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衍生品定價基礎/金融數學教學叢書

  • 作者：編者:劉國祥//米輝|責編:張中興//梁清//范培培|總主編:王鐸
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030792501
  • 出版日期：2024/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：195
人民幣：RMB 59 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著我國衍生品市場的快速發展，對於交叉複合、創新應用型高端金融人才的需求不斷增加，衍生品定價的相關理論是這類人才培養必備的專業知識，本書是圍繞衍生品定價理論基礎教學編寫的教材，是「金融數學教學叢書」中的一本。本書是作者連續多年在統計學和金融數學專業講授衍生品定價理論相關課程教學經驗的總結。在本書中，作者結合我國衍生品市場的實際情況，對衍生品定價理論的基本思想、原理和方法進行較為全面的介紹，注重科學思維與分析方法的傳授，同時配有Python實驗和補充閱讀，幫助讀者加深理論知識的學習、強化實踐操作的訓練。
    本書共9章，包括緒論、貨幣的時間價值與利率、遠期和期貨及其定價、互換及其定價、期權及其價格屬性、期權定價-離散模型、期權定價-連續模型、期權價格的敏感性以及期權定價的數值方法。本書既可以作為高等院校相關專業本科生和碩士研究生的專業教材或教學參考書，也可以作為相關技術和研究人員的實用參考書。
作者介紹
編者:劉國祥//米輝|責編:張中興//梁清//范培培|總主編:王鐸
目錄
叢書序
前言
第1章  緒論
  1.1  衍生品的概念
    1.1.1  衍生品的定義
    1.1.2  衍生品的作用
    1.1.3  衍生品的類型
  1.2  衍生品市場概述
    1.2.1  衍生品市場的起源
    1.2.2  場內市場與場外市場
    1.2.3  衍生品市場的主要參與者
    1.2.4  衍生品市場的功能
    1.2.5  衍生品市場發展的新趨勢
  1.3  我國的衍生品市場
    1.3.1  期貨市場
    1.3.2  期權市場
  1.4  衍生品的定價
  習題
第2章  貨幣的時間價值與利率
  2.1  貨幣的時間價值
    2.1.1  單利
    2.1.2  複利
  2.2  零息利率
    2.2.1  債券收益率
    2.2.2  確定零息利率
  2.3  遠期利率
  2.4  Python實驗
  2.5  補充閱讀
  習題
第3章  遠期和期貨及其定價
  3.1  遠期和期貨
    3.1.1  遠期和期貨概述
    3.1.2  遠期價值和遠期價格
    3.1.3  遠期合約的頭寸及收益
  3.2  遠期定價
    3.2.1  無套利定價理論
    3.2.2  不支付收益資產的遠期合約定價
    3.2.3  支付已知現金收益資產的遠期合約定價
    3.2.4  支付已知收益率資產的遠期合約定價
    3.2.5  一般結論
    3.2.6  遠期價格和期貨價格的關係
  3.3  定價公式的應用
    3.3.1  股指期貨
    *3.3.2  國債期貨
    3.3.3  貨幣遠期和期貨
    3.3.4  商品期貨
  3.4  持有成本理論
  3.5  Python實驗
  3.6  補充閱讀
  習題

第4章  互換及其定價
  4.1  互換
    4.1.1  互換概述
    4.1.2  利率互換
    4.1.3  貨幣互換
  4.2  互換的運用
    4.2.1  利用互換轉換某項資產的性質
    4.2.2  利用互換轉換某項負債的性質
    4.2.3  利用互換來進行信用套利
  4.3  互換的定價
    4.3.1  利率互換的估值
    4.3.2  貨幣互換的估值
  4.4  Python實驗
  4.5  補充閱讀
  習題
第5章  期權及其價格屬性
  5.1  期權
    5.1.1  期權概述
    5.1.2  期權的類型
    5.1.3  期權的頭寸及收益
  5.2  影響期權價格的因素
    5.2.1  期權的價值狀態
    5.2.2  期權的內在價值和時間價值
    5.2.3  期權價格的影響因素
  5.3  期權價格的上下限
    5.3.1  相關符號
    5.3.2  不考慮股息的期權價格的上下限
  5.4  看跌-看漲平價關係
    5.4.1  歐式期權看跌-看漲平價關係
    5.4.2  美式期權看跌-看漲平價關係
  5.5  股息對期權價格的影響
    5.5.1  考慮股息的看漲和看跌期權價格下限
    5.5.2  考慮股息的看跌-看漲平價關係
  5.6  Python實驗
  5.7  補充閱讀
  習題
第6章  期權定價-離散模型
  6.1  單步二叉樹模型
    6.1.1  問題提出
    6.1.2  無套利定價法
    6.1.3  一般結論
    6.1.4  風險中性定價法
  6.2  多步二叉樹模型
    6.2.1  兩步二叉樹
    6.2.2  美式看跌期權
    6.2.3  上漲/下跌比例與波動率關係
  6.3  Python實驗
  6.4  補充閱讀
  習題
第7章  期權定價-連續模型

  7.1  維納過程和伊藤引理
    7.1.1  隨機過程
    7.1.2  股票價格過程
    7.1.3  伊藤微積分
    7.1.4  伊藤引理及其應用
  7.2  歐式期權的Black-Scholes定價模型
    7.2.1  股票價格的對數正態分佈特性
    7.2.2  Black-Scholes微分方程的基本概念
    7.2.3  Black-Scholes微分方程的推導
    7.2.4  Black-Scholes微分方程的重要結論——風險中性定價原理
    7.2.5  歐式期權定價公式
    7.2.6  歷史波動率與隱含波動率
  *7.3  美式期權的BAW定價模型
    7.3.1  BAW定價模型原理
    7.3.2  BAW定價模型分析
  7.4  Python實驗
  7.5  補充閱讀
  習題
第8章  期權價格的敏感性
  8.1  希臘字母
    8.1.1  Delta(Δ)
    8.1.2  Theta(Θ)
    8.1.3  Gamma(Γ)
    8.1.4  Vega(v)
    8.1.5  Rho(ρ)
  8.2  Δ,Θ,Γ之間的關係
  8.3  公式的推廣
  8.4  Python實驗
  8.5  補充閱讀
  習題
第9章  期權定價的數值方法
  9.1  二叉樹
    9.1.1  有收益資產美式期權的二叉樹定價
    9.1.2  擴展
  9.2  蒙特卡羅模擬
    9.2.1  思想、原理和步驟
    9.2.2  期權定價的蒙特卡羅方法
  9.3  有限差分
    9.3.1  隱式有限差分法
    9.3.2  顯式有限差分法
  9.4  Python實驗
  9.5  補充閱讀
  習題
參考文獻
附錄Python基礎知識介紹

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