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金融衍生品定價/格致經管前沿

作者：陳文婷|責編:鄭竹青
出版社：格致
ISBN：9787543235748

出版日期：2024/07/01
裝幀：平裝
頁數：272

人民幣：RMB 79 元售價：元

內容大鋼

當前，期貨和期權交易在全世界十分活躍。金融機構、基金經理和企業的資金部之間經常在場外市場進行遠期合約、互換、期權和其他形式的衍生品交易。每一個金融從業人員（甚至包括很多金融行業外的從業人員）都應該了解衍生品市場的運作機制、衍生品的應用及其定價過程。本書總結作者近十年來在衍生品定價領域的研究工作，探討各類金融衍生品的特性，給出能夠確定衍生品公平價格的理論框架和方法，切實反應其定價方面的進展。本書以各類模型為依據，重點介紹了求解不同類型衍生品的解析技巧和數值方法，可作為高年級本科生、研究生、金融機構從業人員的參考書。

作者介紹

陳文婷|責編:鄭竹青
陳文婷，博士，江南大學商學院教授，美國數學學會評論員，澳大利亞研究理事會（ARC）基金評審專家庫成員，中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會理事。曾在伍倫貢大學（University of Wollongong）從事博士后工作和擔任講師，並獲得終身教職。已在金融衍生品領域具有重要影響的國際期刊上發表學術論文 30 余篇；先後主持江蘇省自然科學基金、國家自然科學基金、教育部人文社會科學基金等省部級及以上項目。

第1章  金融衍生品概述
  1.1  交易所市場
  1.2  主要金融衍生品簡介
  1.3  交易員種類
第2章  金融衍生品定價的模型及理論
  2.1  常數波動率模型和常數利率模型
  2.2  非常數波動率或非常數利率模型
  2.3  基本數學理論
  2.4  波動率的估計方法
第3章  歐式普通期權的定價
  3.1  反常擴散模型下歐式普通期權的定價
  3.2  隨機波動率模型下歐式普通期權的定價
  3.3  機制轉化模型下歐式普通期權的定價
第4章  歐式奇異期權的定價
  4.1  巴黎型期權定價
  4.2  FMLS模型下障礙期權的價格
第5章  歐式期權的數值模擬與實證分析
  5.1  分數階導數模型下歐式期權價格的數值實現
  5.2  隨機波動率模型下歐式期權價格的數值模擬
  5.3  機制轉換模型下歐式期權價格的數值模擬
  5.4  歐式障礙期權的數值模擬
第6章  美式期權的數值定價
  6.1  譜方法
  6.2  預估-校正方法
  6.3  逆有限元方法
第7章  永久美式期權的近似價格
  7.1  快速均值回歸波動率模型下永久美式期權價格的近似
  7.2  緩慢變動波動率模型下永久美式期權價格的近似
  7.3  多尺度波動率模型下永久美式期權價格的近似
第8章  其他金融衍生品的定價及應用
  8.1  信用違約互換
  8.2  股票抵押貸款
參考文獻

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