原油期貨的定價能力及國際影響力、原油期貨市場運行規律、原油期貨與人民幣金融指標的關係、原油期貨對中國股市的影響以及原油期權的推出對原油期貨市場的影響等，構建出原油期貨的定價模型，發現了原油期貨的波動及風險傳導的規律、原油期貨對人民幣金融指標的作用，以及原油期貨對中國股市的非線性作用及影響，論證了原油期權的推出對原油期貨市場波動非對稱性影響。
作者介紹
高輝|責編:張瑩|總主編:田向陽
    高輝，博士，上海期貨交易所總監級專家，曾任上海期貨與衍生品研究院書記、副院長，浙江物產中大期貨副總經理、研究院院長等。先後在國內外專業學術刊物發表專業論文60多篇，在報刊等相關媒體發表市場分析性等文章超百篇；參與編寫中國期貨業咨詢業務資格考試首部教材《期貨投資分析》並負責全書編纂工作；參與編纂其他圖書11部；主持參與國家部委、交易所、協會等課題14項，負責管理過交易所各類合作課題近百項。
目錄
第一章  原油期貨價格的影響因素分析
  第一節  宏觀經濟層面的主要影響因素分析
  第二節  中觀基本面影響因素分析
  第三節  微觀市場層面影響因素分析
  第四節  其他影響因素
第二章  原油期貨價格影響因素及定價模型研究
  第一節  相關文獻綜述
  第二節  協整及相關理論
  第三節  原油期貨價格影響因素及定價模型實證
  第四節  結論與建議
第三章  國內原油期貨價格波動及風險傳導實證研究
  第一節  文獻綜述與相關研究進展
  第二節  變數的選擇與數據說明
  第三節  研究模型的設定與選擇
  第四節  國內外原油期貨協整相關檢驗及ECM模型實證
  第五節  國內外原油期貨市場GARCH模型族實證分析
  第六節  結論與建議
第四章  原油等國際化期貨與人民幣金融指標關係的實證研究
  第一節  相關文獻研究進展
  第二節  變數的選擇與數據的處理
  第三節  相關檢驗及模型實證估計
  第四節  結論與建議
第五章  國內原油期貨對股市非線性影響研究
  第一節  相關文獻研究進展
  第二節  原油市場與中國股市
  第三節  研究變數的選取與數據說明
  第四節  模型的選擇與說明
  第五節  原油與股市間協整及相關實證檢驗
  第六節  原油期貨價格收益率對股市收益率影響的STR模型實證
  第七節  結論與建議
第六章  原油期權對原油市場波動非對稱性影響研究
  第一節  相關研究文獻綜述
  第二節  研究模型的設定
  第三節  變數選擇與數據描述性統計分析
  第四節  實證相關檢驗
  第五節  全樣本下原油期權推出對原油期貨變數波動率影響的實證分析
  第六節  考慮新冠疫情影響的原油期貨變數波動率分析
  第七節  原油期權推出前後原油期貨變數非對稱性EGARCH模型估計
  第八節  結論與建議
附表
  附表1  國內原油期貨價格影響因素及定價模型實證研究數據
  附表2  原油等國際化期貨與人民幣金融指標關係的實證數據
參考文獻
後記

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