內容大鋼
本書著眼于「純粹風險」的精算建模，基於「狀態-時間」分析工具，運用統計模型與方法，研究保險領域的核心問題。全書內容共分七章。第一章為導論，通過分享大師思想，理解風險與保險的關係、保險的本質與保險體系的風險分擔功能，領悟「狀態-時間」分析工具及其在精算建模中的核心作用。第二、三章關注非壽險領域的純粹風險狀態，介紹短期保險合約（合同）建模的結構模型，以及模型應用與R軟體實現。第四、五、六章關注壽險領域的人類死亡風險狀態和動態（時間）演變規律，介紹長期風險建模的結構模型。這三章內容包括：生存模型、壽命分佈估計、人類死亡率資料庫的動態生命表編製方法，以及模型應用與R軟體實現。第七章基於隨機過程的視角，關注保險領域的狀態轉移模型，介紹馬爾科夫鏈（Markov鏈）與經驗費率系統，以及模型應用與R軟體實現。
本書適用於高校保險學、精算學及相關專業高年級本科生和研究生教學，使學生學會運用這些風險理論與精算建模方法分析保險領域的實際問題，為從事保險與金融、精算與風險管理、統計與大數據等領域的相關工作提供精算建模技術，提升實踐操作能力。
作者介紹
編者:段白鴿|責編:戚雅斯
段白鴿，經濟學博士，復旦大學經濟學院副教授。現任風險管理與保險學系副系主任，中國准精算師，研究方向為保險經濟學、精算與風險管理。在國際精算期刊Insurance: Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal發表論文3篇。在《金融研究》《統計研究》《數量經濟技術經濟研究》《人口研究》《中國管理科學》《保險研究》等權威或核心期刊發表論文44篇；主持完成國家級、省部級項目4項；獲得201 6年全國保險專業學位優秀教學案例獎。
目錄
第一章 導論
第一節 風險與保險
第二節 狀態時間分析工具
第三節 本書的結構與特色
本章專業術語
第二章 損失分佈與風險分擔設計
第一節 分佈函數與矩母函數
第二節 常見的損失次數和損失金額的分佈
第三節 厚尾分佈和輕尾分佈
第四節 風險分擔設計及其理賠額分佈
第五節 損失分佈和理賠額分佈的參數估計及模型檢驗與選擇
第六節 本章R軟體操作與實現
本章習題與擴展思考題
本章專業術語
第三章 風險模型
第一節 短期保險合同模型
第二節 集體風險模型
第三節 個體風險模型
第四節 模型參數的可變性
第五節 本章R軟體操作與實現
本章習題與擴展思考題
本章專業術語
第四章 生存模型
第一節 0歲新生兒的死亡時間隨機變數的分佈
第二節 連續型生存分佈
第三節 x歲的人的剩餘死亡時間隨機變數的分佈
第四節 生命表方法
第五節 本章R軟體操作與實現
本章習題與擴展思考題
本章專業術語
附表Ⅰ 中國人身保險業經驗生命表（1990—1993）
附表Ⅱ 中國人身保險業經驗生命表（2000—2003）
附表Ⅲ 中國人身保險業經驗生命表（2010—2013）
附表Ⅳ 中國人身保險業經驗生命表（2023）
第五章 壽命分佈估計
第一節 完全數據和不完全數據
第二節 完全數據下的經驗分佈函數估計
第三節 不完全數據下的經驗分佈函數估計
第四節 本章R軟體操作與實現
本章習題與擴展思考題
本章專業術語
第六章 人類死亡率資料庫的動態生命表編製方法
第一節 HMD中人口估計的一般原則
第二節 全年齡死亡人口估計方法
第三節 整個生命周期人口估計方法
第四節 動態死亡率
第五節 動態生命表
本章習題與擴展思考題
本章專業術語
第七章 Markov鏈與經驗費率系統
第一節 Markov過程
第二節 轉移概率與Chapman-Kolmogorov方程
第三節 Markov鏈的時間相依性
第四節 Markov鏈示例
第五節 Markov鏈的長期概率分佈
第六節 應用Markov 鏈建模
第七節 本章R軟體操作與實現
本章習題與擴展思考題
本章專業術語
參考文獻
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