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金融計量學(第6版十二五普通高等教育本科國家級規劃教材)/匡時金融學系列

  • 作者：編者:鄒平|責編:江玉
  • 出版社：上海財大
  • ISBN：9787564243807
  • 出版日期：2024/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：365
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是本科金融專業核心課程教材，也是實驗實踐類教材，一方面力求把握和展現當代金融計量學的前沿成果，另一方面注重對學生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養。在理論闡述方面，教材通過系統介紹經典回歸模型、時間序列分析、自回歸向量模型、自回歸移動平均模型和條件異方差模型等計量理論，幫助讀者建立全面完整的金融計量知識體系；同時，教材將金融計量理論、金融計量方法和中國金融當前發展有機結合，增強了實用性和針對性。在實證訓練方面，教材通過對Microfit和EViews兩個軟體操作的介紹，借助於每章的案例和數據，依托金融實驗室的平台和網路資源，講解實證分析的具體做法；此外，教材還提供配套的實驗手冊和軟體操作手冊，以便學生更好地掌握相關技能。本書主要供高等院校經濟管理類專業的本科學生使用，也可作為相關專業碩士研究生的學習參考用書。教材難度適當，通過腳註給出大量經典文獻和相關書目，為讀者進一步學習提供引導。本書有配套數據包供讀者使用，亦有專供教學使用的教學課件和其他相關資料。
作者介紹
編者:鄒平|責編:江玉
    鄒平，金融學博士、上海財經大學金融學教授、博士生導師。1998年獲香港王寬誠基金會全額資助赴英國倫敦大學亞非學院學習，並於2002年獲金融學博士學位。主要講授課程為金融計量學、國際金融學、證券投資學和貨幣銀行學。主要研究領域為金融政策、金融機構風險管理和金融市場資產定價。
目錄
第一章  金融計量學介紹
本章要點
本章導讀
  第一節  金融計量學的含義及建模步驟
  第二節  金融計量學軟體簡介
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
延伸閱讀
第二章  最小二乘法和線性回歸模型
本章要點
本章導讀
  第一節  最小二乘法的基本屬性
  第二節  一元線性回歸模型的統計檢驗
  第三節  多變數線性回歸模型的統計檢驗
  第四節  預測
  第五節  模型選擇
附錄一 OLS係數估計量的推導過程　
附錄二 單變數OLS係數標準差估計量的推導過程　
附錄三 多變數OLS回歸係數估計量的推導過程　
附錄四 多變數OLS係數標準差估計量的推導過程　
本章小結　
關鍵術語　
思考題　
練習題
伸閱讀
練習題
延伸閱讀
第三章  異方差和自相關
本章要點
本章導讀
  第一節  異方差的介紹
  第二節  異方差的檢驗
  第三節  異方差的修正
  第四節  金融實例分析
  第五節  自相關的概念和產生原因
  第六節  自相關的度量與後果
  第七節  自相關的檢驗與修正
本章小結
關鍵術語
思考題
延伸閱讀
第四章  多重共線性和虛擬變數的應用
本章要點
本章導讀
  第一節  多重共線性的概念和後果
  第二節  多重共線性的檢驗
  第三節  多重共線性的修正
  第四節  金融數據的多重共線性處理——對影響股票價格指數宏觀經濟因素的實證分析

  第五節  虛擬變數模型
  第六節  回歸模型的結構穩定性檢驗——鄒氏檢驗
  第七節  .回歸模型的結構穩定性檢驗—一虛擬變數法
  第八節  實例——虛擬變數在金融數據處理中的作用
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
延伸閱讀
第五章  時間序列數據的平穩性檢驗
本章要點
本章導讀
  第一節  隨機過程和平穩性原理
  第二節  平穩性檢驗的具體方法
  第三節  協整的概念和檢驗
  第四節  誤差修正模型
  第五節  因果檢驗
  第六節  實例——金融數據的平穩性檢驗
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
延伸閱讀
第六章  動態模型
本章要點
本章導讀
  第一節  ARDL模型的概念和構造
  第二節  ARIMA模型的概念和構造
  第三節  VAR模型的概念和構造
  第四節  (G)ARCH模型的概念和構造
附錄最大似然估計法簡介
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
延伸閱讀
第七章  聯立方程模型的概念和構造
  本章要點
  本章導讀
  第一節  聯立方程模型的基本概念
  第二節  聯立方程模型的識別
  第三節  聯立方程模型的估計
  第四節  實例——聯立方程模型在金融數據中的應用
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
延伸閱讀
第八章  實證性文章的寫作
章導讀

  第一節  實證性論文框架的構建
  第二節  典型研究課題的簡介
附錄一  中國供應鏈金融緩解中小企業融資約束的實證研究
附錄二  我國上市公司控制權與現金流權分離——理論研究與實證檢驗
延伸閱讀
附表
實驗手冊
  實驗一  異方差的檢驗與修正
  實驗二  虛擬變數在金融數據處理中的作用
  實驗三  金融數據的平穩性檢驗
  實驗四  基於Microfit的ARDL模型應用
  實驗五  ARIMA模型的概念和構造
  實驗六  VAR模型的概念和構造
  實驗七  (G)ARCH模型在金融數據中的應用
  實驗八  聯立方程模型在金融數據中的應用
  實驗九  基於EViews的ARDL模型和ECM模型應用
  實驗十  面板數據分析及回歸模型應用

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