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金融風險管理(高等院校金融專業系列教材)

  • 作者：編者:任筱鈺//楊曉麗|責編:武坦
  • 出版社：南京大學
  • ISBN：9787305283222
  • 出版日期：2024/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：249
人民幣：RMB 46 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材與通常的金融經濟類的教材相比，同時側重於數學方法的運用，適當介紹研究風險問題的相關數學模型，以彌補常見金融風險管理理論為主的缺陷。在總結吸收前人豐富的風險管理思想的基礎上，對金融風險管理理論作了全面介紹和梳理，並在每章都設有知識鏈接和閱讀材料，以提高學生的理論水平並拓展其知識面。每章都設有案例分析，激發學生對本章閱讀的濃厚興趣；關鍵的知識點下面設有特別提示，以引起學生的注意；同時章節最後配有習題，以達到學生理解知識、鍛煉和提高能力的目的。本教材結合國內外最新研究成果和實踐中的最新探索編寫，以便於學生了解金融風險管理學術前沿和實踐的最新進展，拓寬視野，展望金融風險管理的發展趨勢。教材內容與時俱進，最新案例分析又增強可讀性。
作者介紹
編者:任筱鈺//楊曉麗|責編:武坦
目錄
第一部分  理論分析篇  
  第一章  金融風險概述
    第一節  金融風險的概念
    第二節  金融風險的分類
  第二章  金融風險管理理論和方法概述
    第一節  金融風險管理的內涵和目標
    第二節  金融風險管理的組織體系
    第三節  金融風險管理的流程和方法
    第四節  金融風險的預警
  第三章  商業銀行風險管理
    第一節  商業銀行風險管理概述
    第二節  國際商業銀行風險管理協約——巴塞爾協
    第三節  商業銀行的流動性風險
    第四節  商業銀行的操作風險
  第四章  其他行業風險管理概述
    第一節  金融信托
    第二節  金融租賃
    第三節  保險
    第四節  資產證券化
第二部分  數理分析篇
  第五章  股票市場風險管理
    第一節  馬科維茨的資產組合理論
    第二節  資本資產定價模型
    第三節  套利定價模型
    第四節  金融市場結構與套利行為
  第六章  金融衍生產品一一期權的風險管理
    第一節  期權定價概述
    第二節  布朗運動與伊藤引理
    第三節  布萊克-舒爾斯-默頓期權定價公式
    第四節  二叉樹期權定價模型
    第五節  期權價格的敏感度和期權的套期保值
  第七章  債券市場風險管理
    第一節  靈敏度分析與波動性方法
    第二節  債券市場風險
  第八章  VaR方法
    第一節  VaR方法概述
    第二節  VaR計算的基本原理分析
    第三節  VaR的計算方法
    第四節  固定收益證券的VaR計算
    第五節  VaR方法的優缺點及其補充
  第九章  信用風險管理
    第一節  內部評級法
    第二節  傳統信用風險的度量
    第三節  現代信用風險的度量
    第四節  信用風險計量模型的一些問題
第三部分  上機操作篇
  第十章  ARCH模型與GARCH模型
    第一節  研究方法背景介紹第二節模型概述
    第三節  案例分析
附錄  ARCH模型、GARCH模型數據

參考文獻

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