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衍生產品估值與分析(2024註冊國際投資分析師考試指定用書)

  • 作者：編者:國際投資專業人士學習平台//瑞士投資專業人士培訓中心//中國證券業協會|責編:馬真|譯者:中國證券業協會
  • 出版社：中國財經
  • ISBN：9787522327532
  • 出版日期：2024/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：281
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    本書的主要內容包括遠期與期貨合約的特徵、期貨市場的交易機制、各種期貨合約、期貨估值與分析，如決定期貨合約價格的因素、期貨的理論價格、股票指數期貨的定價、利率期貨的定價、外匯期貨的定價、商品期貨的定價、基差與導致基差變動的因素、套利問題；運用期貨的套期保值策略，如套期保值比率、完全套期保值、基差風險和相關性風險、最小方差套期保值比率、多個期貨合約的套期保值等。
作者介紹
編者:國際投資專業人士學習平台//瑞士投資專業人士培訓中心//中國證券業協會|責編:馬真|譯者:中國證券業協會
目錄
第1章  衍生產品導論
第2章  遠期和期貨市場
  2.1  引言
  2.2  遠期和期貨合約的基本特徵
  2.3  期貨市場的交易機制
    2.3.1  多頭與空頭
    2.3.2  到期日的收益和損失
    2.3.3  平倉
    2.3.4  交割程序
    2.3.5  期貨合約的盯市
    2.3.6  杠桿效應
    2.3.7  期貨報價
    2.3.8  世界主要期貨市場
  2.4  期貨估值和分析
    2.4.1  基差
    2.4.2  期貨的理論價格
  2.5  各種期貨合約實例
    2.5.1  股票期貨
    2.5.2  外匯期貨
    2.5.3  商品期貨
    2.5.4  利率期貨
    2.5.5  其他期貨合約
    2.5.6  進一步的考慮
  2.6  運用期貨的套期保值策略簡介
    2.6.1  套期保值比率
    2.6.2  完全套期保值
    2.6.3  基差風險與相關性風險
    2.6.4  最小方差套保值比率
    2.6.5  使用多個期貨合約的套期保值
    2.6.6  套期保值例子
    2.6.7  運用期貨進行套期保值相關問題的簡要回答
第3章  期權市場
  3.1  引言
  3.2  期權合約的定義和基本特徵
    3.2.1  期權的主要特徵
    3.2.2  看漲期權和看跌期權
    3.2.3  看漲和看跌期權與遠期和期貨合約的對比
    3.2.4  股票期權的例子
  3.3  基本的期權策略
    3.3.1  價差策略
    3.3.2  寬跨式（Strangle）和跨式（Straddles）期權
  3.4  套利關係
    3.4.1  引言：無套利原則
    3.4.2  到期目的期權價值
    3.4.3  一般套利關係
    3.4.4  基本關係：看跌一看漲平價關係
  3.5  B&s期權定價模型
    3.5.1  風險中性定價
    3.5.2  無紅利的股票歐式期權定價
    3.5.3  支付已知紅利的股票歐式期權定價

    3.5.4  美式期權
    3.5.5  B-S模型的局限性
  3.6  期權價格的敏感性分析
    3.6.1  德爾塔（Delta）
    3.6.2  伽馬（Gamma）
    3.6.3  拉姆達/歐米茄（Lambda/Omega）
    3.6.4  西塔（Theta）
    3.6.5  柔（Rho）
    3.6.6  維伽（Vega）
  3.7  波動率和相關主題
    3.7.1  利用歷史數據估計波動率
    3.7.2  隱含波動率和波動率微笑
    3.7.3  波動率指數（VIX）
  3.8  其他標的資產的期權
    3.8.1  股指期權
    3.8.2  期貨期權
    3.8.3  認股權證
    3.8.4  外匯期權
    3.8.5  利率上限，利率下限和利率雙限
  3.9  奇異期權
    3.9.1  路徑獨立期權
    3.9.2  路徑依賴期權
    3.9.3  運用數值方法對奇異期權定價
  3.10  附錄：二叉樹定價模型
    3.10.1  一期二叉樹模型
    3.10.2  多期二又樹模型
    3.10.3  美式看漲期權和看跌期權
    3.10.4  二又樹模型的極限情況
第4章  互換和信用衍生品
  4.1  引言
  4.2  互換
    4.2.1  定義和特徵
    4.2.2  互換運用策略
    4.2.3  互換的定價與價值
    4.2.4  其他類型的互換
  4.3  信用衍生品
    4.3.1  信用衍生品市場的機制
    4.3.2  市場參與者
    4.3.3  制度框架
    4.3.4  信用違約互換（CDS）
    4.3.5  信用聯結票據
    4.3.6  其他信用違約互換產品
    4.3.7  信用違約互換的利差波動
    4.3.8  信用衍生品：信用違約的互換估值
    4.3.9  信用衍生品的作用
    4.3.10  2008年金融危機的後果
習題：問題
習題：解答
後記

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