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最優投資決策--理論模型和演算法/運籌與管理科學叢書

  • 作者：葉中行//趙霞|責編:王麗平//范培培|總主編:袁亞湘
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030778956
  • 出版日期：2024/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：256
人民幣：RMB 128 元      售價：元
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內容大鋼
    本書聚焦數理金融領域中最優投資決策的理論、模型和演算法，在詳細介紹馬科維茨均值-方差最優資產組合理論模型的基礎上，對該模型的約束條件、協方差矩陣、風險度量、多周期優化、效用優化、組合結構（股票加債券）和概率分佈假設等做了多層次、多方面的推廣，並探究了模型的幾何意義，最後介紹了均值-協方差的數值估計演算法與約束優化的單點和群體搜索演算法，豐富了現代投資理論、模型和方法。
    本書是一本研究型的教學用書，內容豐富，特色鮮明，既適合高等院校數學、統計學、經濟學（含金融數學）等專業的本科生和研究生作為教材使用，也可以作為金融實務人員的參考用書。
作者介紹
葉中行//趙霞|責編:王麗平//范培培|總主編:袁亞湘
目錄
《運籌與管理科學叢書》序
前言
第1章  預備知識
  1.1  概率論和數理統計的基礎知識
    1.1.1  隨機變數的分佈和數字特徵
    1.1.2  幾種常見的分佈
    1.1.3  二維隨機變數及其聯合分佈函數
    1.1.4  基於觀察數據的統計量
  1.2  金融資產、資產價格和資產組合
    1.2.1  金融資產
    1.2.2  資產價格和回報
    1.2.3  資產組合
  1.3  資本資產定價模型（CAPM）
    1.3.1  CAPM的前提條件
    1.3.2  CAPM的經典表示
    1.3.3  CAPM的金融解釋
    1.3.4  CAPM的變形
  1.4  套利定價模型
    1.4.1  多因子模型
    1.4.2  因子的篩選和發現
  參考文獻
第2章  經典的馬科維茨均值--方差最優資產組合模型
  2.1  馬科維茨的經典模型評述
    2.1.1  馬科維茨模型的理想市場條件
    2.1.2  兩證券資產組合
  2.2  馬科維茨均值-方差最優資產組合模型的原型
  2.3  馬科維茨均值-方差模型和資本資產定價模型的關係
  2.4  均值-方差最優資產組合模型的若干簡單推廣
    2.4.1  推廣之一：對偶模型
    2.4.2  推廣之二：與夏普比率有關的模型
    2.4.3  推廣之三：夏普比率的推廣——Omega測度
  2.5  存在無風險資產時的均值-方差分析
    2.5.1  存在無風險資產的模型
    2.5.2  存在和不存在無風險資產情形的關係
    2.5.3  有借貸約束的情形
  2.6  安全第一的概率準則模型
  參考文獻
第3章  與指數相關的最優資產組合的均值--方差分析
  3.1  基於CAPM的均值-方差最優資產組合分析
  3.2  基於套利定價模型的均值-方差最優資產組合分析
  3.3  指數追蹤模型
    3.3.1  單指數跟蹤模型
    3.3.2  雙指數追蹤模型
    3.3.3  不允許賣空的指數跟蹤模型
    3.3.4  指數跟蹤模型的計算
  3.4  實證分析
    3.4.1  單指數跟蹤實證分析
    3.4.2  多指數跟蹤實證分析
    3.4.3  數據驗證
  參考文獻

第4章  方差--協方差矩陣奇異情況下的最優資產組合
  4.1  Buser方法
  4.2  協方差矩陣對角化方法
  4.3  風險資產中含有基金時的情況
    4.3.1  含一個基金的均值-方差最優資產組合模型
    4.3.2  含多個基金的均值-方差最優資產組合模型
    4.3.3  實證分析
  參考文獻
第5章  關於約束條件的討論
  5.1  不允許賣空
  5.2  持有或賣空數量的約束
  5.3  約束條件的幾何解釋
    5.3.1  一個三種證券的示例
    5.3.2  多資產時約束條件的幾何解釋
  5.4  分散性約束及最大熵資產組合
    5.4.1  熵度量
    5.4.2  最大熵資產組合
    5.4.3  實證分析
  參考文獻
第6章  非正態假設
  6.1  股票指數收益的分佈
    6.1.1  股票指數收益率實證分析
    6.1.2  股票日收益的冪律
  6.2  有高階矩約束的最優資產組合模型
  6.3  肥尾分佈
  6.4  基於穩定分佈的最優資產組合
  參考文獻
第7章  其他風險度量下的模型
  7.1  矩風險度量
    7.1.1  單變數情形
    7.1.2  資產組合情形
  7.2  在險價值
    7.2.1  單變數的分位數和在險價值
    7.2.2  資產組合的VaR
    7.2.3  VaR的計算
    7.2.4  VaR的應用
  7.3  與VaR有關的其他風險度量
  7.4  一致風險度量和凸風險度量
  7.5  均值-CVaR最優資產組合
    7.5.1  CVaR性質
    7.5.2  CVaR與VaR的關係
    7.5.3  均值-CVaR最優資產組合模型
  7.6  最壞情形CVaR（WCVaR）及穩健資產組合
    7.6.1  最壞情形CVaR的定義
    7.6.2  混合分佈下的min-max模型
  7.7  實證分析
    7.7.1  股票收益率分佈檢驗
    7.7.2  CVaR和WCVaR的計算
    7.7.3  均值-方差、均值-VaR、均值-CVaR和均值-WCVaR優化計算
  參考文獻

第8章  期望效用最大化資產組合模型
  8.1  最優增長模型
  8.2  效用理論
  8.3  效用函數
    8.3.1  基數效用函數
    8.3.2  風險厭惡效用函數
    8.3.3  風險厭惡程度的比較
    8.3.4  風險厭惡函數的一個應用：保險費（風險溢價）
  8.4  期望效用最大化模型
  參考文獻
第9章  多時段連續投資模型
  9.1  有限時段均值-方差最優資產組合模型
    9.1.1  動態規劃模型的設定
    9.1.2  最優動態資產組合序列
  9.2  log-最優資產組合模型及其極限定理
    9.2.1  序列投資的一般模型
    9.2.2  獨立同分佈市場模型
    9.2.3  平穩市場模型
    9.2.4  序列投資模型的一般極限定理
  9.3  通用證券組合
    9.3.1  離散通用資產組合模型
    9.3.2  兩證券情形
    9.3.3  多證券情形
  參考文獻
第10章  利率理論和債券組合
  10.1  利率理論
    10.1.1  到期收益率
    10.1.2  當前利率
    10.1.3  即時利率
    10.1.4  期貨利率
    10.1.5  即時利率和期貨利率的關係
    10.1.6  如何遞推地計算即時利率
  10.2  債券價格的計算
    10.2.1  常利率情形
    10.2.2  變利率情形
  10.3  久期的第一種演算法
    10.3.1  零息票的久期
    10.3.2  附息債券的久期
    10.3.3  凸度
  10.4  債券收益率的風險管理
    10.4.1  完全匹配法
    10.4.2  久期免疫
    10.4.3  久期的第二種定義
    10.4.4  久期的第三種定義
  10.5  債券指數
    10.5.1  單指數模型
    10.5.2  多指數模型
  10.6  可違約債券
    10.6.1  可違約零息票的定價公式
    10.6.2  可違約附息債券的定價公式

  參考文獻
第11章  最優資產組合的計算方法
  11.1  均值-協方差的估計
    11.1.1  基於歷史數據的統計估計
    11.1.2  因子模型
    11.1.3  改進方法
    11.1.4  數值計算案例
  11.2  約束優化問題數值解法綜述
    11.2.1  模型的一般描述
    11.2.2  群體搜索法
    11.2.3  處理不可行解的懲罰函數法
  11.3  單點搜索法
    11.3.1  直接代入法
    11.3.2  迭代演算法
    11.3.3  單純形法
    11.3.4  簡約梯度演算法
    11.3.5  模擬退火演算法
  11.4  群體搜索法——進化演算法
    11.4.1  遺傳演算法
    11.4.2  粒子群演算法
  參考文獻
《運籌與管理科學叢書》已出版書目
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