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宏觀經濟因素企業債券違約與企業債券違約恢復

  • 作者：劉振清|責編:牛慧珍
  • 出版社：中國經濟
  • ISBN：9787513678278
  • 出版日期：2024/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：232
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    近年來，隨著我國債券市場的發展，企業債券違約事件頻發，企業債券違約恢復率持續低迷，給我國金融債券市場穩定帶來一定的挑戰。探究企業債券違約與恢復的影響因素、及時做出企業債券違約風險預警、制定有利於企業債券違約恢復的相關政策，對促進我國債券市場穩健運行具有重要意義。
    本書針對國內債券市場，有效提取宏觀經濟因素，綜合運用數據驅動預測技術、計量經濟學模型、機器學習模型、信用風險、違約相關性、信息不對稱和財務預警模型等理論、方法，圍繞企業債券違約率、企業債券違約恢復率預測及其應用問題展開了系統研究。
作者介紹
劉振清|責編:牛慧珍
    劉振清，男，1986年生，河南大學鄉村振興研究院副院長，博士、副教授、碩士生導師、高級經濟師。     參與國家社科基金項目、河南省及廳級多個課題項目。在《管理科學學報》發表題為「人民幣匯率的雙成分混合波動率模型」的論文；在《中國管理科學》發表題為「要素短缺、財政支農與農業經濟波動效應——基於城鄉融合DSGE模型」的論文；在《江淮論壇》發表題為「基於新型指標的股票價格操縱識別模型研究」的論文；在《科研管理》參與發表題為「政府財政干預、異質性FDI與區域創新能力」的論文。
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景
  1.2  研究問題
  1.3  研究意義
  1.4  研究思路、方法及框架
    1.4.1  研究思路、方法
    1.4.2  研究框架
  1.5  研究貢獻
第2章  研究基礎
  2.1  相關概念與定義
    2.1.1  企業債券違約與恢復定義
    2.1.2  企業債券違約特徵
  2.2  文獻綜述
    2.2.1  企業債券違約的宏觀因子選擇
    2.2.2  企業債券違約預測研究
    2.2.3  企業債券違約恢復研究
    2.2.4  研究評述
  2.3  企業債券違約與恢復相關理論
    2.3.1  信用風險理論
    2.3.2  違約相關性理論
    2.3.3  信息不對稱理論
    2.3.4  財務預警模型理論
  2.4  宏觀經濟與企業債券違約機理分析
    2.4.1  宏觀特徵因子選擇
    2.4.2  宏觀特徵因子影響企業債券違約的路徑、機制
  2.5  宏觀經濟與企業債券違約恢復機理分析
    2.5.1  宏觀特徵因子選擇
    2.5.2  宏觀特徵因子影響企業債券違約恢復的路徑、機制
第3章  數據驅動下宏觀經濟特徵提取
  3.1  特徵選擇
    3.1.1  過濾法
    3.1.2  包裝法
    3.1.3  嵌入法
  3.2  企業債券違約和債券違約恢復特徵選擇
  3.3  宏觀經濟特徵動態因子模型
    3.3.1  動態因子模型宏觀因子設置
    3.3.2  債券違約動態因子模型
    3.3.3  動態因子模型估計
    3.3.4  宏觀特徵動態因子模型的貝葉斯狀態空間估計
  3.4  本章小結
第4章  企業債券違約預測模型
  4.1  企業債券違約模型
  4.2  基於計量模型的企業債券違約預測模型
    4.2.1  約束條件
    4.2.2  企業債券違約率的VAR預測模型
    4.2.3  企業債券違約率方差分解
  4.3  基於機器學習的債券違約預測模型
    4.3.1  循環神經網路
    4.3.2  長短期記憶網路
    4.3.3  GRU神經網路

  4.4  基於VAR-GRU的企業債券違約預測模型
  4.5  本章小結
第5章  企業債券違約恢復預測模型
  5.1  企業債券違約恢復模型
  5.2  企業債券違約恢復率預測模型
  5.3  本章小結
第6章  企業債券違約預測應用研究
  6.1  數據來源及統計性分析
  6.2  債券違約宏觀因子特徵選擇實證
    6.2.1  集成特徵選擇器參數設置
    6.2.2  工業行業宏觀特徵選擇
    6.2.3  信息技術行業宏觀特徵選擇
    6.2.4  材料行業宏觀特徵選擇
    6.2.5  可選消費行業宏觀特徵選擇
    6.2.6  日常消費行業宏觀特徵選擇
    6.2.7  能源行業宏觀特徵選擇
    6.2.8  公用事業行業宏觀特徵選擇
    6.2.9  金融行業宏觀特徵選擇
    6.2.10  房地產行業宏觀特徵選擇
    6.2.11  醫療保健行業宏觀特徵選擇
  6.3  企業債券違約動態因子實證
    6.3.1  工業行業動態因子模型實證結果
    6.3.2  信息技術行業動態因子模型實證結果
    6.3.3  材料行業動態因子模型實證結果
    6.3.4  可選消費行業動態因子模型實證結果
    6.3.5  日常消費行業動態因子模型實證結果
    6.3.6  能源行業動態因子模型實證結果
    6.3.7  公用事業行業動態因子模型實證結果
    6.3.8  金融行業動態因子模型實證結果
    6.3.9  房地產行業動態因子模型實證結果
    6.3.10  醫療保健行業動態因子模型實證結果
    6.3.11  分行業動態因子模型總結
  6.4  企業債券違約預測實證
    6.4.1  數據選擇
    6.4.2  模型參數選擇
    6.4.3  模型預測能力評估指標
    6.4.4  VAR-GRU模型擬合結果及分析
    6.4.5  行業影響因素分析
  6.5  本章小結
第7章  企業債券違約恢復預測應用研究
  7.1  數據來源及統計性分析
  7.2  企業債券違約恢復宏觀因子特徵選擇
  7.3  企業債券違約恢復動態因子模型結果
  7.4  企業債券違約恢復預測結果
  7.5  本章小結
第8章  結論與展望
  8.1  結論
  8.2  展望
    8.2.1  企業債券違約與恢復預測模型的改進
    8.2.2  企業債券違約與恢復的針對性監管

參考文獻

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